Индикатор Accumulation Distribution – лучший инструмент анализа объемов
Время прочтения ≈ 5 минут
В торговле на финансовых рынках активно используется VSA-анализ. Эта методика существует очень много лет. Впервые стала применяться после того, как трейдерам и инвесторам стали доступны данные по объемам торгов. Они дают возможность оценить активность участников торгов и выделить важный момент для открытия позиции. Со временем стали появляться и специальные инструменты для анализа. Индикатор Accumulation Distribution считается одним из лучших среди основанных на объемах алгоритмов. Опишем этот индикатор и расскажем о его применении в трейдинге.
Содержание статьи:
Описание индикатора A/D
Автором индикатора является успешный и достаточно известный в финансовых кругах аналитик Марк Чайкин. Созданный им индикатор сейчас используется в большом количестве торговых платформ. В том числе входит в набор стандартных индикаторов платформы Метатрейдер. Найти его можно в разделе “Объемы” под названием Accumulation Distribution. При добавлении на график индикатор появляется в рабочей области в отдельном окошке. Данные представлены в виде линии, которая движется вверх и вниз. Этим он похож на осцилляторы, в частности, на RSI. A/D предлагает трейдерам возможность отслеживать различные состояния рынка:
-
Накопление. Это ситуация, когда крупные участники рынка накапливают объемы, то есть, скупают актив;
-
Распределение. Обратная ситуация – происходит распродажа.
Автором отмечается актуальность использования на дневном таймфрейме, так как малые периоды искажают данные, наблюдается рыночный шум. Когда мы добавляем индикатор, открывается окошко с параметрами, это стандартная функция. Однако в A/D не предусмотрены никакие числовые параметры. Трейдерам предлагается лишь настройка внешнего вида и отображения индикатора. Можно изменить только цвет линии и ее толщину.
Принцип работы индикатора
Главное преимущество алгоритма заключается в том, что за его основу был взят другой очень известный объемный индикатор On balance volume, который затем усовершенствовали. Создатель OVB рассчитывал данные через общее для периода значения. При этом учитывается объем каждой свечи:
-
если свеча закрывается ростом, то показатель ее объема прибавляется к общему значению;
-
если же свеча закрывается снижением, то объем вычитается.
Чайкин модернизировал этот алгоритм и добавил распределение по таймфреймам. У каждого из них есть свой вес, который учитывается в общей формуле. Здесь можно провести аналогию с тем, как подобное реализовано в одном из типов Скользящей средней – экспоненциальной. Это в некоторой степени улучшает итоговый результат. В контексте A/D следует отметить, что данные с часового и дневного графиков действительно существенно отличаются. Такой подход с распределением и наделением каждого таймфрейма весом можно назвать разумным решением. У индикатора строго заданный алгоритм в настройках и не предусмотрено изменение каких-либо параметров. В целом, многие опытные трейдеры утверждают, что это лучший объемный индикатор, который доказал свою эффективность. Отмечается, что для рынка форекс он вполне подходит, так как он обладает высокой ликвидностью и точно так же подвержен большим движениям с разными стадиями.
Применение индикатора в торговле
Работать с этим объемным индикатором совсем не сложно. В отличие от других алгоритмов подобного типа, A/D применяется не только в составе торговых систем в качестве фильтра. Это оптимальный вариант, но не единственный. Накопление и распределение может быть частью алгоритма, в котором ищутся сигналы разворота. Например, его можно комбинировать с:
Система может быть дополнена скользящей средней или каким-либо другим трендовым индикатором. Осцилляторы помогают поймать разворот в тот момент, когда цена еще ушла недалеко. Трендовые индикаторы подтверждают смену направления движения рынка. Очень удобно работать вместе с RSI – его методология расчета также приводит к тому, что линия индикатора может двигаться разнонаправленно с графиком. Дожидаемся момента, когда индикатор A/D будет разворачиваться, а индекс относительной силы окажется в области перекупленности или перепроданности. В результате сигнал с двух индикаторов одновременно даст более высокую вероятность отработки движения.
В этот момент можно открыть сделку половиной своего обычного рабочего объема. Дополнительный фильтр в виде скользящей средней после пересечения с графиком даст подтверждение нового тренда. Это рассматривается как сигнал к открытию второй половины рабочего объема. Разделение входов на 2 или 3 ордера меньшего размера довольно часто встречается в торговле. Такой метод немного сокращает потенциальную прибыль, но вместе с этим получаем и сокращение рисков. Стоп-лосс убирается за точку разворота рынка, а тейк-профит по обратному сигналу индикатора A/D. Не забываем тот факт, что линия индикатора может продолжительное время двигаться, прежде чем начнется разворот. И здесь мы переходим к главному сигналу, характерному для многих индикаторов класса осцилляторы.
Речь идет о дивергенции. Это ситуация, при которой на рынке есть тренд, формируются трендовый максимумы или минимумы, но сам индикатор показывает ослабление интенсивности движения. То есть, линия нашего A/D не будет рисовать новые максимумы или минимумы. Так происходит из-за того, что в рынок заходят все меньше и меньше денег по основному направлению, а крупные участники начинают фиксировать прибыль. Происходит быстрый разворот и развивается новое направление. Дивергенция считается одним из самых точных сигналов, и чем выше таймфрейм, тем лучше отрабатывает. Основное преимущество A/D заключается в том, что он может показывать неявные дивергенции, в отличие от того же MACD, для которого нужны откаты между максимумами или минимумами. Подводя итог, можно отметить высокую эффективность и удобство работы с индикатором Accumulation Distribution.
Трейдер: Антон Ганн
Это один из многих индикаторов, которые используют трейдеры в своей торговле. Но только лишь на индикаторах далеко не уедешь. Чтобы большую часть времени торговать в профит, вам нужна прибыльная стратегия. Если хотите сэкономить время, обратите внимание на стратегию “Снайпер”. Основы торговли по этой ТС мы рассказываем на бесплатном курсе “Снайпер для начинающих”. Получить к нему доступ можно, нажав на баннер ниже.