Что такое индикатор тиковых объемов и как его использовать в работе

Время прочтения ≈ 7 минут

• Понятие объемов на бирже
• Как работают индикаторы тиковых объемов
• Какие бывают индикаторы тиковых объемов
• Сигналы индикатора тиковых объемов

Методике прогнозирования рынка через объемы очень много лет. VSA-анализ существует столько же как и сама торговля на форекс. Даже когда трейдеры торговали в залах бирж и по телеграфу, объемам уделялось внимание. Сейчас работать с этими важными показателями стало в разы проще благодаря автоматизации. В торговом терминале есть целый раздел соответствующих алгоритмов. Мы расскажем о том, что представляет собой индикатор тиковых объемов, какие данные он дает и как его использовать на форекс.

Понятие объемов на бирже

Для начала объясним, как формируются биржевые объемы. Централизованные площадки ведут учет всех совершенных сделок, так как они обрабатываются в рамках одного и того же центра. Цена может особо не двигаться, но при этом в течение отрезка времени открывается большое количество рыночных и отложенных ордеров. Получается типичная для проторговки ситуация – накопление. Чем больше объемы, тем сильнее потом будет движение. На сайтах крупных торговых площадок эта информация предоставляется свободно. Можно без проблем посмотреть данные по интересующей бумаге, товару, индексу. Но такое положение дел характерно только для централизованной торговли.

Рынок форекс, в отличие от фондового и товарного, децентрализованный. Реальных данных здесь нет. Отсутствует единая система учета всех сделок. Вместо нее есть несколько крупных провайдеров ликвидности, маркет-мейкеров, которые собирают совокупные сделки от брокеров. Формируются ECN-пулы. И вот уже они между собой открывают сделки огромного масштаба, ретранслируя совокупные объемы уже не отдельных трейдеров, а целых брокеров. Соответственно, теоретически мы можем узнать:

• данные от брокера;

• данные от ECN-пула, если он раскроет такую информацию.

Но увидеть картину по всему рынку невозможно, это важный момент. Единственный вариант – информация по фьючерсам на валютные пары с биржи Чикаго. Условно их можно считать репрезентативными, так как обороты исчисляется сотнями миллиардов долларов в сутки. Для использования необходимо подключать специальные сервисы либо смотреть данные на бирже с опозданием. Поэтому наиболее логичный вариант -  тиковые объемы. Рассмотрим принцип их подсчета и алгоритм.

Как работают индикаторы тиковых объемов

Тиковый объем формируется из общего количества колебаний цены в течение периода времени. Каждый раз, когда в рынок поступает торговое распоряжение достаточно крупного объема, цена сдвигается. Это могут быть как покупки, так и продажи. Отследить этот процесс проще всего на тиковом графике, который открывается при формировании ордера в МетаТрейдере. Цена хаотично двигается вверх и вниз, каждое такое колебание имеет значение. Если сдвинулись вверх, то зашел покупатель, если вниз – продавец. Важно количество таких колебаний и направление, которое получается в итоге.

Стандартный индикатор Volumes находится в разделе объемных МТ. После добавления на график трейдер видит гистограмму под графиком в отдельном окошке. Есть аналогичный индикатор Volume. Он включается через нажатие правой кнопки мыши на графике. Далее выбираем “Объемы” и они начнут отображаться под графиком, но без отдельной области. Тиковые объемы представлены вертикальными столбиками. Каждый такой столбик показывает количество колебаний цены, которые произошли в течение формирования свечи. Соответственно, для малых периодов это будут совсем небольшие значения, а вот для крупных – наоборот. Нам важен не сам конкретный показатель, а его соотношение с предыдущими.

Какие бывают индикаторы тиковых объемов

Общий алгоритм работы у всех тиковых индикаторов один и тот же, никаких различий нет. Обычно разработчики просто дополняют стандартные функции. То есть, можно выделить две основные группы тиковых индикаторов:

• обычные индикаторы по типу Volumes;

• индикаторы с расширенным функционалом отображения данных.

В качестве примера такой пользовательской разработки можно привести Better Volumes, у которого предусмотрено изменение цвета столбика диаграммы в зависимости от его показателей. Это позволяет видеть типичные сигналы, которые используются в торговле. Такие индикаторы можно скачать и установить в терминал через папку Indicators. Не забываем, что программу необходимо перезагрузить после того, как файл индикатора будет добавлен. После этих действий он появится в категории пользовательских.

Сигналы индикатора тиковых объемов

Перейдем к сигналам, которые генерирует такой индикатор. Несмотря на то, что это не реальные объемы, сами ценовые колебания и их количество могут давать сигналы. Если цена сместилась, значит произошло изменение уровня баланса между покупателями и продавцами. А происходит это под воздействием вливаемых в рынок объемов. Отсюда следует, что можно выделить закономерности, которые применяются в торговле:

• Сниженные объемы. Показывают низкую активность на рынке, в такие периоды ждать движений не приходится.

• Движения на низких объемах. Обычно показывают низкую ликвидность, это могут быть новостные колебания. Особенно резкие движения обычно приводят к развороту и смене тренда.

• Проторговка диапазона с повышенными объемами. Приводит к динамичному выходу из такого диапазона.

• Движение на высоких объемах. Показывает наличие сильного тренда, который имеет высокие шансы продолжиться.

Получается, что тиковые объемы могут использоваться как в трендовой торговле, так и для поиска разворотов. В целом, это универсальный инструмент анализа, применимый на различных валютных парах, даже на кроссах. Но нужно помнить, что сами по себе тиковые объемы обычно не используются как основа стратегии. Чаще всего они выступают в роли фильтра сигналов или используются для подтверждения сигналов других индикаторов. Простым примером можно считать использование тиковых объемов с осциллятором RSI или Parabolic SAR. Первый индикатор рассчитан на поиск разворотов, второй достаточно успешно применяется в трендовой торговле.

Использование индикаторов содержащих информацию об объеме торгов даст вам хорошее преимущество при анализе рыночных ситуаций. Соблюдайте правила риск- / мани-менеджмента, без которых использование индикаторов не будет иметь никакого смысла. Если вы новичок в трейдинге, рекомендуем пройти курс “Снайпер для начинающих”. В данном руководстве собраны и структурированы все базовые понятия торговли: основы технического анализа, разбор функционала торговых платформ, обзор стратегий и прочие немаловажные термины. Курс бесплатный. Кликайте на баннер и проходите обучение.