Как узнать время и направление движения цены

Импульсные и коррекционные движения

Обычно трейдеры делают акцент на пройденном ценой расстоянии. Но у финансовых рынков есть и вторая важная метрика – время, в моем подходе учитывается этот нюанс. Важно не только сколько пунктов преодолел график, но и как быстро это произошло.

Все движения можно разделить на 2 группы:

• импульсные. Резкие движения, в рамках которых происходит обновление недавних локальных экстремумов. Формируются в сжатые временные промежутки. Нагляднее всего трендовые участки графика, импульсами график переходит из одной зоны накопления в другую, обновляя предыдущий трендовый High/Low;

• коррекции. После импульса всегда следует откат, это более спокойный тип движения. Формируется дольше, резких движений нет. Если не обновляется основание импульса, то скорее всего движение продолжится.

При формировании импульса есть сильный дисбаланс между спросом и предложением, на это накладывается высокая активность трейдеров. В роли драйвера может выступать новость, экспирация фьючерсов, фиксация маркетмейкером профита/убытка.

В рамках коррекционных движений дисбаланс между спросом и предложением сглаживается. Крупные трейдеры могут постепенно фиксировать прибыль/убыток, добирать объем. Это занимает время и происходит в рамках более размеренного движения.

Как использовать временной фактор в торговле

Время формирования импульса можно использовать для определения ориентировочной продолжительности откатного движения. Если принять его за 1,0, то время формирования коррекции будет занимать примерно 1,5-2,0.

Это позволяет определить примерное время, когда может формироваться точка входа в направлении предыдущего импульса. Но саму точка входа этот подход не дает. Нельзя покупать/продавать только исходя из того, что коррекция по времени идет уже в полтора дольше импульса.

Эта зависимость прослеживается в большинстве случаев. Использование временных зон Фибоначчи позволяет определять время формирования экстремума коррекции. Погрешность есть, но она невелика.

Использование уровней Фибоначчи

Анализ временного фактора позволяет оценить приблизительное время формирования коррекционного экстремума. Добавление обычных уровней Фибоначчи дает ориентировочное положение зон покупки/продажи.

В отличие от стандартных уровней Фибоначчи для определения зон покупок/продаж используется только 3 уровня – 0, 50 и 100. Зона над уровнем 50 считается областью, в которой актив торгуется с премией, его выгоднее продавать. Область 100-50 соответствует зоне продаж, актив торгуется с дисконтом, выгоднее покупки.

Стоп при торговле обычно выносится за уровень Фибоначчи. Это дает достаточный запас прочности, если движение не сразу идет в нужном направлении, то SL скорее всего не сработает.

Как визуально идентифицировать импульс и коррекционное движение

Я не использую индикаторы, то есть движения идентифицируются визуально. Но есть пара хитростей, облегчающих идентификацию импульсов/коррекций:

• всегда нужно смотреть на обновление предыдущих максимумов. Подходящие импульсные движение, как правило, обновляют предыдущий High/Low;

• в рамках импульса нет четкого разделения на волны, нельзя выделить четкую 5-волновую структуру. Если спуститься на младшие временные интервалы, то коррекции будут непродолжительными, напоминают небольшие остановки, а не полноценные откаты. Волновая структура практически отсутствует либо волны сильно деформированы;

• в рамках коррекций четче прослеживается волновая структура. Волны могут быть деформированы. Но в целом они соответствуют 3-волновой или более сложной структуре.

Еще раз напомню – это лишь метод выявления зоны, в которой скорее всего появятся точки входа в рынок. Для торговли нужен четкий алгоритм отбора точек входа, проработанный риск-менеджмент, правила сопровождения сделок.

Мы подготовили для вас Топ-5 роботов. В файле вы найдете бесплатные советники, авторские настройки к ним и мануал с описание роботов. Кликайте на баннер и скачивайте.