Как определять разворот графика с точностью 95% с помощью простой математики

Автор: трейдер Ян Сикорский
Время прочтения ≈ 8 минут

Ручаюсь, большинство из вас подумало, что «95%» в названии – уловка для привлечения внимания читателя. Но это не так, эта вероятность математически обоснована, получена за счет анализа статистики и несложных расчетов. Ниже – подробное описание алгоритма расчета и практика применения этого метода в торговле.

• История создания метода
• Принцип работы, пример расчета вероятности разворота
  
• Количественный анализ + стратегия Снайпер

Метод количественного анализа – математический подход к трейдингу. Вместо паттернов Прайс Экшен, работы с уровнями, свечными паттернами мы делаем акцент на статистику и математику. Практика показала, что этот метод работает, причем с прибылью можно закрывать 8-9 сделок из 10. Также этот подход отлично сочетается со стратегией Снайпер.

Всем заинтересовавшимся трейдингом рекомендую пройти бесплатное тестовое занятие, чтобы получить базовое представление о финансовых рынках. Это не сделает из вас гуру трейдинга, но вы хотя бы будете понимать откуда берется прибыль, как заключаются сделки, какова роль брокеров и прочие нюансы. Это занятие доступно без каких-либо условий.

ПОЛУЧИТЬ

История создания метода

Если брать за точку отсчета идею метода количественного анализа, то можно ориентироваться на конец нулевых. Тогда я только пришел в трейдинг и как такового алгоритма количественного анализа рынка еще не было. Он существовал в роли невнятной концепции типа «а что если оценивать последнее движение графика с историческими данными».

На тот момент я столкнулся с нерешаемой проблемой – не удалось разработать критерий, по которому можно было бы отделять значимые движения от незначимых. Нужна была некая константа, фильтр, но идей по его разработке не было. Идею пришлось отложить в долгий ящик.

Уже во второй половине десятых годов мой коллега предложил простейшее решение проблемы – константу можно задать самостоятельно, причем не одну. Дело сдвинулось с мертвой точки, была масса ручной работы, позже все расчеты и построения были автоматизированы.

Принцип работы, пример расчета вероятности разворота

В двух словах принцип работы можно описать так:

• задается константа – минимальное расстояние в пунктах при превышении которого движение считается значимым, например, 100 пунктов;
• на выбранном участке истории подсчитывается количество волн, в рамках которых график прошел 100+ пунктов;
• затем измеряется текущее движение;
• с учетом количества волн, превышающих размер текущего движения, рассчитывается вероятность разворота.

Для сбора статистики используется скрипт, автоматизирующий весь процесс. В нем задается начальная и конечная даты, а также фильтр волатильности, по нему оцениваются все волны на истории.

В корневом каталоге в папке files скрипт создает документ Excel и сохраняет в него всю значимую информацию. Нас интересует пройденное ценой расстояние – столбец «Вол.1».

Нужно выделить эти данные, скопировать их в отдельный столбец и отсортировать по убыванию. В нашем примере скрипт насчитал 108 движений, превышающих фильтр в 100 пунктов.

После каждого движения из столбца Вол.1 была коррекция как минимум на 100 пунктов. Эта зависимость и будет использоваться в торговле.

Предположим, текущее безоткатное движение (без отката на 100 пунктов) составляет уже 250 пунктов. Исходные данные для расчета вероятности разворота:

• текущее движение – 250 пунктов;
• общее число волн на истории, превышающих 100 пунктов – 108;
• число волн, превышающих 250 пунктов – 24.

Рассчитываем вероятность продолжения движения, умножаем на 100, чтобы получить вероятность в процентах: 100 х 24/108 = 22,22%. С вероятностью в 22,22% движение продолжится. Также можно сказать, что вероятность разворота составляет 100% - 22,22% = 77,78%.

Можно решить и обратную задачу. Например, рассчитать какое расстояние должен пройти график, чтобы вероятность разворота была выше 90%.

Количественный анализ + стратегия Снайпер

На стартовом этапе работа велась только по количественному анализу. Если я видел вероятность разворота, например, более 90%, то просто входил в рынок в расчете на коррекцию. При продолжении движения против сделки выполнялось усреднение. Это давало отличный результат.

Позже уверенность в том, что методика работает подтвердилась одним из моих учеников. За год он увеличил депозит в несколько раз, работая по той же схеме, что и я.

Но когда эта методика стала распространяться среди других трейдеров появились первые проблемы. Многие усреднялись неправильно, теряли деньги, стало ясно, что нужно дополнение базовых правил.

В тот период и было решено объединить количественный анализ со стратегией Снайпер. После этого основные правила выглядели так:

• нужна высокая вероятность разворота, например, выше 90%;
• желательно, чтобы была опора на круглый уровень. Для этого в функционал робота, выполняющего расчеты для определения вероятности разворота, добавили опцию выделения круглых уровней;
• должен быть разворотный паттерн стратегии Снайпер.

Практика показывает, что лучше всего отрабатывают сценарии, в которых разворот происходит с подтверждением по всем трем фильтрам. Если у круглого уровня наблюдается высокая вероятность разворота, то можно искать паттерны стратегии Снайпер на младших временных интервалах.

Для демонстрации возможных результатов приведу пару отчетов с реальных счетов. В первом случае за месяц депозит в $2000 вырос на $1150, работа велась только по методу количественного анализа. Обратите внимание на винрейт и Profit Factor, тейк в среднем втрое больше стопа.

Во втором отчете также доминирует количественный анализ, но были сделки, заключенные по другой методике. Здесь трейдеру и вовсе удалось сделать 46 прибыльных трейдов подряд.

Этот подход выглядит нестандартно и может казаться нелогичным. Поначалу сложно свыкнуться с мыслью, что простая математика из 5 класса и небольшой анализ статистики дает такой результат. Но работоспособность этого метода доказана практикой и десятками реальных счетов.

Новичкам я бы рекомендовал для начала разобраться с базовой теорией и сформировать некий фундамент для дальнейшего обучения. Если испытываете сложности с этим, то записывайтесь на мое бесплатное тестовое занятие, доступ к нему открыт для всех желающих. Обучение трейдингу упрощается, если есть кто-то более опытный и можно перенимать его опыт, а не изобретать велосипед каждый день.

ПОЛУЧИТЬ