Стратегия на основе волновой теории Гудмана: рынок для начинающих
Время прочтения ≈ 7 минут
В прошлый раз мы рассматривали, как строится простая торговая система. Время перейти к чему-то посложнее. Ознакомимся с методом торговли на основе волновой теории Гудмана. Даже если такой вариант торговли вам не подойдет, идеи относительно управления капиталом и инструменты можно использовать в любой другой торговой системе.
Содержание статьи:
Базовая рыночная парадигма
В нашей простой торговой системе, мы собирались торговать в направлении тренда, который определяется пересечением скользящих средних. Но прежде чем войти в сделку, ждали перерыва в этом движении, используя индекс RSI.
Согласно базовой рыночной парадигме, любое трендовое движение цены, как вверх так и вниз, развивается по схеме импульс-коррекция-импульс. При нисходящем тренде импульс исходит от продавцов, медведей. Затем вступают в игру покупатели-быки, и происходит коррекция, за которой снова следует импульс продаж. И наоборот, в восходящем тренде сначала идет импульс покупок, за ним коррекция со стороны продавцов и снова импульс покупок. В боковом движении происходит то же самое. Только микротренды возникают на младших таймфреймах, и ни одна из сторон не может вывести цену из канала в своем направлении.
Итак, движение, которое является трендом на одном таймфрейме, может являться боковым движением на другом, и наоборот. Но все эти движения раскладываются на последовательности импульс-коррекция-импульс. Это и есть базовая парадигма рынка.
Три правила базовой парадигмы
Первое - тренд ваш друг, вам нужно следовать за трендом, поэтому найдите его, то есть первый импульс.
Второе - за импульсом всегда идет коррекция, поэтому не стоит входить в сделку на экстремальных значениях цены, следует дождаться коррекции.
Третье - входите в сделку, когда коррекция закончится и тренд восстановится, то есть начнется следующий импульс.
Волновая теория Гудмана
Согласно волновой теории Гудмана три волны (импульс-коррекция-импульс) комбинируются на разных уровнях цены и формируют график на любом рынке. При этом малые комбинации импульс-коррекция-импульс формируют более крупные аналогичные структуры. Это так называемая матрица.
В идеальной матрице цена находит сопротивление или поддержку, скорректировавшись на 50% от своего колебания. Объясняется это тем, что на данном уровне все покупатели и продавцы оказываются в равном положении. То есть половина покупателей и половина продавцов получают прибыль, а другая половина — убытки.
В волновой теории Гудмана, колебанием или свингом называется непрерывное движение цены более чем на 25%. Движение менее чем на 25% не считается самостоятельным колебанием. Коррекции нет, пока не сформируется полноценное колебание в обратном направлении.
Компоненты волновой теории гудмана
Волновая теория Гудмана делит матрицу на три колебания:
-
два главных импульса по тренду
-
первое первичное колебание - first primary swing (FPS);
-
второе первичное колебание - second primary swing (SPS).
-
одно вторичное колебание, то есть коррекция - secondary swing, SS).
Матрица формируется при условии, что вторичное колебание SS составляет как минимум 25% от величины первого первичного колебания FPS.
Начальная цена любой матрицы — это начальная точка (beginning point, BP), конечная цена любой матрицы — это конечная точка (ending point, EP). На расстоянии в 50% от начальной точки находится точка перелома (tipping point, TP).
Три принципа волновой теории
Волновая теория Гудмана выделяет три главных принципа, определяющих взаимодействие матриц импульс-коррекция-импульс на различных уровнях — принцип распространения, принцип пересечения и принцип 3-C.
Принцип распространения гласит, что матрицы распространяются. То есть матрица импульс-коррекция-импульс становится элементом, из которого формируется более крупная матрица.
Принцип пересечения — уровень цены, который пересекает ключевые точки двух или более колебанний или матриц. Например, в стандартной пятидесятипроцентной матрице уровень пересекает конечную точку (EP) вторичного колебания и точку перелома (TP) первичного колебания.
Точка перелома TP служит важной точкой равновесия. Здесь в точке 50% все покупатели и продавцы, участвующие в данном движении, равны. То есть половина покупателей (купившие в начале движения) и половина продавцов (продашие в конце движения) получают прибыль. И наоборот, половина покупателей (купившие в верхней точке) и половина продавцов (продавшие в нижней точке) — получают убыток.
Волновая теория Гудмана говорит о том, что если один уровень цены пересекает несколько точек матрицы, то это равновесие должно усилиться. Наиболее полезны пересечения, соответствующие принципу распространения.
В двойном пересечении конечная точка (EP) матрицы вторичного колебания пересекается с точкой перелома (TP) первичного колебания.
В тройном пересечении второй первичный импульс (SPS) матрицы вторичного колебания сам по себе является матрицей. Конечная точка (EP) которой лежит на пересечении с конечной точкой всей матрицы вторичного колебания и точкой перелома (TP) первичного колебания.
Принцип 3-C — это аббревиатура от compensation, carryover, cancellation (компенсация, перенос, отмена). Если во вторичном колебании цена не попадает на 50% от первичного колебания (то есть конечная точка вторичного колебания EP не на одном уровне с точкой перелома TP первого движения FPS), пройдя либо слишком далеко, либо недостаточно, то эта величина должна компенсироваться во время следующего колебания, в конечной точке EP вторичного колебания SPS. Если вторичное движение SS короче 50%-коррекции, то второе первичное движение SPS будет длиннее, чем первое первичное движение FPS. А если вторичное колебание SS длиннее 50%-коррекции, то второе первичное колебание SPS часто оказывается короче, чем первое колебание FPS.
В волновой теории Гудмана в случае несовпадения с 50%-коррекцией происходит компенсация цены. Величина переносится до тех пор, пока не отменяется. Она происходит в случае пересечения, и мы имеем кандидата на сделку.
Метод Гудмана основывается на том, что начинать надо с наиболее общих данных на графике, а затем постепенно уточнять информацию. Нужно сужать поиск до тех пор, пока не появится кандидат на сделку. Этот процесс может не дойти до конца, и тогда данные отбрасываются.
Базовый сетап Гудмана
Сетап - это стечение обстоятельств, благоприятное для открытия сделки. В теории Гудмана существует три разновидности сетапа на сделку — возвратный, стандартный и сетап распространения. Все они являются разновидностями базового сетапа, который можно определить следующим образом:
-
Идентифицируем матрицу импульс-коррекция-импульс. Эта матрица становится первой.
-
Затем дожидаемся второй матрицы распространения или возвратного колебания.
-
Когда вторая матрица войдет в зону коррекции и дойдет до уровня точки перелома TP первой матрицы, мы имеем точку входа в сделку и торгуем третью матрицу распространения.
В данном базовом сетапе используются принцип матрицы импульс-коррекция-импульс, принцип распространения и принцип пересечения. Самым важным здесь является принцип распространения, через призму которого следует рассматривать все графики.
Трейдер: Антон Ганн
В следующей статье рассмотрим подробнее торговый сетап распространения. А пока обратите внимание на уже готовую торговую стратегию “Снайпер”, которая основана на принципах Price Action. Она имеет строгие правила, благодаря чему можно закрывать с профитом 7 из 10 сделок. Получить базовый бесплатный курс по стратегии вы можете, нажав на баннер ниже.