Стратегия трейдера-танцора, которая работает?

Николас Дарвас работал в середине 20 века и ограничивался фондовым рынком. Но это не делает его стратегию устаревшей, она основана на зонах накопления/распределения, что делает ТС практически вечной. Принцип очень простой, он может приносить прибыль и в наши дни.

В этом материале вы детальнее узнаете о подходе к разгону и поймете почему предпочтительны именно советники. Новичкам рекомендуется начать с бесплатных советников. Они не подходят на роль стабильного источника дохода, но позволят познакомиться с автотрейдингом и понять, как это работает. Мы облегчили эту задачу и отобрали пятерку лучших роботов. Этот мини-портфель отдаем бесплатно. Потренируйтесь, ощутите преимущества автотрейдинга, возможно он станет основным источником дохода для вас.

Метод Дарваса

Николас Дарвас родился в Венгрии, но в юности перебрался в США и построил карьеру профессионального танцора. На тот момент он выступал с сестрой и был одним из самых востребованных танцоров в стране.

Интерес к фондовому рынку возник после того, как одно из выступлений было оплачено акциями. Спустя какое-то время Дарвас решил проверить сколько стоят эти бумаги. Выяснилось, что на момент оплаты акции соответствовали $3000, но позже из-за роста котировок их стоимость выросла до $8000.

Первые эксперименты на рынке были неудачными. Стартовый портфель ушел в просадку примерно на 50%. Но позже Дарвас разработал The box theory и с ее помощью стал долларовыми миллионером. Менее чем за год его стартовый капитал увеличился в 60+ раз.

Подход Дарваса сводится к тому, что на графике постоянно формируются «коробки» и можно торговать при их пробое. Для фондового рынка характерны периоды затяжных бычьих трендов. По ходу восходящего движения регулярно появляются диапазоны (коробки):

• при пробое верхней границы диапазона Дарвас открывал длинную позицию, вынося стоп за противоположную границу коробки;
• при появлении следующей коробки открывается еще одна сделка, стоп по обеим позициям устанавливается под нижней границей последнего диапазона.

За счет этого удается собирать целую серию прибыльных позиций. Последняя гарантированно закроется по стопу, но накопленный профит с запасом перекрывает эти потери. В случае с Дарвасом был и элемент везения, он попал на удачный участок рынка. Но в целом эта методика работает и в наши дни, по этой логике развиваются практически все тренды на фондовом и других рынках.

Индикатор для торговли по методике Дарваса

Есть несколько схожих индикаторов. Все они строят коробки на графике. Отдельные модификации могут выделять стрелкой направление пробоя. Но в целом принцип работы не меняется, различия наблюдаются только в дополнительном функционале.

Скачать бесплатно индикатор Darvas Box

Основные настройки включают:

• DarvasMode – вариант реакции на пробой/касание границы диапазона, задается числом от 0 до 3. Рекомендую использовать 3, в этом сценарии диапазон будет окрашиваться в соответствующий цвет только после закрытия свечи за ним;
• PivotStrength – влияет на частоту отрисовки коробок. Чем ниже число, тем больше диапазонов будет выделяться. Я рекомендую не занижать этот параметр, в тестах стабильно себя показывают значения 3 и 4;

• RollingPeriod – можно оставить без изменений, не влияет на отрисовку диапазонов;
• далее следует 3 пункта, отвечающих за цвета коробки. Серый цвет используется для диапазона, границы которого еще не пробивались. Красный соответствует пробою нижней границы, синий – верхней;
• BoxWidth – толщина границ диапазона;
• BoxesMode – значение 0 отключает отрисовку коробок, 1 – включает;
• ChannelMode – превращает индикатор в канальный. С учетом границ диапазонов Darvas Box строит канал, границы которого выглядят как ломаные линии. Значение 1 активирует этот режим, 0 – отключает его;

Нет смысла использовать одновременно и BoxesMode, и ChannelMode. Выберите один вариант работы, а второй отключите.

• PivotsMode – при активации параметра индикатор будет отмечать на графике экстремумы, по которым велись построения;
• GhostBoxesMode – при активации индикатор будет указывать целевые уровни при пробое границы коробки. Считается, что после пробоя уровня график пройдет в направлении пробоя расстояние, примерно равное ширине коробки. Darvas Box выделяет пунктиром зону той же ширины, ее границу можно использовать как ориентир. Например, для перевода в безубыток или фиксации части прибыли;
• SignalMode – стрелками будут выделяться свечи, на которых происходит пробой коробки. Цвет и направление стрелки указывает на тип сигнала (бычий/медвежий).

Проверка эффективности The box theory

Вручную проверять эффективность стратегии крайне неудобно. Нет соответствующих советников для МетаТрейдера. Если решите тестировать ТС в этом терминале, то придется проверять все сигналы вручную.

Но есть и обходной путь – можно использовать TradingView. В нем есть соответствующие стратегии и можно проверить их результат на истории. В примере использовался фиксированный лот и пирамидинг, максимальное число последовательных входов в одном направлении было ограничено 500.

Результат теста в целом положительный, но кривая роста депозита оставляет желать лучшего. Наблюдается солидная просадка, видны затяжные периоды стагнации.

Это результат того, что в TradingView нельзя активировать работу только в Buy или в Sell, в настройках просто нет соответствующего пункта. При работе по методу Дарваса нужна фильтрация состояния рынка. Нет смысла брать в работу медвежьи сигналы на откровенно бычьем рынке и наоборот.

В разделе «Сводка показателей» можно оценить результат по сделкам на покупку и продажу. Видно, что длинные позиции обеспечили солидную прибыль, именно короткие позиции стали причиной кажущейся нестабильности. Из-за сделок на продажу кривая роста депозита выглядела непривлекательно.

Это не значит, что подход Дарваса нельзя применять для торговли в Sell. Но для этого должны быть серьезные основания. Например, крайне негативный новостной фон. Если рынок явно медвежий, то можно использовать эту стратегию только для продаж, это также может давать профит.

В примере использовались акции Vroom. Компания проходила IPO в 2020 г., сразу после листинга бумаги росли и в моменте их стоимость превышала $70. Затем рынок развернулся, в итоге котировки снизились до $1-$2. В рамках масштабного падения подход Дарваса отлично работал уже при продажах, сделки на покупки обеспечили небольшой убыток.

Рекомендации по использованию «теории коробок»

С учетом всего сказанного можно сформулировать несколько рекомендаций:

• стратегия не подходит для большей части валютных пар. На Форексе нет затяжных трендов, поэтому подход Дарваса «ломается». Эту стратегию если и можно использовать, то на сверх-волатильных активах, возможно на иеновых парах, но гарантий нет;

• стратегию нельзя использовать бездумно, открывая сделки и на продажу, и на покупку;
• подход Дарваса ориентирован в первую очередь на фондовый рынок и на крупные таймфреймы. Автор методики не торговал на Н1 и не скальпировал на минутках;
• при использовании индикатора обязательно учитывается фундаментальный анализ для определения средне-/долгосрочного тренда. На явно бычьем рынке только покупаем, на медвежьем – продаем.

Стратегия Дарваса – классический пример того, как грааль в реальности оказывается просто неплохой торговой системой. Подход работает, но с рядом дополнений и ограничений. Если решите использовать его в реальной торговле, то придется разработать систему фильтров для определения направления работы. Без этого стратегия скорее всего будет давать сбои.

Если вы только начинаете автоматизировать свой трейдинг, то можете поэкспериментировать с нашим портфелем бесплатных советников. Не ждите от них выдающегося результата, эти роботы доступны в сети интернет, мы лишь отобрали лучшие, проверили их и оптимизировали. Этот мини-портфель нужен скорее для учебных целей, новички могут на практике познакомиться с автотрейдингом, не тратя деньги и время. Портфель выдается бесплатно и без дополнительных условий.