Индикаторы волн Эллиота — определяем цикличность трендов

Время прочтения ≈ 7 минут

Волны Эллиотта — один из наиболее популярных методов торговли на всех финансовых рынках. Тренды состоят из определенных ценовых движений, которые называются волнами. То есть рынок обладает цикличностью. И благодаря повторению этих волн, можно выделить закономерности, на которых и будет основана торговля. Определить циклы помогает индикатор. Разберем подробнее торговлю с помощью этого инструмента.

• В чем заключается волновая теория Эллиота
• История стратегии “Волны Эллиота”
• Индикаторы волн Эллиота
• Применение волн Эллиота на рынке Форекс
• Преимущества и недостатки индикаторов

В чем заключается волновая теория Эллиота

Волновая теория Эллиота выделяет два основных движения: импульсное и коррекционное. Они в свою очередь состоят из более мелких движений (волн). Общее импульсное обозначается числами (1—5). Волны 1, 3, 5 двигаются по общему тренду и являются более мелкими импульсными. Волны 2 и 4 — коррекционные. После 5 волн общее импульсное движение заканчивается. За ним тенденция может либо развернуться, либо корректироваться. Общее коррекционное движение уже обозначается буквенно (A, B, C). Волны A и C — импульсные, а B—коррекционная. Таким образом, фигура согласно волновой теории Эллиота состоит из 8 ценовых движений (1-5, A, B, C).   

История стратегии “Волны Эллиота”

Инструмент, которым сейчас пользуется огромное количество трейдеров, был создан в 30-x годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиотом. Начинал он свою карьеру с бухгалтерского учета в различных железнодорожных компаниях США. Далее он занимает высокопоставленные должности в странах Центральной Америки. И в итоге он возвращается в Америку и открывает свою консалтинговую фирму. После выхода на пенсию по состоянию здоровья Ральф Эллиот посвятил все свое время изучению поведения фондового рынка. Он рассматривал ценовые графики за прошедшие 75 лет. При этом Эллиот не ограничивался одним графиком, а изучал 30-минутные, часовые, дневные, недельные, месячные и годовые таймфреймы. Он пришел к выводу, что весь финансовый рынок подвержен теории хаоса и обладает фрактальной природой. Последующие годы Ральф Эллиот продолжал корректировать свою методику. Весь его опыт изучения вылился в книгу, которая была опубликована в 1938 году под названием “Закон волн” (The wave principle). Дальше Эллиот объединил модель человеческого поведения и эмоции с числами Фибоначчи. И в итоге в 1946 году он написал книгу “Закон природы. Секрет Вселенной” (“Nature’s Law — The secret of the Universe”). Уже в этой книге Ральф Эллиот описал принцип, по которому строится человеческое общество.

Индикаторы волн Эллиота

Индикаторы волн Эллиота пользуются огромным спросом. И именно поэтому существует достаточное количество модификаций. К сожалению, во многих торговых платформах отсутствуют  индикаторы для поиска волн Эллиота. Но для использования в терминале Metatrader (MT) вы можете абсолютно бесплатно скачать многие их них. Вот несколько наиболее популярных вариантов индикаторов:

• Elliott Wave Prophet. Свою популярность среди трейдеров он заслужил благодаря своей отличительной особенности. Данный индикатор не только отрисовывает уже завершившееся движение, но и прогнозирует дальнейшее движение цены. По умолчанию, красной линией на графике индикатор показывает, куда дальше должна двигаться цена по теории волн Эллиота. 

• WATL (Wave Auto Trend Lines). Данный индикатор подходит для работы на любых таймфреймах. Для его построения используются локальные ценовые максимумы и минимумы. Благодаря WATL трейдер также может увидеть трендовые линии, которые прогнозируют движение и показывают, куда должна прийти цена позже. Также можно наблюдать тенденции разных таймфреймов. Однако в данном индикаторе наблюдается большой список настроек от которых результат может существенно меняться:

— High Period. Определяет среднесрочные и долгосрочные волны. Желательно, чтобы значение было выше 50. 

— Low Period. Желательно, чтобы значение было от 10 и до величины High Period.

— Stay Line After Delete. Если параметр “True” включен, то даже после отключения индикатора трендовые линии остаются на графике.

— Draw High Pivot Semafor. Возможность отображения экстремумов старшего периода. 

— Draw Low Pivot Semafor. Возможность отображения экстремумов младшего периода. 

— Draw High Trend Line. Возможность отображения линий старшего периода. 

— High Trend Line Res Color. Настройка цвета линии сопротивления. 

— High Trend Line Sup Color. Настройка цвета линии поддержки. 

— High Trend Line Width. Настройка толщины линий. 

— High Trend Line Ext. Возможность удлинения трендовой линии с целью прогнозирования дальнейшего поведения цены. 

• Elliot_Waves. Данный индикатор помогает определить потенциальные точки разворота. Благодаря этому трейдер может разделять импульсные движения от коррекционных.        

• Scan wave. Этот индикатор не только четко прорисовывает волны Эллиота, но и пронумеровывает их. 

• Zigzag. Инструмент просто соединяет прямыми линиями локальные максимумы и минимумы графика. И в итоге, трейдеру гораздо удобнее не только находить волны Эллиота, но и просто определять уровни поддержки/сопротивления, строить каналы, находить графические модели. 

• Eliott Wave Oscillator. Данный индикатор Wave пользуется наибольшей популярностью у трейдеров. Он отличается от других тем, что представлен в виде гистограммы под графиком. В качестве основы индикатор использует разность двух скользящих средних. Eliot Wave Oscillator может применяться на любых таймфреймах. Однако использовать его на маленьких все же не рекомендуется. Многие трейдеры применяют данный индикатор только для сигнала о третьей волне (в этот момент столбики гистограммы имеют максимальные значения). Однако существует способ определения всего цикла с помощью Eliott Wave Oscillator. В качестве примера используем рынок forex, пару GBP/USD и 4-х часовой таймфрейм. 

— Пересечение нулевой отметки говорит о начале цикла. 

— Далее следует дивергенция, которая подтверждает появление структуры Эллиота. 

— Второй волне соответствуют минимальные значения гистограммы. 

— Как уже упоминалось выше, для третьей волны характерны максимальные значения столбиков гистограммы.  

— И после максимумов индикатора на третьей волне, он постепенно начинает снижаться, в то время как цена продолжает расти. Иными словами, о пятой волне нам говорит появление очередной дивергенции, в нашем случае она оказалась тройной.

— И последующее пересечение столбиков гистограммы нулевого уровня говорит об окончании предыдущего цикла и начале нового.                    

Применение волн Эллиота на рынке Форекс 

Чтобы успешно применять волны Эллиотта на рынке Форекс, следует помнить о нескольких простых правилах:

• Вторая волна не должна опускаться до уровня начала первой. То есть коррекция не может опуститься ниже уровня начала цикла.

• Третья волна должна находиться выше экстремума первой. И также третья волна, как правило, является самой большой. 

• Четвертая волна не должна опускаться ниже максимума первой.

• Пятая волна должна находится выше максимума третьей.

Для работы по волнам Эллиота трейдеры подходят совершенно по-разному. Кто-то основывает свою работу только на них, а кто-то только как фильтр. Наиболее консервативный метод — торговля на пробой 5 волны. То есть уже после образования общего импульсного движения (волны 1-5) ждем появления волн A, B, C. И в случае, если это не разворот, а лишь коррекционное движение, то можем открывать длинную позицию при пробитии максимума 5 волны. Наиболее надежно будет использование отложенных ордеров. Stop loss можно выставлять на экстремумах волн A и B. Однако торговля при пробое экстремума 5 волны является не слишком популярной. Трейдеры больше предпочитают торговать на пробитии 1 и 3 волн (после 2 и 4 коррекционных движений). 

Более агрессивные выставляют заявки на покупку после пробития экстремума волны B, а не 5 волны. Также есть способ торговли, при котором трейдеры торгуют только по 3 волне. Они ждут, когда цена во время 3 волны пройдет расстояние равное 1 волне. И только после этого открывают длинные позиции.

Преимущества и недостатки индикаторов

Плюсы и минусы использования индикаторов Эллиота, по сути, сводятся к плюсам и минусам торговли по волнам Эллиота в целом.

Основные преимущества:

• Волны Эллиота подходят для анализа на любом финансовом рынке. 

• Формируются и на восходящем, и на нисходящем тренде. 

• Подходят для работы на любых таймфреймах. 

• Помогают с прогнозом динамики цены.

• Определяют текущий тренд и его потенциальную величину. 

Основные недостатки: 

• Субъективность восприятия. Даже самые хорошие индикаторы созданы авторами, которые воспринимают волны Эллиота на графике по-своему.

• Редко встречаются идеальные волны. Цена может часто отклоняться от структуры Эллиота. 

• Для корректной торговли необходимо изучить много правил. Не зря по волнам Эллиота печатаются целые книги.   

  Трейдер: Андрей Миклушевский

Для удобной торговли рассмотрите и стратегию “Снайпер”. ТС основывается на анализе движения цены и паттернов. Изучить ее поможет специализированный курс “Снайпер для начинающих”, где про-трейдер раскладывает все элементы стратегии по полочкам. Записаться можно, нажав на баннер ниже. Поспешите, так как количество мест ограничено.