Поиск акций для торговли: руководство по дейтрейдингу

Время прочтения ≈ 9 минут

Трейдеры-новички, как правило, не знают, какие акции подходят для дейтрейдинга и как их искать. Можно ошибочно полагать, что момент для сделки еще не наступил, а значительное количество торговых сессий уходит впустую. Либо трейдеры-новички открывают сделку в неподходящее время и в результате терпят убытки. Будучи розничным трейдерам с довольно ограниченным количеством капитала, вы должны уметь эффективно выбирать акции-в-игре.

• Что такое акции-в-игре
• Флоат и рыночная капитализация
• Сканеры предторговой сессии
• Сканирование внутри дня в режиме реального времени

Что такое акции-в-игре

Акции в игре – это акции, которые пригодны для сделок с точки зрения соотношения риска и прибыли. Трейдер должен постоянно отслеживать акции, которые собираются вырасти или упасть от текущего уровня цены. Каждый день появляется новые акции-в-игре, торговля которыми позволяет трейдеру наиболее эффективно управлять капиталом, а также конкурировать с торговыми алгоритмами.

Рассмотрим некоторые признаки акций-в-игре:

• Акции, по которым выходят значимые новости.

• Акции, цена которых выросла или упала более чем на два процента (2%) до открытия рынка.

• Акции, по которым наблюдается необычная активность на предторговой сессии.

• Акции, цена которых сформировала сильные уровни внутри дня, отталкиваясь от которых можно торговать.

Далеко не все акции подходят для дейтрейдинга, а только те, для которых характерен высокий относительный объем торгов. То есть текущий дневной объем торгов должен заметно превышать средний ежедневный объем. 

Вам нужно искать не просто большой абсолютный объем, а который существенно превышает среднее значение данного показателя для конкретной акции. Когда объем торгов держится на среднем уровне, это означает, что на этом рынке доминируют институциональные трейдеры и их высокочастотные торговые боты. И вам не стоит в этом участвовать. Отсюда вытекает одно из правил дейтрейдинга:

Трейдеры внутри дня торгуют только акциями-в-игре, для которых характерен большой относительный объем торгов, значимые новости и независимость от общих рыночных тенденций.

Учтите, что акции-в-игре должны быть достаточно ликвидным и для того, чтобы вы могли закрыть позицию без неожиданного проскальзывания цены. То есть нужно видеть в своем торговом терминале более чем достаточно заявок на покупку и продажу данной акции. Превращению обычных акций в акции-в-игре способствует выход горячих новостей, о которых мы подробно говорили раньше.

Флоат и рыночная капитализация

Флоат — это общее количество акций, доступных для торговли, то есть циркулирующих на бирже. Рыночная капитализация — это произведение общего количества акций на их текущую цену. 

Например, по состоянию на июнь 2020, на рынке обращалось около четырех миллиардов акций компании Apple. При цене в районе 100 долларов капитализация компании составляла огромную сумму в 400 миллиардов долларов. Обычно для таких акций характерна низкая волатильность в течение дня. Поскольку, чтобы существенно сдвинуть цену, необходим огромный объем сделок на очень крупную сумму. Такие акции плохо подходят для торговли внутри дня, поскольку для нее требуется высокая волатильность.

Дейтрейдеры предпочитают акции с более низкими показателями флоата и капитализации. Котировки таких бумаг могут двигаться очень быстро, так как у них очень маленькое предложение. И при возникновении высокого спроса их цена может очень быстро подняться, и наоборот, существенно упасть в случае одномоментной продажи большого количества акций. 

По уровню флоата и капитализации акции можно разделить на три категории:

• Первая категория — это акции с низким флоатом и капитализацией, цена которых не превышает 10 долларов. Волатильность таких акций могут быть очень высокой, ими часто манипулируют, цена может скакать на десятки и даже сотни процентов. Или могут возникнуть сложности с их продажей из-за низкой ликвидности. Поэтому торговля ими может оказаться слишком сложной для начинающих и привести к большим потерям.

• Вторая категория — это акции со средним уровнем флоата и рыночной капитализации, цена которых находится в диапазоне от 10 до 100 долларов. Многие из них подходят для трейдинга внутри дня. Однако акции, которые стоят больше 100 долларов, не пользуются популярностью среди розничных дейтрейдеров, поскольку их не купишь в большом количестве. 

• Третья категория — это ации таких компаний как Apple, Alibaba, или Microsoft. Капитализация таких компаний обычно превышает 500 миллионов долларов и их котировки приходят в движение только в результате действий крупных институциональных трейдеров. Розничные трейдеры, торгующие на небольшие суммы, не оказывают существенного влияния на их цену. Поэтому трейдеры внутри дня не торгуют эти акции, если по ним нет значимых новостей. 

Важно не забывать, что важнейшими признаками акций-в-игре является большой относительный объем торгов и то, что они торгуются независимо своего рыночного сектора и широкого рынка. Поведение рынка можно отслеживать с помощью индексных фондов, например Dow Jones Industrial Average или тикер DIA. Если его котировка падает, то рынок в целом слабый, и наоборот. 

Для поиска акций-в-игре дейтрейдеры все чаще используют специальное программное обеспечение. 

Сканеры предторговой сессии 

Предторговая сессия – это время работы биржи до открытия основной сессии. В это время исполняются только адресные заявки, когда стороны сделки предварительно согласовывали все условия и используют торговую площадку исключительно для удобства. Безадресные ордера только фиксируются биржей. Другие трейдеры могут выставлять свои заявки, но они могут исполниться только после открытия основной торговой сессии. 

Анализ торгов на предторговой сессии, которая характеризуется низкой ликвидностью, может дать хорошие результаты в плане поиска акций-в-игре. Для этого используется программа, сканирующая рынок по следующим критериям:

• акции, которые на предторговой сессии выросли или упали на два процента (2%) и более.

• акции с оборотом на предторговой сессии не менее 50 000 штук.

• акции с показателем среднего истинного диапазона цен ATR не менее 50 центов.

• акции, по котором вышли горячие новости.

• акции с показателем открытого интереса в коротких позициях менее 30%.

Примером такого сканера может служить сайт Трэйд Айдиас (Trade Ideas).

Сканирование внутри дня в режиме реального времени

Многие торговые стратегии не позволяют найти акции-в-игре, анализируя предторговую сессию. Тут нужно сканировать условия на рынке непосредственно во время торгов. В этом случае применяются сканеры в режиме реального времени, например:

• Радар объема в режиме реального времени настроен на поиск во время торговой сессии акций, которые имеют следующие показатели:

— ценовой гэп, то есть разрыв на графике цены, величиной не менее одного доллара ($1);

— ATR не менее пятидесяти центов;

— текущий объем торгов в полтора раза больше обычного значения;

— среднедневной объем торгов не менее пятисот тысяч акций.

• Сканер моментума бычьего флага в режиме реального времени ищет акции для торговой стратегии Моментум. В этом случае необходимо найти акции с низким флоатом и хорошей волатильностью. В течении дня сканер находит акции с высокой активностью и большим относительным объемом торгов, которые имеют низкий флоат. 

В следующий раз поговорим о том, как планировать трейдинг исходя из сканирования, как выбрать торговые инструменты.

Трейдер: Ян Сикорский

В любом случае вам нужна продуманная стратегия. Например, “Снайпер”. Это система с общей доходностью за 3 года +1572,76%, которая базируется на самой надежной тактике анализа рынка Price Action. К стратегии прилагается индикатор «Снайпер», который повторяет логику стратегии и сам анализирует рынок. Вам просто нужно открывать и сопровождать позиции. Снайперская торговля довольно проста в усвоении. Тем более, что есть множество учебных материалов. На старте можно изучить бесплатный курс “Снайпер для начинающих”. 

ПОЛУЧИТЬ