Как определить тренд на Московской бирже: 4 рабочих метода

Торги на Мосбирже могут вестись по разным стратегиям – это и агрессивный скальпинг, и обычная торговля внутри дня, и средне-, долгосрочный трейдинг. Но независимо от стратегии трейдер должен иметь представление о тренде. Это позволит понять, кто доминирует – продавцы или покупатели, а эта информация напрямую влияет на результат торговли.

Можно выделить 4 метода определения тренда на ММВБ:

• за счет построения наклонной линии (технический анализ),
• с учетом новостного фактора,
• с применением сезонного анализа,
• за счет оценки соотношения заявок на покупку и продажу. Это позволяет определить кого больше – продавцов или покупателей.

Определение тренда с помощью технического анализа

Направление тренда определяется по наклону линии, проведенной по локальным максимумам либо минимумам:

• на бычьем рынке используется линия, построенная по минимумам, она направлена вверх. Сам тренд выглядит как постоянно повышающиеся High и Low,
• если доминируют продавцы, то линия строится по максимумам, она должна быть направлена вниз. Медвежий тренд – серия понижающихся Low и коррекционных High.

При продолжении тренда график подходит к линии и оформляет отбой от нее. Это можно использовать как точки входа для доливки (открытия дополнительных позиций по направлению трендовой) по ходу движения.

Контртрендовым сигналом считается момент, когда график пробивает линию и закрепляется за ней. Имеется в виду не прокол тенью свечи, а полноценный пробой и тестирование линии с обратной стороны.

Этот подход используется на всех таймфреймах, начиная с минутного и заканчивая недельным. Для внутридневной работы нет смысла строить трендовые линии на временных интервалах выше часового. Оптимальные таймфреймы с интервалом в 5 минут, 15 минут и 30 минут.

Московская биржа позволяет работать на фондовом, срочном, товарном рынках. Трендовые линии могут строиться на всех активах, этот инструмент не имеет ограничений, так как нам необходим только график цены.

Использование элементов фундаментального анализа

Речь идет о неких макроэкономических индикаторах, способных повлиять как на экономику страны в целом, так и на курсы валют, котировки акций компаний. В зависимости от типа актива будет отличаться и набор таких индикаторов:

• валютный рынок – достаточно следить за основной макроэкономической статистикой. Сюда входят данные по ВВП, безработице, процентной ставке, импорту и экспорту, росту инфляции. Учитываются и комментарии регуляторов в отношении денежно-кредитной политики. В онлайн-сервисах приводятся данные на сегодня и будущие даты, все события можно отфильтровать по весу и стране,

  

• при работе с акциями компаний акцент делается на квартальных и годовых отчетах. Московская биржа дает доступ к массе ценных бумаг, эмитент каждой из них регулярно публикует отчетность. Эти документы доступны на сайтах соответствующих компаний в разделе Investor Relations,
• есть особенности и у товарно-сырьевой секции. Здесь важна сезонность, возможные климатические форс-мажоры.

Сезонный анализ

Неприменим к фондовому и валютному рынкам. Нельзя сказать, например, что в сентябре евро как правило активно покупают, а с 1 по 29 апреля – продают. То же касается акций компаний, биржевых индексов.

Сезонность можно охарактеризовать как стабильно повторяющееся изменение баланса спроса и предложения какого-либо актива. Это влияет на рост/падение котировок.

Примеры таких зависимостей:

• при заполнении газохранилищ растет спрос на газ. Это повышает вероятность рост спроса на углеводороды,
• в случае с сельскохозяйственными культурами важен период сбора урожая. Резко растет предложение товара, цены на него снижаются.

На основе этого можно составить таблицу вероятностей роста различных активов в разные периоды времени. По каждому инструменту рассчитывается вероятность роста/падения и диапазон дат. Это результат работы со статистикой, биржи такую информацию не предоставляют, но есть сторонние источники.

Анализ заявок на покупку и продажу

Большое преимущество Мосбиржи – возможность отслеживать заявки на покупку/продажу в режиме онлайн, без задержек. Это позволяет выявлять внутридневные тенденции и не торговать против толпы.

Для анализа такого типа нужно лишь сопоставлять 2 числа – заявки от покупателей и продавцов по нужному активу. Если на протяжении торговой сессии явно доминируют продавцы, то скорее всего продолжится нисходящее движение. Если есть дисбаланс в пользу покупателей, то более вероятен рост актива.

Также придется анализировать предыдущий день. Важно, как он закрылся, является ли текущее соотношение заявок продолжением того, что происходило на предыдущей торговой сессии. Торги на Московской бирже открываются (пока еще, возможно, в скором времени увидим открытие в 07:00 МСК) в 10:00 МСК, с этого времени и можно начинать анализ.

Эти данные видны всем, но не все могут правильно интерпретировать их. Анализ заявок довольно популярен, практически все внутридневные трейдеры используют, его, чтобы работать по тренду или хотя бы понимать, кто доминирует на рынке.