Обновление портфеля советников: знакомимся с роботом ATR

Совсем скоро в портфеле советников состоятся существенные изменения. ATR похож и на CD, и на Z-Fibo, но это не их копия, а отдельный торговый робот. После его интеграции в состав основного пула советников портфель должен стать намного стабильнее в периоды флетов.

Если раньше вы не сталкивались с нашим портфелем советников, то рекомендую как минимум оценить его эффективность. Средняя годовая доходность превышает 100%. Это отличный результат на длинной дистанции. Вы не обязаны верить на слово, в бесплатной презентации есть ссылка на мониторинг реального счета и описание принципа работы каждого советника. Там же доступны отчеты.

Принцип работы торгового советника ATR

Основа анализа – волатильность, измеренная с помощью индикатора ATR (отсюда и название). Этот индикатор показывает сколько в среднем проходит цена за единицу времени на определенном отрезке истории. Например, при периоде 14 на Н1 показание ATR будет означать сколько в среднем проходит цена за час. Это значение будет рассчитано с учетом последних 14 свечей.

Логику удобнее разобрать на конкретном примере:

• предположим, известно, что за день график проходит в среднем 100 пунктов;

• в один из дней цена проходит 100+ пунктов, до закрытия дня еще есть время;

• вероятнее всего произойдет разворот и состоится если не полноценный разворот, то как минимум откат. Если был рост на 100+ пунктов, то можно пробовать продавать и наоборот. При падении на 100+ пунктов оправданы сделки на покупку.

Гарантий разворота нет, мы говорим лишь о вероятностях. По большому счету, суть любой системы – смещение вероятности получить профит в свою сторону. Именно это делает ТС, заложенная в советник ATR.

Этот принцип может использоваться на нескольких таймфреймах, например, дневном, недельном и месячном. В настройках можно задать любой.

Фактор волатильности крайне важен. Именно поэтому решили постепенно уйти от использования советников с фиксированным ТР и SL. При таком подходе мы по сути диктуем условия рынку, а должно быть наоборот – трейдер/советник должен подстраиваться под рынок.

Этим объясняется и недавнее отключение роботов Dalamber и Breakout Profit. Это неплохие советники, но в них используются фиксированные стопы и тейк-профиты.

Как заключаются сделки

После запуска робота трейдер увидит разметку в виде зон разного цвета. Они строятся с учетом показаний ATR и обозначают положение границ зоны ожидаемой волатильности. Эти зоны используются и для входа в рынок, и для выставления ордеров тейк-профит.

Положение зон, а значит и ордеров может меняться. Но это не недостаток, а скорее преимущество советника. За счет этого повышается вероятность срабатывания тейка, так как ATR подстраивается под текущие рыночные условия.

Советники с фиксированным размером стопа и тейка так не умеют. Именно этим объясняется то, что они чаще нуждаются в оптимизации и в целом менее стабильны по сравнению с роботами, учитывающими фактор волатильности.

Иногда сделки закрываются очень быстро, но это происходит сравнительно редко. Чаще сделки все же переносятся на следующий день.

Также в роботе реализовано некое подобие усреднения. Логику удобнее рассмотреть на примере:

• открыта сделка на покупку;

• цена идет против нее;

• если в момент формирования следующего сигнала на покупку профит по первой длинной позиции меньше определенного порога, то будет открыта еще одна сделка в Buy. Значение этого предельно допустимого тейка указывается в настройках. При этом ТР по второй сделке выставляется по обычным правилам, то есть на противоположной зоне.

Для страховки робот использует ограничение убытка по просадке в валюте. Если убыток достигает определенной суммы в валюте депозита (задается в настройках), то сделки будут закрыты. Это позволяет отнести ATR к категории безопасных советников, он не сольет депозит за 1-2 неудачные сделки.

Результаты тестирования

Пока что мы ведем подбор параметров под большую часть торговых инструментов. Уже есть рабочие настройки для AUDCAD, их получили подписчики. Также на финишную прямую вышла работа с EURUSD, но этих параметров пока что нет в открытом доступе.

Тест проводился у разных брокеров и с разными спредами. Часть советников чувствительна даже к небольшой разнице в спреде или качестве исполнения. При тестировании постарались учесть этот фактор.

Ниже – часть этих тестов:

• ForexClub, спред по AUDCAD умышленно завышен до 20 пипсов. За период тестирования стартовые $1000 выросли до $3389,65. Просадка небольшая, фактор восстановления высокий;

• изменение спреда с фиксированного на текущий несколько увеличивает чистую прибыль. Форма кривой роста депозита и прочие метрики меняются незначительно;

• RoboForex, спред – 20 пипсов. Практически та же картина, что и у ForexClub, это касается и кривой роста депозита, и чистой прибыли в валюте.

Та же картина наблюдается у Tickmill. Из этого можно сделать вывод, что советник будет работать примерно одинаково у разных брокеров, даже если спреды у них сильно различаются.

Версия терминала также не меняет результаты советника ATR. Тестирование робота в МТ5 у Alpari дает числа того же диапазона (просадка, прибыль, винрейт и прочие пункты отчета).

Нужна ли полуавтоматическая версия ATR

Мысль о полуавтоматической версии робота появилась из-за того, что многие трейдеры все же любят торговать «руками». Учитывая логику работы ATR, он мог бы выступить в роли отличного вспомогательного инструмента.

При работе в полуавтоматическом режиме советник не будет торговать сам, а займется разметкой графика. ATR выделит зоны, рядом с которыми график вероятнее всего либо развернется, либо скорректируется. Этот формат работы можно использовать на любом таймфрейме.

Так что в полуавтомате определенно есть смысл. Трейдер может использовать зоны как ориентиры и торговать по своей обычной системе. Но когда цена будет находиться у зоны он будет знать, что вероятность разворота выше, соответствующие сигналы будут обладать повышенным весом.

Если говорить о портфеле в целом, то работа ведется и не останавливается ни на минуту. В момент подготовки этого материала на наших компьютерах идет оптимизация ATR на 20+ валютных парах. Это отнимает десятки, если не сотни часов и массу ручного времени. Со стороны может показаться, что мы ленимся, но это не так, поддержание работоспособности портфеля советников – тяжелый труд.

Новичкам рекомендую начать с изучения бесплатной презентации, посвященной работе с нашим портфелем авторских роботов. В ней детально описывается все – формат работы подписки, стиль работы каждого советника, есть ссылка на мониторинг реального счета, результаты тестов. Сначала изучите эти материалы, а потом принимайте окончательное решение.