Индикатор Аллигатор: полное руководство по работе на финансовом рынке

Время прочтения ≈ 14 минут

Этому известному средству анализа графика в скором времени исполнится 30 лет. Разработка была представлена в 1995 году. Аллигатор – индикатор из категории трендовых, который применяется на различных рынках. На сегодняшний день его можно назвать одним из классических средств технического анализа. Он входит в группу индикаторов, объединенных в рамках торговой стратегии Вильямса. Эти инструменты настолько популярны, что во многих торговых платформах и аналитических сервисах выделяются в отдельный раздел, который так и называется – “Индикаторы Билла Вильямса”. Например, в терминале Метатрейдер есть все разработки автора, найти их можно в корневом каталоге индикаторов.

Содержание статьи:

Концепция индикатора Аллигатор
Настройка индикатора Аллигатор
Индикатор Аллигатор Билла Вильямса: как пользоваться
Индикатор Аллигатор в трейдинге
Преимущества и недостатки индикатора Аллигатор

Билл Вильямс уже давно стал легендой биржевой торговли. Он занимался трейдингом и инвестициями более 60 лет. По его словам, в первые годы любительского трейдинга он просто следовал за сделками более опытных инвесторов и не потерял ни цента. Однако, в начале профессиональной деятельности случилась серия неудач. В тот момент Вильямс понял, что советы аналитиков лишь мешают торговле. Было принято решение работать полностью самостоятельно. При этом ответственность нельзя переложить или как-то оправдать свои потери. В течение долгого времени инвестор работал над созданием собственной системы анализа. Alligator индикатор стал ее основой. Его алгоритм не является секретом и подробно описывается в книгах Вильямса. Отметим, что он стал известен не только благодаря своим успехам в торговле на финансовых рынках, но также и как автор технических средств анализа и исследователь психологии трейдинга. Очень многие известные авторы уделяли внимание этому важному аспекту. Некоторые даже утверждают, что успех на 90% зависит от умения трейдера контролировать свои эмоции.

Концепция индикатора Аллигатор

Самым простым средством технического анализа считаются графические построения. Далее можно назвать скользящую среднюю – этот индикатор был разработан первым и предлагает простое усреднение ценового значения. Важным аспектом можно назвать то, что линия постоянно движется, но при этом она рассчитывается за некоторое число последних баров. Оно обычно задается в настройках и носит название “Период”. При повышении значения динамика линии снижается, так как большее количество баров участвуют в расчетах. Если же период уменьшаем, то линия становится более подвижной. Со временем аналитики придумали и более сложные варианты усреднения, в том числе и с использованием распределения веса значений. Так появилась экспоненциальная средняя.

Именно скользящие средние легли в основу Alligator. Индикатор содержит сразу 3 такие линии. Они представляют собой сглаженные мувинги с разными периодами и разными сдвигами. Можно провести аналогии с веерами из скользящих средних. Свое название индикатор Аллигатор получил из-за того, что при должном воображении он становится похож на крокодила, открывающего и закрывающего свою пасть.

Линии индикатора расходятся и сходятся, это обусловлено разными периодами. Также стоит отметить и довольно редкий прием в техническом анализе – сдвиг во времени. Другим известным алгоритмом, использующим такое решение, является индикатор Ишимоку. В целом, сдвиг применяется обычно в контексте усредненных колебаний, и в большей степени подходит для тех торговых инструментов, которые склонны к трендовым движениям, а не продолжительному флету. Теперь опишем составляющие индикатор линии:

“Челюсти” – линия с самым большим периодом в 13 баров и сдвигом на 8 баров вперед;
“Зубы” – мувинг с периодом 8 и сдвигом 5;
“Губы” – период 5, сдвиг 3, самая быстрая линия.

В целом, запомнить какая линия какому названию соответствует не так и сложно. Когда Аллигатор индикатор двигается в какую-либо сторону, самая быстрая линия устремляется за ценой быстрее остальных. В периоды флета происходит постоянное перемещение линий относительно друг друга.

Настройка индикатора Аллигатор

Как мы уже отмечали ранее, найти Alligator индикатор можно в разделе Билла Вильямса в торговом терминале Метатрейдер. Нажимаем на него и далее появится специальное окошко, которое позволяет настраивать индикатор, менять ключевые параметры. В первую очередь это касается периода и сдвига каждой скользящей средней, входящей в состав алгоритма. Однако, установленные по умолчанию значения менять не рекомендуется, если трейдер планирует работать по стандартной стратегии Вильямса. Если же подразумевается другое применение Аллигатора, то в этом случае можно поэкспериментировать со значениями и попытаться оптимизировать алгоритм. Помимо основных параметров можно изменить отображение линий:

цвет;
тип;
толщину.

Отдельная вкладка содержит параметры визуальной составляющей. Отметим, что стандартная цветовая схема одинаково удобна и для светлых и для темных схем рабочего пространства.

Индикатор Аллигатор Билла Вильямса: как пользоваться

Трендовые индикаторы в большинстве своем рассчитаны на работу в периоды повышения активности на рынке и начале направленного движения. Аллигатор индикатор не исключение. Он чаще всего применяется именно для поиска оптимальной точки входа. Как известно, рынок большую часть времени находится в боковом тренде без выраженного направления. Новичкам бывает сложно спокойно дожидаться сигнала и они открывают сделки совеем не так, как это нужно делать. В первую очередь необходимо определиться со своими целями. Если торговля предполагается только по тренду, то в этом случае ориентируемся только на трендовые сигналы. Если же интересует торговля в обе стороны, то тогда следует выбирать соответствующие стратегии. Рассмотрим стандартные ситуации и данные, которые нам предлагает индикатор Аллигатор. Как пользоваться этими сигналами и их интерпретировать, мы расскажем далее.

Спящий Аллигатор

Так называется состояние алгоритма, когда все линии расположены совсем рядом и практически не расходятся. Обычно проявляется в периоды отсутствия каких-либо новостей и публикаций. Спящий Аллигатор не дает никаких сигналов. Это просто боковое движение с низким показателем волатильности. По системе Вильямса предполагается ожидание следующего этапа движения.

Просыпающийся Аллигатор

Вторая фаза развития сигнала. Линии начинают раздвигаться. Первой реагирует линия губ, после нее линия зубов. В последнюю очередь движение начинает линия челюстей. Аллигатор индикатор показывает, что на рынке появляется движение, но оно пока не подтверждено. На этом этапе трейдер обычно просто следит за происходящим и не предпринимает никаких действий.

Голодный Аллигатор

Как не сложно догадаться, с развитием движения рынка линии расходятся все больше. Аллигатор разевает пасть и именно это движение обычно и торгуется. Подробно мы расскажем о нем далее. Голодным Аллигатор может быть достаточно продолжительное время, иногда это длится месяцами, если смотреть крупные периоды графиков.

Насытившийся Аллигатор

Рано или поздно движения заканчиваются. В этот момент происходит либо снижение динамики и переход к боковому направлению движения, либо же быстрый разворот линий. В любом случае есть промежуток времени, когда расстояние между ними сокращается – это и есть насытившийся Alligator индикатор.

Индикатор Аллигатор в трейдинге

Стратегия торговли по Аллигатору представляет собой достаточно простую и логичную последовательность действий, в рамках которой мы оцениваем состояние рынка и открываем позицию тогда, когда есть предпосылки к развитию тренда. По этой причине можно с уверенностью сказать, что стратегия Аллигатор вполне подходит новичкам. Она не использует сложных алгоритмов и при этом в большей степени рассчитана на крупные таймфреймы. Формально от М15, но на практике лучшие результаты достигаются на Н4 и выше. Это объясняется тем, что на форексе очень высокая волатильность, цена постоянно двигается вверх и вниз. Поэтому фильтрация движений выходи на первый план. Четырехчасовые свечи и более крупные максимально удобны в этом случае, так как они скрывают множество ненужных движений, оставляя лишь важную графическую информацию.

Инструменты анализа

Для работы подходят все валютные пары, кроме экзотических, на которых тренд может отсутствовать неделями. Лучше всего использовать индикатор Аллигатор на наиболее ликвидных инструментах форекса – мажорах, то есть, главных парах. Они меньше подвержены шумовым колебаниям и дают возможность работать спокойно и без лишних нервов. Сама по себе стратегия Аллигатор основывается на индикаторе Билла Вильямса, который так и называется – Аллигатор. Он создал достаточно много алгоритмов анализа движения цены, при этом они эффективны и действительно актуальны. В торговом терминале Metatrader они вынесены в свой собственный раздел индикаторов, который носит название автора. В рамках стратегии нам потребуется всего 3 индикатора:

Собственно, сам Аллигатор.
Фракталы. Простой способ отделить важные разворотные точки от несущественных.
Скользящая средняя с крупным периодом для определения основного направления рынка.

Начнем с самого простого. Мувинг с периодом 150-200 мы используем для того, чтобы понимать текущую тенденцию. Здесь все просто. Этот прием широко распространен на форексе и применяется во множестве стратегий – если скользящая средняя направлена вниз и график располагается под ней, то в этом случае мы говорим о том, что на рынке медвежий тренд и рассматриваются только продажи. Если же линия направлена вверх и график торгового инструмента над ней, то на рынке бычий тренд и следует искать точки входа на покупку. В общем, скользящую среднюю можно назвать первым фильтрующим элементом в стратегии.

Аллигатор в трендовой стратегии торговли

Далее у нас идет Аллигатор – индикатор, играющий главную роль в этом торговом алгоритме. Он представляет собой три скользящие средние в дополнение к основной с крупным периодом. Задача Аллигатора заключается в определении состояния рынка. Это выглядит следующим образом:

Линии периодически пересекаются между собой, двигаются то вверх, то вниз. По сути это обычный боковик, который так часто встречается на форекс. Медленнее всех двигается скользящая средняя с периодом 13, иногда она вообще занимает горизонтальное положение, а более быстрые двигаются и пересекают ее в разных направлениях. В такие моменты мы не торгуем, в рамках стратегии Аллигатор флэт пропускается.
Линии Alligator indicator начинают движение в одном направлении. Это происходит так: вслед за графиком начинает двигаться быстрая скользящая средняя, затем в том же направлении смещается и средняя, и, наконец, самая медленная. Образуется классическая последовательность, когда на удалении от цены выстраивается несколько мувингов с разными периодами, удаление от графика как раз определяется периодом. Вот такие ситуации и торгуются в Аллигаторе, так как формируется тренд, на него идет расчет.
Фракталы мы используем уже после того, как у нас появится сигнал о тренде. Это простой индикатор, его главная задача – просто показать трендовый экстремум, после которого начинается коррекция. Если это движение будет слишком быстрым или маленьким по диапазону, то в этом случае значка фрактала не будет и мы не получаем сигнал. Линии могут достаточно быстро двигаться, также как и расширение диапазона в стратегии Канал Кельтнера, все зависит от волатильности на рынке. Перейдем к открытию сделок и их сопровождению.

Торговля на форекс в рамках стратегии Аллигатор

Сигналом для размещения ордера является ситуация, при которой индикатор Аллигатор показывает начало движения (линии выстраиваются в ряд), а также появление фрактала. Как уже говорилось ранее, мы смотрим на направление медленной скользящей средней и образующийся сигнал должен указывать то же направление, что и у этого мувинга. Если все условия соблюдены, мы выставляем отложенный ордер на пробой этого фрактала. Простыми словами, у нас будет подтверждение тренда и образование заходной волны. Это простая пара движений, первое из которых является началом тренда, а второе – коррекцией. После этого при пробое фрактала есть высокая вероятность развития тренда. Это движение мы и будем стараться взять по стратегии. Ордер выставляет на небольшом расстоянии от фрактала дальше по тренду. Отступ мы делаем для того, чтобы наверняка знать и быть уверенными в дальнейшем движении. Фрактал сам по себе будет небольшим сопротивлением или поддержкой, при первом приближении цена может немного отскочить. А с учетом отступа нам не придется ждать в просадке.

Если тренд развивается активно, то в этом случае мы можем открывать дополнительные ордера – это делается на каждом образованном фрактале пока Аллигатор индикатор показывает развитие тренда. Важно помнить, что линии Аллигатора должны быть по-прежнему расположены в определенном порядке, ближе всего к цене быстрый мувинг, далее средний и максимально далеко медленный. Такие тренды встречаются нечасто, но зато позволяют заработать сразу много. Как только цена отходит в нужном направлении на расстояние примерно 20-30 пунктов для Н4, можно ставить безубыток по дополнительной позиции. А вот если движение начинается в противоположную сторону, то следует ставить общий безубыток с учетом всех ордеров. Стоит отметить, что редко удается открыть более 2-х дополнительных ордеров, для этого нужен быстрый тренд с маленькими откатами, которых будет достаточно для формирования фракталов.

Стоп-приказ следует убирать за предыдущий локальный экстремум. То есть мы снова пользуемся довольно популярным на форексе методом. Коррекции бывают разных видов, но для них всех свойственно одно – при уходе ниже уровня прошлой коррекции, тренд можно считать поломанным. Соответственно, из сделок следует выходить, так как сигнал не отработал. Конечно, цена может потом еще некоторое время двигаться в первоначальном направлении, но это уже не подходит для классической схемы, по которой работает индикатор Аллигатор в трейдинге. Если же явно выраженного экстремума нет, можно воспользоваться другим вариантом – установить стоп в том диапазоне, где происходил флэт, с которого началось движение и формирование сигнала по нашей стратегии.

Тейк-профит определяется достаточно просто. Если цена начинается разворачиваться или уходить в боковик, индикатор Аллигатор достаточно быстро просигнализирует об этом. Если происходит сближение линий и затем они пересекаются уже в обратном направлении, то можно фиксировать прибыль. Это не значит, что такой сигнал однозначно укажет окончание тренда, иногда цена после достаточно глубокой коррекции затем вновь движется в первоначальном направлении. Так что здесь трейдер должен решать самостоятельно, что дальше делать. Можно просто забрать прибыль, а можно зафиксировать лишь часть ордера, а остаток перенести в безубыток. В этом случае профит уже будет, при этом останется возможность заработать еще больше. Нередко в таких ситуациях используется трейлинг-стоп.

Индикатор Аллигатор во флете

Считается, что трендовые индикаторы демонстрируют высокую эффективность только тогда, когда есть тренд. Действительно, было бы странно применять такой алгоритм в рамках движений, которые он призван фильтровать. Однако, трейдеры не оставляют попыток сделать каждый алгоритм универсальным и экспериментируют с нестандартным применением. Так было и с Аллигатором. Его возможности вопреки рекомендациям самого Вильямса изучались в боковых движениях, но ничего интересного из этого не получилось. Alligator индикатор может давать такие сигналы, но в этом случае необходимо менять значения периодов его скользящих средних. Разница между ними становится больше, сами периоды обычно увеличивают. При этом индикатор начинают применять на меньших таймфреймах. Что у нас получается в таком случае?

Получается следующее. Мы сильно отходим от того, что предполагал автор, создавший индикатор Аллигатор. И это будет уже совершенно не та система, будут другие показатели эффективности. У такого подхода есть существенный недостаток, который заключается в необходимости тестировать выбранные значения на истории, проверять качество сигналов. Да и в целом, есть куда более интересные для работы во флете индикаторы. Те же полосы Боллинджера, которые позиционируются тоже как трендовый индикатор, хорошо показывают себя в торговле во флете. Проще говоря, нет никакого смысла работать с Аллигатором в рамках какого-либо алгоритма, отличного от описанного выше. Если есть желание торговать от границ боковика, лучше будет выбрать другой индикатор с более высокой эффективностью.

Аллигатор и другие индикаторы

Аллигатор – индикатор, который можно использовать с другими дополнительными алгоритмами анализа. Несмотря на то, что в большинстве случаев используются другие индикаторы Вильямса, например, Money Facilitation Index, можно сочетать Аллигатора со следующими индикаторами:

Как видим, это по большей части осцилляторы. Они помогают найти точку окончания тренда с помощью наиболее популярного сигнала – дивергенции. Если торговля ведется на крупных таймфреймах, качество сигналов существенно растет, так как практически все перечисленные индикаторы также были написаны под крупные периоды. К тому же, MACD нередко используется для подтверждения тренда. И в случае с Аллигатором получаем возможность открыть дополнительную сделку.

Преимущества и недостатки индикатора Аллигатор

За все время существования технического анализа никому не удалось создать идеальный алгоритм анализа. Аллигатор – индикатор, который применяется в трейдинге уже почти 30 лет, и это только после публикации. Мы не можем знать, сколько его использовал Вильямс до этого. За все это время он был изучен с разных сторон, его работу оценивало множество аналитиков и обычных трейдеров. Им удалось выявить основные плюсы и минусы алгоритма, знать их очень важно для успешного применения Alligator индикатор на рынке.

Преимущества

Многим новичкам в рамках обучения говорят о преимуществе трендовой торговли. Это не значит, что нельзя использовать стратегии на разворот тренда. Просто работа по основному направлению рынка намного более стабильная и спокойная. Она помогает избежать типичных ошибок и неправильных, эмоциональных решений. Индикатор Аллигатор в трейдинге считается одним из лучших в категории трендовых. Соответственно, его можно рекомендовать всем начинающим трейдерам. Алгоритм позволяет анализировать рынок быстро, сигналы получаются наглядными и не может быть никакой двоякой трактовки. На основе Аллигатора построено множество торговых систем и каждая из них по-своему интересна.

Также стоит отметить тот факт, что Аллигатор показывает высокую эффективность на валютном рынке. Форекс за последние десятилетия превратился практически в полностью спекулятивный рынок. Основная часть сделок заключается с целью получить прибыль в размере до нескольких сотен пунктов, чаще речь идет о десятков пунктов. Это провоцирует высокую волатильность, но Alligator индикатор хорошо ее фильтрует и дает точные сигналы. При правильном подходе и соблюдении правил мани-менеджмента алгоритм может дать большую прибыль в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то, что Аллигатор применяется вместе с другими индикаторами, он сам по себе может быть готовой торговой системой. Фракталы – это просто вспомогательный инструмент, помогающий визуализировать нужный нам трендовый экстремум. А скользящая средняя с большим периодом показывает тренд, который мы можем увидеть и без индикаторов, нужен лишь небольшой опыт наблюдения за графиками. В остальном, это почти полностью готовая к работе система, которую совершенствуют и дополняют по своему усмотрению. Билл Вильямс просто постарался сделать полный комплект для трейдинга. Лишь объемный индикатор MFI действительно можно считать нужным и полезным дополнением торговой системы.

Недостатки

Откровенных недостатков у индикатора нет. Можно выделить лишь основные моменты, которые необходимо учитывать в торговле, когда применяется Аллигатор индикатор. Перечислим основное:

Ориентируемся только на крупные таймфреймы. Работать с небольшими периодами не получится, будет слишком много ложных сигналов;
Если речь идет о торговле на форекс, то в этом случае, как мы уже говорили ранее, советуем исключить экзотические пары и большую часть кроссов, оставив лишь самые ликвидные торговые инструменты;
Запаздывание сигнала. Несмотря на то, что алгоритм рассчитан на подтверждение начала движения, мы упускаем иногда значительный диапазон из-за того, что ждем это подтверждение. Речь идет о появлении фрактала, когда пасть Аллигатора раскрывается. Это не совсем классическое запаздывание, которое подразумевается в, например, обычной скользящей средней. Но в то же время тренд может развиться и без фрактала первой волны, что приводим к пропуску сигнала по системе Вильямса.

Перечисленные недостатки не являются критическими. Alligator индикатор фильтрует значительные участки рынка, этим объясняется его высокая эффективность. Поэтому, трейдеру необходимо привыкнуть к специфике такой торговли. Это не единственный случай, похожий подход применяется и в Ишимоку. Впрочем, это в той или иной степени особенности всех алгоритмов анализа в долгосрочной перспективе.

Повысить эффективность индикатора можно лишь четким следованием правил, описанных самим Вильямсом. Он долгое время экспериментировал с настройками, работал с разными инструментами. Конечно, рынок меняется, но, как показывает практика, стандартные значения индикаторов в большинстве случаев оказываются оптимальными. Совмещение сигналов, которые дает Аллигатор индикатор с другими алгоритмами может дать улучшение и без того высокого качества. Но тут необходимо соблюдать баланс и ориентироваться на частоту таких сигналов, ведь можно прийти к ситуации, когда Аллигатор будет сигнализировать раз в год. И в привычном трейдинге он будет попросту бесполезен.

Подводя итог, можно сказать, что Alligator индикатор – прекрасное средство для анализа ценовых графиков. Он показывает высокую эффективность в среднесрочной и долгосрочной торговле, обладает универсальностью и позволяет искать точки входа в самом начале тренда. В сочетании с другими индикаторами Билла Вильямса можно получить качественную торговую систему, которую автор использовал много лет и добился значительного успеха. Если в такой момент трейдеру кажется, что стратегия работы с Аллигатором предполагает чрезмерную фильтрацию сигналов, то можно просто увеличить число торговых инструментов, на которых применяется алгоритм. В среднесрочной перспективе нет необходимости открывать сделки быстро, можно не опасаться упустить момент. А увеличение числа графиков позволит получать больше качественных сигналов. Есть даже примеры успешной работы на криптовалютных парах. В общем, это универсальный индикатор с большим потенциалом и мы однозначно рекомендуем его для торговли.

Трейдер: Антон Ганн

Благодаря мануалу по внутридневной стратегии "Снайпер" вы полностью освоите торговую стратегию “Снайпер”. Также вы сможете максимально обезопасить свою торговлю, узнаете что такое рыночный импульс и как он формируется. Чтобы узнать больше информации, кликайте на баннер и скачивайте материалы бесплатно.