Введение в метод количественного анализа

Автор: трейдер Ян Сикорский
Время прочтения ≈ 7 минут

Большинство трейдеров использует в работе фундаментальный и/или технический анализ. Изучается поведение цены в прошлом, ее реакция на ключевые события, этот подход неплохо работает. Количественный анализ – принципиально новая методика оценки рынка, это концентрат математики и статистики. Разбираемся вместе с вами в принципах метода количественного анализа и порядке расчета ключевых параметров.

• История появления количественного анализа
• Принцип работы индикатора
• Автоматизация расчетов

Подписывайтесь на канал Яна Сикорского на YouTube, чтобы не пропускать новые обучающие видео!

История появления количественного анализа

Точную дату появления идеи назвать невозможно. Это произошло несколько лет назад, сама идея выглядела невнятно. Что-то вроде "а что если сравнивать сильные движения цены с такими же волнами на истории и оценивать вероятность продолжения роста/падения?".

Было предчувствие того, что это может сработать, но не было чек-листа для реализации идеи. Не существовало четких критериев, например, для оценки значимости отдельных волн.

Позже появилось предложение использовать некие константы для фильтрации движений, например, 50, 100 пунктов. Если используется константа в 50 пунктов, то волны, размер которых больше этой величины, считаются значимыми, меньше – не считаются. Движение завершено, если после смены направления график пройдет больше 50 пунктов. Тот же принцип используется для других констант.

В рамках исследований мы вручную исследовали разные валютные пары. Все вычисления также производились вручную, к идее автоматизации пришли позже.

ЗАПИСАТЬСЯ

Принцип работы индикатора

Автоматизация началась с разработки скрипта Volatility Limit. Это вспомогательный инструмент, он выделяет на графике значимые движения с учетом заданного лимита в пунктах и собирает в отдельном файле всю статистическую информацию. Эта информация – основная база для дальнейших расчетов.

В таблице отображается размер фильтра в пипсах, направление движения, продолжительность в свечах, пройденное расстояние, даты разворота. Для дальнейших расчетов понадобятся столбцы Вол.1 и Вол.2 – сколько пипсов прошла цена после разворота.

Принцип чтения данных из таблицы:

• в столбце Вол.1 указано 998 (первое значение после 0). Это означает что волна равна 99,8 пунктам,
• это движение началось в 16:00 4 января 2021 г. и продлилось до 00:00 5 января того же года (столбцы Начало 2 и Конец 2),
• следующее движение составило 688 пипсов или 68,8 пунктов – это значение указано в столбце Вол.1 под размером первой волны.

По этой схеме можно оценить размер каждой волны, сроки ее начала/конца и продолжительность в свечах. Это список движений, после которых следовал откат на 50+ п. Данные, сформированные скриптом, можно использовать для оценки вероятности отката как минимум на 50 пунктов.

В примере ниже график EURUSD снизился на 248 п. Нужно оценить вероятность роста на 50+ пунктов, используя статистику за предыдущий год.

Для этого:

• данные из столбца Вол.1 для удобства копируются (0 не берется в расчет) в отдельный столбец и сортируются по убыванию,
• подсчитывается общее количество движений, их оказалось 265,
• определяется сколько движений было больше, чем текущее, то есть больше чем 248 пунктов. Таких волн оказалось 5,
• зная общее количество волн и количество волн размером больше 248 п. можно рассчитать вероятность того, что текущее движение продолжится. Эта вероятность равна 5/265 = 1,89%, то есть с вероятностью в 1,89% снижение продолжится.

Результат можно оценить и иначе – это означает, что с вероятностью в 100% – 1,89% = 98,11% последует откат как минимум на 50 пунктов. Так и работает количественный анализ. В примере использовался фильтр в 50 пунктов, но его можно сделать любым. Прогноз отработал, откат произошел и можно было взять профит в 50 п.

Автоматизация расчетов

Хотя скрипт и автоматизирует часть работы, но ручные расчеты все же неудобны. Поэтому был создан полностью автоматизированный индикатор/советник – для этой разработки подходят оба термина. Этот индикатор:

• показывает в виде таблицы вероятности коррекции на разное количество пунктов по нескольким валютным парам,
• делает разметку на графике. Он строит семейство уровней и на каждом указывает вероятность отката,
• указывает положение тейк-профита.

Роль трейдера сводится буквально к настройке индикатора, оценке таблицы для поиска самых перспективных инструментов и выставлению ордеров. Все расчеты и самая трудоемкая часть работы выполняется за считанные секунды без вашего участия.

Историю нужно уметь анализировать правильно, полагаться не на интуицию, а на математику и статистику – эти вещи вас не подведут. Количественный анализ базируется именно на них, это математика и статистика в чистом виде. Методика работает, это доказано массой примеров и нашими реальными счетами.

ЗАПИСАТЬСЯ