Что такое свинг-трейдинг?

Время прочтения ≈ 8 минут

Свинг-трейдинг (Swing Trading) является не просто конкретной стратегией, а скорее методом торговли. Данный стиль торговли был впервые описан в 1950 году Джорджем Дугласом Тейлором в его книге “Техника торговли по Тейлору” (The Taylor Trading Technique). В статье мы подробнее расскажем об этой технике торговли.

• Характеристика свинг-трейдинга
• Особенности свинг трейдинга
• Принципы свинг-трейдинга
• Преимущества и недостатки свинг трейдинга

Характеристика свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг подходит для торговли на всех финансовых рынках и активах. Он основан на циклах рыночных движений. Что и понятно из названия стиля. Слово “swing” переводится как размах, колебание. Однако совсем необязательно заучивать и знать все тонкости волновой теории Эллиота для определения циклов. Появление в свинг-трейдинге подобных движений (волн) не является сигналом для входа в сделку. Напомним, что в классической волновой теории Эллиота тренд состоит из 5 движений (волн). Где 2 и 4 волна являются откатами. Волновая теория в свинг-трейдинге используется для определения текущей фазы рынка (откат или трендовое движение). Но если использовать эту теорию не на истории, а на текущем графике, то определить номер волны бывает слишком проблематично. Особенно для новичков. Поэтому для определения откатов тренда и текущей рыночной тенденции можно обойтись и без волновой теории Эллиота.   

Основная суть свинг-трейдинга заключается во входе в позицию в максимально выгодное время. То есть во время отката тренда или в момент его зарождения. И нужно держать позицию сколько потребуется для достижения максимальной прибыли. Длительность сделки может колебаться от нескольких часов до нескольких дней. Для поиска конкретных точек входа и выхода из позиции трейдер использует большое количество инструментов:

• Волновая теория Эллиота. Как уже упоминалось выше, она используется для определения текущей рыночной фазы. То есть помогает в определении точки входа и выхода. 

• Индикаторы и осцилляторы. Они используются в качестве сигналов о перекупленности/перепроданности рынка. Также часто находит применение дивергенция или индикаторы вроде линий Боллинджера. Но в классической версии свинг трейдинга используются скользящие средние (Moving Average). Как правило, на график наносят три скользящие средние. Первой из них является скользящая средняя (MA) с периодом 200. Она используется для определения долгосрочной тенденции. Следующие две более мелкие. Это EMA 30 (Exponential Moving Average) и SMA 10 (Simple Moving Average). Они используются для поиска краткосрочных тенденций и более конкретных точек входа.

• Использование нескольких таймфреймов. Эту стратегию называют методом трех экранов. То есть перед тем, как осуществить вход в сделку, необходимо осуществить анализ графика на старшем и на младшем таймфреймах. То есть если вы решили заключить сделку на дневном графике. То сначала необходимо проанализировать недельный и 4-часовой. 

• Объемы. Всегда полезный инструмент для поиска лучших точек входа. Но в случае рынка forex необходимо помнить, что используются тиковые объемы. То есть отражается количество тиков в единицу времени. Или другими словами, количество изменений цены в единицу времени. Поэтому для работы с реальными объемами на форекс следует использовать данные о валютных фьючерсах Чикагской товарной биржи.      

• Свечные и общие графические паттерны, линии поддержки/сопротивления. Очень полезны при применении в свинг-трейдинге. Наличие разворотных свечных паттернов (повешенный, молот и т.д.) и общих графических (голова и плечи, клин и т.д.) помогает более точно найти подобрать выгодную точку входа и выхода. Также для этих целей применяются и паттерны продолжения тренда.  

Для свинг-трейдинга характерно использование ордеров. Сделки держатся пока приносят прибыль. Убыточные сделки в свинг-трейдинге следует сразу закрывать, как только цена начала движение в противоположную от открытой позиции сторону. Выход из позиций осуществляется по take profit или stop loss. Также распространен выход по частям и trailing stop. Но разумеется, использование ордеров является необязательным требованием. Можно закрывать позиции вручную.  

Особенности свинг трейдинга

Свинг-трейдинг, как самостоятельный стиль торговли, обладает рядом особенностей:

• Для сделки используем не больше 2% от торгового капитала. Не используем большое кредитное плечо. Соотношение риска к прибыли не меньше, чем 1 к 2. Хотя это стандартные правила консервативной торговли. 

• Вход в сделку. Стандартные сделки в торговых системах свинг-трейдинга подразумевают вход по тренду. Для максимальной прибыли позиция открывается в момент зарождения нового локального тренда или движения (свинга). Вход определяется с помощью паттернов, уровней и индикаторов. Также зачастую поводом для начала нового тренда служат важные новости или экономические данные. Поэтому всегда следует просматривать экономический календарь.

• Продолжительность удержания позиции. Хорошая сделка в свинг-трейдинге остается открытой, пока является прибыльной. Как правило, фиксация позиции происходит с помощью take profit или trailing stop. 

• Выход из позиции. Закрытия сделки происходит как при помощи ордеров, так и вручную (как только трейдер увидит признаки разворота тренда). Благодаря тому, что позиция открывается в самом начале предполагаемого локального тренда, сделка открытая не в ту сторону будет видна почти сразу. Поэтому убыточные сделки, как правило, закрываются достаточно быстро. Для этого используются stop loss и рыночные ордера.  

  Принципы свинг-трейдинга

Основные правила для работы по стратегиям свинг-трейдинга:

• Не следует открывать сделки, если в ближайшее время выйдут как-либо экономические данные. Это скорее всего будет слишком непредсказуемое ценовое движение. Но если все же котировки двинулись в вашу сторону и позиция оказалась прибыльной благодаря каким-либо новостям, то следует сразу после подобного новостного движения закрывать сделку. 

• Если цена сразу после открытия сделки идет в убыток и прибыль по сделке имеет отрицательное значение в течении ближайших трех часов, то такую сделку следует закрывать. 

• В правильной сделке цена сразу пойдет в сторону прибыли. Для наибольшей прибыли позиция открывается в начале локального движения или тренда. Исходя из соотношения риск/прибыль лучше выбирать среднесрочный тренд. 

• Прибыльные позиции следует держать открытыми, пока они продолжают приносить прибыль. Поэтому допускается их перенос на следующий торговый день. Необходимо дожидаться установленного take profit. Или закрыть сделку при появлении первых признаков разворота тренда. 

• В свинг-трейдинге сделки не заключаются против локального тренда. Также не используется стратегия усреднения убыточных позиций. Если позиция ушла в убыток, то не стоит заключать очередные сделки, чтобы выйти в ноль. Любые другие стратегии с убыточными сделками свинг-трейдинг также не приветствует. Можно повторить, что следует сразу закрывать позиции в случае убытков.   

• Желательно использовать наименьшее кредитное плечо. 

Для примера рассмотрим одну из наиболее популярных стратегий в свинг-трейдинге. Рынок форекс, дневной график и пара NZD/USD. Будем использовать всего один индикатор, то есть скользящую среднюю. Для начала устанавливаем 200-периодную скользящую среднюю, которая показывает основную тенденцию на рынке. Далее ставим 30 EMA и 10 SMA. 

Покупки:

• Цена должна находиться выше 200 MA. 

• Как только цена опускается ниже 10 SMA ищем точку входа. Для этого следует сделать таймфрейм ниже. В данном случае рекомендуется 4-часовой. И при помощи различных графических паттернов и индикаторов определяем конкретную точку входа. И на дневном графике видны различные модели, которые сигнализируют о бычьей тенденции (дожи, молот, поглощение). 

• При этом цена не должна опускаться ниже 30 EMA. Это сигнализировало бы о возможном развороте тренда. 

 Для продаж все наоборот:

• Цена должна находиться ниже 200 MA.    

• При пересечении цены 10 SMA снизу вверх ищем при помощи различных инструментов точку входа. 

• Цена не должна подняться выше 30 EMA.

Преимущества и недостатки свинг трейдинга:

Основные преимущества:

• Возможность заключения прибыльных сделок как в ярко выраженном восходящем или нисходящем тренде, так и в боковом диапазоне. Даже в боковом движении присутствуют свои ценовые волны и фазы. 

• Экономия нервов трейдера. Суть свинга трейдинга заключается в поиске наиболее выгодных точек входа. А это встречается не так часто. То есть число сделок будет меньше, чем например у скальперов. Свинг-трейдер сидит и наблюдает за ростом прибыли.

• Благодаря тому, что в этом стиле очень важно найти самую подходящую точку входа, риск на сделку будет маленьким. И так как трейдер держит прибыльную позицию до последнего, то соотношение риск/прибыль будет крайне выгодным.   

      Основные недостатки:

• Необходимы первоначальные знания и опыт в трейдинге. Без необходимой информации будет крайне сложно находить точки входа, уметь пользоваться индикаторами и верно распознавать графические паттерны. Затруднительно будет верно расставлять ордера и определять текущую фазу рынка.  

• Для хорошей торговли необходим значительный первоначальный капитал. Так как в свинг-трейдинге нежелательно использовать большое кредитное плечо.  

• Необходимость жесткого контроля убытков. Многие, особенно начинающие трейдеры, стараются усреднять убыточные сделки. Или просто ждать чуда и не закрывать плохие сделки. В свинг-трейдинге необходимо принимать и реализовывать решения о закрытии убыточной сделки.     

Трейдер: Ян Сикорский

Можно начинать разбираться в трейдинге со стратегии “Снайпер”. ТС основывается на анализе движения цены и паттернов. Изучить ее поможет специализированный курс “Снайпер для начинающих”, где про-трейдер раскладывает все элементы стратегии по полочкам. Записаться можно, заполнив форму ниже. Поспешите, так как количество мест ограничено.

ПОЛУЧИТЬ