Опасные и безопасные советники

Любой торговый советник может периодически торговать в минус. Но есть категория роботов повышенной опасности, с ними вероятность слива депозита увеличивается в разы. Ниже пойдет речь именно об этих «убийцах депозитов», нужно уметь вычленять их из общей массы торговых роботов.

Критерии опасности советников

Ключевое, чем выделяются роботы этой группы – повышенная нагрузка на депозит. На отдельных участках рынка они показывают великолепную доходность, привлекая новичков. В этом их главная опасность, начинающие трейдеры не имеют представления о подводных камнях, ориентируются только на высокую доходность и теряют депозиты.

Ниже – пара примеров подобных подходов к торговле:

• агрессивное локирование. Советник может продавать при нисходящем движении и покупать при восходящем, стопы при этом не используются. На трендовых участках рынка это работает, но в диапазоне депозит будет слит,

  
  

• мартингейловые сеточники. Если график идет против открытой сделки, то робот не закрывает сделку, а открывает еще одну позицию в том же направлении. Лот при этом увеличивается, за счет этого точка безубытка сетки смещается ближе к цене. Подход очень опасный, нагрузка на счет растет по экспоненте,

  
  

  
  

• пересиживание убытков. Советники этого типа не используют стоп-лоссы и готовы пересидеть любой убыток. Проблема в том, что депозит обычно заканчивается до разворота графика в нужном направлении. Этот подход может комбинироваться с построением сетки ордеров.

Почему трейдеры выбирают опасные советники?

Основная причина – неправильное тестирование. Трейдер проверяет советник на коротком промежутке истории, возможно именно на этом временном отрезке робот торгует идеально. Но если расширить тестирование до 5-6 лет, то опасный советник гарантированно сольет депозит.

Именно поэтому тестирование проводится не за 1-2 месяца, а как минимум за 5 лет. За это время на рынке гарантированно произойдут различные форс-мажоры, будет меняться денежно-кредитная политика крупнейших регуляторов мира. Все это сильно влияет на рынок, важно как робот проходит такие испытания.

В торговле важна диверсификация рисков и возможность зарабатывать на любом рынке. Один советник не позволяет выполнить оба условия.

В рамках тестирования отсеиваются опасные советники. После этого составляется портфель, и уже он обеспечивает стабильный трейдинг. Для примера ниже показан фрагмент отчета одного из наших подписчиков на автотрейдинг – заключено больше 2000 сделок и депозит стабильно растет. Это лучшее доказательство того, что риски контролируются.

Переходим к практике – примеры оценки советников

Можно довольно быстро оценить практически любой торговый робот. Ниже – несколько примеров:

• Breakout Profit. Торгует на пробой уровней, всегда есть фиксированный тейк и стоп-лосс. Всего 2 возможных варианта – сделка либо закрывается с прибылью, либо срабатывает стоп-лосс. Тестирование показывает стандартную форму кривой роста депозита. Просадка есть, но все остается в пределах нормы,

  
  

• ZigZager. Стоп-лосс есть, но он привязан к рыночным условиям, то есть стоп будет своим в каждой сделке. Стопы выносятся за скользящую среднюю, в периоды роста волатильности SL увеличивается, на спокойном рынке стопы меньше. ZigZager активно переводит SL в безубыток, использует трейлинг-стоп для защиты части прибыли. После проверки в тестере можно выделить разве что непродолжительные периоды стагнации, в остальном замечаний нет,

  
  

• 007. Для поиска точки входа использует осциллятор и скользящую среднюю. Его особенность заключается в том, что серии из нескольких стопов подряд встречаются крайне редко. Мы использовали эту закономерность для ускорения выхода из просадки. В настройках есть пункт, отвечающий за максимальную серию сработавших подряд стоп-лоссов. Если этот пункт будет равен, например, 3, то после 3 сработавших подряд SL робот увеличит лот. Из-за этого в тестере видны всплески объемов, но это не критично, советник нельзя записать в опасные.

  
  

Некоторые из перечисленных выше советников входят в состав нашего портфеля, он доступен в формате подписки. Робот 009 также доступен подписчикам, но не входит в портфель – он опасен и мы предпочли не рисковать.

Опасность 009 заключается в открытии асимметричного замка. Если график идет против открытой сделки, то на определенном расстоянии открывается асимметричный замок. Объем локирующего ордера втрое больше объема первой сделки.

В теории можно зарабатывать и с мартингейловыми сеточниками. Но брать на себя колоссальный риск нет смысла, гораздо проще использовать наш готовый портфель советников и зарабатывать 100-120% годовых. Только за июль 2022 г. на одном из наших счетов роботы обеспечили почти $2000 прибыли.

Опасные роботы имеют право на существование. Но это инструмент для опытных трейдеров, новичкам нужно сконцентрироваться на максимально надежном трейдинге.