Введите поисковой запрос:

Как определять разворот графика с точностью 95% с помощью простой математики

Пытались ли вы определить разворот с помощью обычных паттернов? Комбинировали ли вы паттерны вместе с уровнем? И в итоге все равно сливали депозит? Ян Сикорский рассказал про метод, с которым вы сможете вычислить разворот цены с вероятностью до 95 %.

Автор: трейдер Ян Сикорский
Время прочтения ≈ 8 минут

Ручаюсь, большинство из вас подумало, что «95%» в названии – уловка для привлечения внимания читателя. Но это не так, эта вероятность математически обоснована, получена за счет анализа статистики и несложных расчетов. Ниже – подробное описание алгоритма расчета и практика применения этого метода в торговле.


Содержание статьи:



Метод количественного анализа – математический подход к трейдингу. Вместо паттернов Прайс Экшен, работы с уровнями, свечными паттернами мы делаем акцент на статистику и математику. Практика показала, что этот метод работает, причем с прибылью можно закрывать 8-9 сделок из 10. Также этот подход отлично сочетается со стратегией Снайпер.

Всем заинтересовавшимся трейдингом рекомендую пройти бесплатное тестовое занятие, чтобы получить базовое представление о финансовых рынках. Это не сделает из вас гуру трейдинга, но вы хотя бы будете понимать откуда берется прибыль, как заключаются сделки, какова роль брокеров и прочие нюансы. Это занятие доступно без каких-либо условий.

ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНЫЙ УРОК
ПО ТРЕЙДИНГУ
 ОТ ЯНА СИКОРСКОГО

ПОЛУЧИТЬ


История создания метода

Если брать за точку отсчета идею метода количественного анализа, то можно ориентироваться на конец нулевых. Тогда я только пришел в трейдинг и как такового алгоритма количественного анализа рынка еще не было. Он существовал в роли невнятной концепции типа «а что если оценивать последнее движение графика с историческими данными».

На тот момент я столкнулся с нерешаемой проблемой – не удалось разработать критерий, по которому можно было бы отделять значимые движения от незначимых. Нужна была некая константа, фильтр, но идей по его разработке не было. Идею пришлось отложить в долгий ящик.

Уже во второй половине десятых годов мой коллега предложил простейшее решение проблемы – константу можно задать самостоятельно, причем не одну. Дело сдвинулось с мертвой точки, была масса ручной работы, позже все расчеты и построения были автоматизированы.

Принцип работы, пример расчета вероятности разворота

В двух словах принцип работы можно описать так:

  • задается константа – минимальное расстояние в пунктах при превышении которого движение считается значимым, например, 100 пунктов;
  • на выбранном участке истории подсчитывается количество волн, в рамках которых график прошел 100+ пунктов;
  • затем измеряется текущее движение;
  • с учетом количества волн, превышающих размер текущего движения, рассчитывается вероятность разворота.

Для сбора статистики используется скрипт, автоматизирующий весь процесс. В нем задается начальная и конечная даты, а также фильтр волатильности, по нему оцениваются все волны на истории.


Автоматический сбор статистики

В корневом каталоге в папке files скрипт создает документ Excel и сохраняет в него всю значимую информацию. Нас интересует пройденное ценой расстояние – столбец «Вол.1».

Нужно выделить эти данные, скопировать их в отдельный столбец и отсортировать по убыванию. В нашем примере скрипт насчитал 108 движений, превышающих фильтр в 100 пунктов.

После каждого движения из столбца Вол.1 была коррекция как минимум на 100 пунктов. Эта зависимость и будет использоваться в торговле.


Сколько прошла цены в пипсах пример

Предположим, текущее безоткатное движение (без отката на 100 пунктов) составляет уже 250 пунктов. Исходные данные для расчета вероятности разворота:

  • текущее движение – 250 пунктов;
  • общее число волн на истории, превышающих 100 пунктов – 108;
  • число волн, превышающих 250 пунктов – 24.

Рассчитываем вероятность продолжения движения, умножаем на 100, чтобы получить вероятность в процентах: 100 х 24/108 = 22,22%. С вероятностью в 22,22% движение продолжится. Также можно сказать, что вероятность разворота составляет 100% - 22,22% = 77,78%.

Можно решить и обратную задачу. Например, рассчитать какое расстояние должен пройти график, чтобы вероятность разворота была выше 90%.

Количественный анализ + стратегия Снайпер

На стартовом этапе работа велась только по количественному анализу. Если я видел вероятность разворота, например, более 90%, то просто входил в рынок в расчете на коррекцию. При продолжении движения против сделки выполнялось усреднение. Это давало отличный результат.

Расчет вероятности разворота рынка

Позже уверенность в том, что методика работает подтвердилась одним из моих учеников. За год он увеличил депозит в несколько раз, работая по той же схеме, что и я.

Но когда эта методика стала распространяться среди других трейдеров появились первые проблемы. Многие усреднялись неправильно, теряли деньги, стало ясно, что нужно дополнение базовых правил.

В тот период и было решено объединить количественный анализ со стратегией Снайпер. После этого основные правила выглядели так:

  • нужна высокая вероятность разворота, например, выше 90%;
  • желательно, чтобы была опора на круглый уровень. Для этого в функционал робота, выполняющего расчеты для определения вероятности разворота, добавили опцию выделения круглых уровней;
  • должен быть разворотный паттерн стратегии Снайпер.

Практика показывает, что лучше всего отрабатывают сценарии, в которых разворот происходит с подтверждением по всем трем фильтрам. Если у круглого уровня наблюдается высокая вероятность разворота, то можно искать паттерны стратегии Снайпер на младших временных интервалах.

Разворотный паттерн по стратегии Снайпер


Пример вероятности разворота


Пример сделок

Для демонстрации возможных результатов приведу пару отчетов с реальных счетов. В первом случае за месяц депозит в $2000 вырос на $1150, работа велась только по методу количественного анализа. Обратите внимание на винрейт и Profit Factor, тейк в среднем втрое больше стопа.

Во втором отчете также доминирует количественный анализ, но были сделки, заключенные по другой методике. Здесь трейдеру и вовсе удалось сделать 46 прибыльных трейдов подряд.

Стейтмент


Стейтмент

Этот подход выглядит нестандартно и может казаться нелогичным. Поначалу сложно свыкнуться с мыслью, что простая математика из 5 класса и небольшой анализ статистики дает такой результат. Но работоспособность этого метода доказана практикой и десятками реальных счетов.

Новичкам я бы рекомендовал для начала разобраться с базовой теорией и сформировать некий фундамент для дальнейшего обучения. Если испытываете сложности с этим, то записывайтесь на мое бесплатное тестовое занятие, доступ к нему открыт для всех желающих. Обучение трейдингу упрощается, если есть кто-то более опытный и можно перенимать его опыт, а не изобретать велосипед каждый день.

ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНЫЙ УРОК
ПО ТРЕЙДИНГУ
 ОТ ЯНА СИКОРСКОГО

ПОЛУЧИТЬ


Предыдущая статья Следующая статья

Оцените статью:

вверх