Учимся у торговых советников правильно выходить из сделок

Ниже на примере советников продемонстрирую насколько важен правильный выход из позиции. Наш портфель роботов зарабатывает во многом благодаря тому, что мы «научили» советники вовремя закрывать сделки.

Всем интересующимся автотрейдингом рекомендую изучить презентацию, посвященную нашему портфелю советников. В ней подробнее узнаете о том сколько можно зарабатывать за счет автоторговли, сможете оценить доходность реального счета, ознакомиться с принципом работы советников. Там же узнаете за счет чего этот портфель смог без проблем пройти сверхсложный 2022 год.

Breakout Profit

Простейший торговый алгоритм, советник торгует при пробое уровня, построенного по экстремуму вчерашнего дня. Для страховки используется небольшой отступ. Это позволяет избежать случайных открытий ордеров. Робот торгует с фиксированным тейк-профитом и стоп-лоссом. В базовой версии советника не использовался перевод в безубыток, ограничивались ордерами тейк-профит и стоп-лосс.

При тестировании и оптимизации выяснилось, что лучший результат получаем при условии, что ТР на порядок превышает SL. В тестах лучшим вариантом оказался Risk Reward Ratio на уровне 1 к 14. То есть стоп меньше потенциальной прибыли в 14 раз.

За счет этого советник стабильно зарабатывает даже с винрейтом порядка 10-11%. Именно адекватный выход из рынка позволяет стабильно получать профит.

Мы пробовали сценарий отбойной торговли – то есть сделки заключались в расчете на отбой от экстремума вчерашнего дня. Этот сценарий не сработал, независимо от валютной пары депозит таял, так что не тратьте время на проверку этой гипотезы.

Ночной скальпер – советник 008

Его особенность – работа на азиатской сессии. Большинство трейдеров предпочитает не работать в это время, но торговля в ночном канале все же может давать неплохой профит.

Скальпер 008 открывает сделки на касании границы полос Боллинджера в ночное время. Подобраны пары, на которых вероятность резких движений минимальна.

На открытии нового дня резко расширяется спред. Для учета этого в советник введен фильтр по максимально допустимому спреду. Этот фильтр ограничивает максимальную разницу между Бидом и Аском при покупке, также фильтруется спред при закрытии сделок на продажу. Трейдер сам задает пороговое значение через параметры скальпера.

Здесь работа ведется на низковолатильном рынке. Поэтому профит в пунктах сравнительно небольшой. Мы не гонимся за Risk Reward на уровне 1 к 10 и закрываем сделки при достижении противоположной границы полос Боллинджера. Советник работает в составе нашего портфеля довольно давно, этот подход прошел проверку временем и реальным рынком.

Zigzager

Трендовый робот с интересным мани-менеджментом:

• точки входа определяются с помощью зигзага. При пробое максимума открываются сделки на продажу, если пробит уровень минимума – ведется работа в Sell;

• учитывается положение графика относительно мувинга, это своего рода направляющая. Если цена над линией МА, то Zigzager открывает только длинные позиции, под ней – сделки на продажу;

• при входе в рынок стоп будет отличаться в каждой новой сделке, он выносится за линию МА. Также выставляется тейк-профит, его размер указывается в настройках;

• когда график проходит в прибыльном направлении определенное расстояние (задается в параметрах) стоп переносится на уровень открытия + 50 пипсов. Если ранее велся трейлинг-стоп по мувингу, то с момента переноса SL в безубыток сделка тралится по фракталам;

• из-за этого часть сделок закрывается не по выставленному в момент входа в рынок ТР, а по стопу, но в прибыльной зоне.

Может показаться, что это приводит к некоторому недобору профита, но это заблуждение. Тесты показали, что именно такой сценарий фиксации прибыли дает лучший результат на длинной дистанции.

Работоспособность этого подхода доказывают и тесты в МетаТрейдере и результаты на реальном счете. Советник отлично прошел 2022 год, взяв большую часть резких трендовых движений.

Советник CD – торговля на откат после импульса

Логика даже проще, чем у предыдущих роботов. В настройках задается минимальная длина импульса (количество свечей одного цвета). Как только появляется движение такого типа советник открывает сделку в расчете на частичное восстановление.

Положение тейк-профита определяется как процент от предыдущего безоткатного движения.

CD использует разную логику сопровождения дополнительных сделок в зависимости от глубины просадки. В настройках есть пункты:

• лимит – в примере равен $250;

• порог (проценты от лимита), в примере это 20% или $50.

Если первая сделка убыточная и появляется новый сигнал, то оценивается просадка относительно порога:

• если просадка при появлении сигнала ниже порога, то обе сделки будут сопровождаться независимо друг от друга. У каждой позиции свой тейк-профит;

• если просадка превышает порог, то советник будет работать с сеткой ордеров. Его основная цель – выход в безубыток.

Как и в случае с упомянутыми выше роботами CD работает на реальном счете. Советник отлично показал себя в непростом 2022 году, без проблем проходит многолетние тесты.

Z-FiboPro

Еще один трендовый советник, как и в случае с Zigzager в работе используется пробой уровней зигзага. Несколько отличаются фильтры и принцип фиксации прибыли:

• в настройки добавлен фильтр размера предыдущего движения. Имеется в виду размер этого движения в пунктах, если размер меньше заданного порога, то волна зигзага игнорируется;

• положение уровня входа в рынок определяется как уровень 102% от предыдущего движения;

• положение тейка также определяется с помощью уровней Фибоначчи, используется уровень 144%. Из-за этого размер тейк-профита будет отличаться в каждой сделке. В этом сценарии фиксации прибыли мы привязываемся к размеру предыдущего движения.

Принцип сопровождения сделок тот же, что и у CD. Оценивается просадка в валюте, если она не превышает определенный лимит, то сделки сопровождаются независимо друг от друга. Из-за этого отдельные позиции кажутся «зависшими», они не закрываются, но в этом время советник успевает закрывать несколько сделок по другим сигналам.

Если просадка превышена, то советник работает уже с сеткой ордеров и старается закрыть ее в безубытке.

Советник ATR

Этот робот получил название благодаря одноименному индикатору. В анализе рынка используются данные по волатильности:

• с помощью индикатора ATR рассчитывается средняя дневная волатильность на определенном временном интервале;

• с учетом этих данных строятся уровень поддержки и сопротивления. Это границы, в которых график скорее всего будет находиться в течение дня;

• если до закрытия дня график доходит до одной из границ советник заключает сделку в расчете на разворот.

В стартовой версии робота тейк-профит устанавливался на противоположной границе зоны дневной волатильности. После оптимизации и серии экспериментов мы пришли к выводу, что уместнее устанавливать ТР, не на противоположном уровне, а на расстоянии 80% от среднедневной волатильности.

В каждом из советников используется свой метод фиксации профита. Чаще всего мы отходим от обычного фиксированного тейк-профита и используем более гибкий мани-менеджмент. Тесты и многомесячная работа на реальном счете доказывают, что этот подход работает. Тот же принцип можете использовать и вы, любой из описанных вариантов фиксации прибыли подходит не только для автоматической, но и для ручной торговли.

Все перечисленные советники доступны в рамках подписки на автоторговлю. Подписка – формат временного доступа к гарантированно рабочему портфелю роботов. Каждый подписчик получает советники, файлы с настройками, инструкции по установке и полную поддержку по всем вопросам. В итоге работа сводится к установке роботов на счет и периодической проверке результатов.