Образовательная платформа по трейдингу

Введите поисковой запрос:

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

Время прочтения ≈ 9 минут

Билл Вильямсом (1932 - 2019г) - успешный трейдер из Великобритании, начавший свой путь в торговле после окончания учебы. Организовал школу трейдинга “Profitunity Trading Group”, через которую прошло свыше 20000 учеников. Является автором шести книг о различных торговых стратегиях и психологии рынка. И одной из его наиболее успешных стратегий торговли является Profitunity. После прочтения статьи вы научитесь использовать инструменты этой торговой стратегии и применять их на практике. 


Содержание статьи:


banner-sdn-2.jpg

Билл Вильямс о трейдерах, рынке и стратегии Profitunity 

Начиная трейдерский путь, молодой Вильямс терял большую часть своего капитала на рынке, торгуя в убыток. В своей книге он поделился историей, как потратил 6000 долларов за неделю, подписываясь на всякие информационные бюллетени “экспертов”, которые совсем не давали результата. При этом он терял деньги не только на подписки, но и на сделки, которые он открывал по чужим советам. 

Трейдеров можно разделить на две категории: 90% теряет деньги и 10% получает стабильный доход. Именно 90% трейдеров верят в возможность предсказать поведение рынка. На самом деле никто не знает, куда двинется цена актива в будущем. Билл Вильямс в своей торговой стратегии Profitunity придерживается главного правила: ничто не происходит в соответствии с ожиданиями. Торговать нужно здесь и сейчас. При этом исключая фундаментальный технический анализ, который построен на том, что будущее подобно прошлому. С этим можно согласиться, так как даже с виду однотипные ситуации на рынке имеют разный новостной фон, объем и количество участников. 

Инструменты для стратегии Profitunity

Перед тем как углубиться в изучение самой стратегии, необходимо ознакомиться со вспомогательными инструментами для нее. Их всего четыре - три индикатора и один паттерн. Все индикаторы, которые будут перечислены ниже уже установлены в торговую платформу MetaTrader. 

Индикаторы

1) Аллигатор - технический индикатор состоящий из трех скользящих линий, которые определяют текущее состояние рынка и тренд. Индикатор получил такое название, потому что каждая из его скользящих в комбинации образует пасть аллигатора. 

Индикатор "Аллигатор"

Губы аллигатора зеленая линия на 5 периодов и сдвигом на 4 свечи вперед. Быстрее всего реагирует на изменение цены, следовательно эффективна на небольших таймфреймах. 

Зубы аллигатора красная линия на 8 периодов и сдвигом на 5 свечей вперед. Вторая по скорости реакции на цену в данном списке. Эффективна на небольших и средних таймфреймах.

Челюсти аллигатора синяя линия на 13 периодов и сдвигом на 8 свечей вперед. Челюсти можно считать основной скользящей, так как она показывает потенциальную границу среднесрочного тренда. Эффективна на старших таймфреймах.

Сдвиг скользящих "Аллигатора"

В совокупности все скользящие Аллигатора показывают силу тренда и его направление. Если линии находятся близко друг к другу и переплетаются, на рынке происходит консолидация. Такой сценарий сигнализирует о том, что Аллигатор спит, набирая во время проторговки все больше трейдеров со сделками в шорт и лонг. Чем дольше проторговка, тем сильнее вероятность импульса либо смена тренда в одну из сторон. Когда скользящие начинают движение в одну сторону, при этом отдаляясь друг от друга, это признак зарождения нового тренда. Аллигатор просыпается. 

Аллигатор спит

Аллигатор проснулся

Ориентируясь только на показатели Аллигатора, вы будете подвержены риску открытия позиций по ложным сигналам. Именно поэтому стратегия Билла Вильямса используется в сочетании с другими индикаторами и паттернами, которые позволяют фильтровать показатели Аллигатора.

2) Фракталы Билла Вильямса индикатор, который определяет потенциальные точки разворота рынка, выделяя минимумы и максимумы. Фракталы представляют собой стрелки вверх либо вниз, расположенные над бычьими свечами и под медвежьими. Фрактал формируется минимум из пяти свечей. Если идет речь о фрактале над бычьей свечей, то он устанавливается над максимумом третьей при условии, что две предыдущие имеют меньшие значения максимумов. И наоборот, при фрактале под медвежьей свечой должны соблюдаться точно такие же правила, но с минимумами. 

Фрактал над бычьей свечойФрактал под медвежьей свечой

Стоит быть внимательным к выбору точки входа в сделку по фракталу. Немаловажную роль играет тот факт, что фракталы формируются с задержкой в две свечи и более. 

3) Осциллятор АО (Awesome Oscillator) индикатор помогающий дать подтверждение сформировавшемуся тренду. Состоит из двух скользящих средних: короткая на 5 периодов, длинная на 34 периода. На графике индикатор выглядит как гистограмма с красными и зелеными столбцами и показывает разницу между значениями двух скользящих на каждом из баров. 

Осцилятор АО

Если короткая скользящая выше длинной, столбец зеленый, при сценарии наоборот - красный. Если столбцы пересекают нулевую линию в одну из сторон, это также свидетельствует о смене тренда.

Разворотный паттерн

Разворотный бар определяет точку разворота рынка в одну их сторон. Паттерн состоит из одного бара. При развороте в бычий тренд, минимум текущего бара ниже предыдущего, а закрывается он выше своей середины. 

Разворотный Бычий бар

Разберем пошагово, как данный паттерн будет выглядеть на привычных японских свечах. После открытия свечи, которая потенциально будет являться разворотным бычьим баром, она должна обновить минимум. Который будет ниже, чем минимум предыдущей свечи. Затем покупатели начинают доминировать над продавцами, и свеча закрывается выше своей середины. Это и будет сигнализировать о том, что разворотный бычий бар сформировался. 

Текущие свечи

Особенности и правила стратегии 

Досконально изучив все инструменты для стратегии Profitunity, можно приступать к торговле, используя все индикаторы и паттерны в комбинации. В стратегии используются старшие таймфреймы от 1D. 

Перед открытием позиции выделите депозит на сделку соблюдая риск-менеджмент. Рекомендуется не более 5% от торгового капитала. Profitunity предполагает 5 ордеров. Вход в рынок будет постепенный: от первого ордера открываются еще четыре по мере роста тренда на рынке. Второй ордер открывается суммой в пять раз больше, чем первый. Третий в четыре раза больше, чем первый. Четвертый в три раза больше, чем первый. Пятый в два раза больше, чем первый. Получается обратная пирамида.

Усреднение позиции имеет еще называют долив. Подробнее про усреднение позиций вы сможете узнать из нашей публикации в журнале. 

Размер ордера


Кроме понимания про количество ордеров и их размер, нужно узнать, как найти точки входа для них. 

Рассмотрим сценарий разворота от медвежьего рынка к бычьему. Смена среднесрочного тренда в подавляющем большинстве случаев не происходит без консолидации. Поэтому при обнаружении проторговки после активного медвежьего тренда обратите внимание на состояние Аллигатора. Признак смены тренда различие между уровнем наклона линий аллигатора (преимущественно челюстей) и уровнем наклона цены на графике. Последний должен быть круче. 

Ожидаем появление разворотного бычьего бара. И только после его подтверждения открываем первую позицию в лонг, устанавливая стоп-лосс за минимум бара.

Уровень наклона


Первая точка входа

Если рынок продолжает движение в нужном направлении, необходимо искать дополнительные точки входа для доливов увеличивая размер позиции. Обращаем внимание на Осцилятор АО. Формирование трех зеленых столбцов подряд дает сигнал о следующем доливе. Согласно стратегии это сумма превышающая первоначальный ордер в 5 раз. Безопасней для сделки будет подтягивание стоп-лосс ордера выше при каждом доливе. 

Формация на долив по осцилятору АО

Следующие доливы при бычьем тренде можно рассмотреть от фракталов. Образовании фрактала и его пробитие дает сигнал о дальнейшем продолжении тренда. А значит можно сделать еще один долив, подтянув стоп-лосс ордер сделки еще выше. Каждый из индикаторов может давать дополнительные сигналы для долива.

Внимательно следите за комбинацией индикаторов. При появлении признаков разворота рынка в противоположную от вашей позиции сторону следует закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Сигналы разворота будут аналогичными, если бы мы искали точку входа в медвежий тренд:

  • разворотный медвежий бар;

  • появление формации “Аллигатор засыпает” с последующим снижением цены актива;

  • осциллятор пробивает нулевой уровень вниз, формируя красные столбцы на графике.

Может возникнуть вопрос: “Зачем ухудшать точку входа доливами?” Точка входа действительно становится хуже после каждого долива. Но так как стратегия рассчитана на старший таймфрейм (от 1Д), то сделки будут среднесрочные с целью забрать на большом движении всего тренда. А значит с помощью долива, вы плавно увеличиваете размер позиции, уменьшая при этом риски. Риск-менеджмент - самое главное правило для всех торговых стратегий.

Трейдер: Антон Ганн

Если хотите раз и навсегда усвоить и успешно применять правила риск-менеджмента, вам подойдет стратегия “Снайпер”. Она используется и для внутридневных и среднесрочных сделок. Чтобы быстро освоить эту систему, пройдите небольшой курс “Снайпер для начинающих”. Он доступен бесплатно. Нужно всего лишь кликнуть по баннеру ниже.

banner-sdn-2.jpg

Похожие статьи

вверх