Безопасный автотрейдинг: стоп-лоссы в торговых советниках

Работа без участия трейдера не означает, что советники не получают убытки, так что чаще всего ограничение потерь все же нужно. Автотрейдинг – не грааль и не решение всех проблем трейдера, это просто еще один инструмент для заработка.

Это справедливо и в отношении нашего портфеля роботов. Он зарабатывает и дает в среднем около 100% годовых, но советники могут заключать убыточные сделки. Секрет в том, что роботы компенсируют недостатки друг друга и за счет этого стабильно торгуют в плюс на любом рынке. Весь портфель доступен в формате подписки на автоторговлю. В бесплатной презентации найдете детальное описание этого предложения.

Как работает стоп-лосс, бывают ли роботы без стопа

Stop Loss называют защитным ордером. С его помощью сделка закрывается с заранее известным убытком, это позволяет контролировать просадку. При ручной торговле стопы можно рекомендовать практически всем трейдерам.

В случае с торговыми советниками все не так однозначно. Есть мартингейловые роботы («мартышки»). Они строят сетку ордеров и аналогом стопа выступает ваш депозит. Если баланса не хватит, то счет сливается. Есть советники, в которых используется логика переворотов – они постоянно в рынке, а предыдущая позиция закрывается при формировании встречного сигнала.

Любой робот без стопа считается опасным. Исключений нет, если в его логику не заложено ограничение убытков, то риск по умолчанию выше по сравнению с аналогом, в который встроен SL.

Забегая наперед, отмечу, что все наши советники в том или ином виде используют SL. Это может стоп по индикаторам, неявно заданный Stop Loss. Ограничение по просадке депозита – в любом случае есть своего рода предохранитель.

Фиксированный стоп-лосс

Указывается в пунктах или пипсах. Выставляется при входе в рынок, срабатывает, если цена двинулась в убыточном направлении.

Пример реализации этого подхода – советник Breakout Profit. Робот торгует при пробое дневных экстремумов, выставляя отложенные ордера с небольшим отступом от High/Low. Одновременно выставляются стопы и тейки.

Также SL может использоваться для защиты прибыли. Breakout Profit умеет тралить сделки. Если цена не дошла до тейк-профита, но прошла большое расстояние в прибыльном направлении, то стоп будет смещен. Он смещается в прибыльную зону. В итоге если SL и срабатывает, то позиция остается прибыльной.

Гибкий стоп-лосс

Размер стопа не фиксируется, а определяется, например, в зависимости от волатильности. Это более адекватный подход, так как мы не пытаемся ставить условия рынку, а подстраиваемся под него.

В случае с советником Zigzager в настройках нет стопа, нет соответствующего параметра. Но если оценить торговлю робота, то видно, что SL все же есть, причем он плавающий. Его размер отличается в каждой сделке. В одной ситуации стоп оказывается узким, порядка 20 пунктов, в другой – растет до 40-50 пунктов.

Это объясняется логикой советника. МА используется в роли фильтра направления торговли и ориентира для выставления стопов. Zigzager торгует по индикатору зигзаг в расчете на пробой уровней, построенных по его экстремумам. Расстояние до скользящей средней всегда разное, поэтому и стоп не фиксирован.

Недостаток такого подхода – увеличение стопа при сильных движениях. Это происходит, когда график отходит далеко от МА, на зигзаге формируется экстремум, но из-за большого расстояния до мувинга стоп может вырасти до 150-200 пунктов.

Неявно заданный стоп-лосс

В качестве примера – очередной советник из нашего портфеля. В роботе ATR учитываются показания одноименного индикатора. И если оценивать советник по графику, то кажется, что стоп-лосса нет. Если вынести сделки на график, то меток, соответствующих стоп-лоссу, нет.

Но если оценить настройки советника, то находим пункт под названием «Максимальная просадка одной стороны». Это и есть неявное ограничение убытка.

Через параметры можно задать ограничение максимального убытка в валюте депозита. Это не стандартный стоп в пипсах/пунктах, но также ограничивает потери трейдера. Поэтому ATR также записываем в категорию безопасных советников.

Роботы без ограничителей убытка могут зарабатывать, но я все же рекомендую делать упор на стабильность и снижать риски до минимума. Отсутствие стопа в пунктах или ограничителя по просадке делает ваш депозит чрезвычайно уязвимым. Рост волатильности может буквально убить ваш счет за 1-2 дня. Если будете использовать советники со стопами, то такой сценарий исключен. Это одна из причин, по которым наш портфель успешно прошел сложнейшие периоды с аномальным ростом волатильности.

Портфель собран из проверенных и уже готовых к работе советников. Их логика отличается, так что они не дублируют друг друга, это помогает зарабатывать на любой фазе рынка. Все советники доступны в формате подписки. Также подписчики получают готовые настройки для работы и полную поддержку в течение всего срока действия подписки. В бесплатной презентации подробнее описываются детали этого предложения, там же – больше информации по самим роботам.