Индикатор ExtFibo

Время прочтения ≈ 8 минут

Математические методы анализа впервые были упомянуты в 40-х годах прошлого века, когда биржевые аналитики стали замечать некоторые закономерности в формировании движений. Колебания цены, которые на первый взгляд хаотичны, на самом деле могут удивить своей упорядоченностью. Особенно, в контексте применения соотношений из ряда фибоначчи. Сейчас разработано множество удобных инструментов анализа, в том числе и модернизированная версия популярного расширения – индикатор ExtFibo. Рассмотрим такую торговлю и покажем примеры с реального графика.

• Уровни фибоначчи в трейдинге
• Индикатор расширение фибоначчи
• Индикатор ExtFibo в торговле

Уровни фибоначчи в трейдинге

В основе всего ряда коэффициентов лежит значение 0,618. Это так называемое золотое сечение, которое делит некоторый интервал (в нашем случае ценовой) на части со связанными соотношениями между малой и большой, а также большой и всем интервалом. Если дальше делить каждый из участков с коэффициентом 0,618 и измерять полученные новые участки в соотношении с общим, будут получаться меньшие значения фибоначчи. Перечислим основные:

• 23,6%;

• 14,6%;

• 9%;

• 76,4%.

Последний уровень в списке является просто большей частью, когда мы от общего диапазона отнимаем 23,6%. По аналогии с этим значением можно добавить и 85,4%. Все эти уровни являются коррекционными. Цена нередко заканчивает откат на каком-либо из этих значений, после чего возобновляется трендовое движение. Этот факт используется в стратегии торговли по уровням фибоначчи, но мы рассмотрим еще один вариант применения коэффициентов – расширение.

Индикатор расширение фибоначчи

На рынке наблюдаются выраженные циклы роста и снижения, которые, в свою очередь, также состоят из трендов меньшего масштаба. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти не только оптимальную точку входа, но и уровень для выхода. В этом может помочь один из наиболее популярных стандартных инструментов в терминале MT, скачивать ничего не нужно. Речь идет о расширении фибоначчи, применяемом для прогнозирования размера движения. Открыть можно как с помощью выпадающего меню инструментов МТ, так и отдельной кнопкой на панели над графиком. В чем же суть расширения и как оно работает?

Основная идея заключается в свойстве колебаний цены останавливаться на определенных уровнях. Выше мы говорили о коррекционных фазах и уровнях фибоначчи, но этот же подход с соотношениями может быть использован и для расчета трендового движения. Рассмотрим простую последовательность:

• Есть окончание медвежьего тренда, цена начинает движение вверх и рисует 1-ю волну;

• Далее происходит коррекция и цена снижается;

• Коррекция заканчивается и начинается новое движение вверх.

Простыми словами, у нас есть заходная волна и коррекция к ней. Этого вполне достаточно для того, чтобы предположить размер следующей волны бычьего тренда. Для этого на 3 ключевые точки мы накладываем расширение фибоначчи: начало 1-й волны, ее окончание и окончание коррекционной фазы. Появится сетка уровней с подписями FE, что означает fiboextension. Значения будут показывать размер движения в процентах от волны, на которую мы накладывали расширение. При этом отсчет идет с точки окончания коррекции. Это действительно рабочий способ определить размер предстоящего движения. Заранее знать, где оно остановится, мы не можем, но зато с помощью расширения фибоначчи мы получаем несколько ориентиров:

• FE100

• FE127

• FE138

• FE162

• FE262

• FE423

• FE521

Чаще всего встречаются первые четыре значения. Например, в коррекциях, которые строятся в 3 движения, очень часто можно видеть равенство двух волн, в этом случае срабатывает FE100. Следующие два значения также могут встречаться, но реже. Важным можно считать FE162, который является одним из наиболее распространенных размеров 3-х волн в теории Эллиотта. Применение соотношений в расширении фибоначчи может приносить существенный профит. Нужно лишь следовать простым правилам входа. На валютном рынке ситуация может отличаться, так как тренды часто развиваются из схожих по своим размерам движений, что затрудняет идентификацию волн разного порядка. В этом случае можно использовать первую небольшую заходную волны тренда и ориентироваться на большие значения расширения фибоначчи.

Индикатор ExtFibo в торговле

Накладывая индикатор на график, трейдер получает ориентиры для выхода из сделки. Но при этом остается актуальным вопрос непосредственно входа. Если мы предполагаем, что рынок развернулся и у нас начинает формироваться новый тренд, можно открывать позиции по этому новому направлению с использованием fiboextension. Варианты входа следующие:

• Паттерн 1-2-3. Простой и понятный алгоритм торговли, который известен очень давно. По сути, используются 3 точки, по которым мы строим расширение фибоначчи. На примере бычьего тренда мы открываем покупку на пробой уровня окончания первой волны. Не забываем прибавить спред в отложенном ордере. Вторая разновидность такого входа – на ретесте пробитого уровня окончания первой волны. Проще говоря, мы ждем, когда цена вернется и коснется уровня, покупаем в этот момент.

• Покупка на одном из коррекционных уровней фибоначчи. Предположим, что у нас на старшем периоде появилась разворотная свечная модель и мы ждем развитие бычьего тренда. На малом периоде это будет как раз заходная волна, после которой последует коррекция. Как показывает практика, после свечных моделей цена часто откатывает к середине диапазона модели. Соответственно, мы можем наметить себе диапазон 50-61,8% как целевой для входа в рынок. Такой подход дает потенциально больший профит по сравнению с предыдущим вариантом. Но при этом требуется анализировать более крупный график.

• При движении со множеством коррекций можно использовать сеточную торговлю и открывать сделки после каждого такого паттерна 1-2-3 по мере развития тренда. Фиксация прибыли может быть как по каждой сделке, так и общей для всех. Этот алгоритм торговли подразумевает сокращение рисков и увеличение итогового профита из-за накопления объема ордеров.

В качестве стоп-лосса используется одна из двух точек – либо окончание 2-й волны (точка 3 в паттерне 1-2-3), либо же начало 1-й волны. Простыми словами, мы ограничиваем убытки разворотными уровнями. Если рассматриваем алгоритм со множеством входов, то в этом случае стоп может быть как для каждого ордера свой, так и один общий для всех, который устанавливается на уровне безубытка. Отметим, что если выбран первый вариант, то в этом случае по мере движения и выхода ордеров в плюс, нужно устанавливать безубыток для каждого отдельно. Если рынок резко развернется, трейдер ничем не рискует.

Что же касается тейк-профита, то здесь рекомендуется использовать расширение фибоначчи с разными уровнями. Ключевыми будем считать FE100, FE138 и FE162. Если рассматривается масштабное движение, то тогда может быть и FE262. Не имеет смысла рассчитывать на какое-то конкретное значение, так как рынок может либо не дойти до него, либо уйти значительно дальше. В связи с этим трейдерам рекомендуется использовать один из двух распространенных алгоритмов – частичная фиксация прибыли на каждом из уровней и трейлинг-стоп. В первом случае разворот даст безубыток, во втором – сработает общий стоп для всех ордеров при откате цены. В целом, расширение фибоначчи можно назвать оптимальным инструментом для прогнозирования ценовых движений.

Трейдер: Антон Ганн

Это один из многих индикаторов, которые используют трейдеры в своей торговле. Но только лишь на индикаторах далеко не уедешь. Чтобы большую часть времени торговать в профит, вам нужна прибыльная стратегия. Если хотите сэкономить время, обратите внимание на стратегию “Снайпер”. Основы торговли по этой ТС мы рассказываем на бесплатном курсе “Снайпер для начинающих”. Получить к нему доступ можно, нажав на баннер ниже.