Как использовать индикатор “Облако Ишимоку” в работе на финансовом рынке

Время прочтения ≈ 9 минут

В индикаторном анализе существует разделение алгоритмов на различные типы. Одни предназначены для определения трендов, другие помогают находить разворот и открывать сделки в новом направлении. Но в большинстве своем такие индикаторы рассчитаны на выполнение одной конкретной задачи и не отличаются универсальностью. Это нельзя назвать недостатком или отнести к минусам алгоритма, просто они создавались с определенной целью и функционируют в соответствии с ней. Но есть и такие разработки, которые имеют сложную структуру и предполагают одновременное использование сразу нескольких направлений анализа.

К таким алгоритмам можно отнести индикатор Ишимоку. Он представляет собой совокупность нескольких направлений для изучения рынка, при этом каждое из них работает в определенное время. Простыми словами, Ишимоку можно назвать рабочей и готовой к использованию торговой системой. Он доказал свою эффективность за много лет и нет ничего удивительного в том, что многих интересует эта классическая методика прогнозирования ценовых движений с помощью Ишимоку индикатор. Как пользоваться и применять в торговле вы узнаете из этого материала. Мы подробно рассмотрим каждый элемент в составе алгоритма и покажем примеры типичных ситуаций на графике.

• Характеристики и история появления индикатора
• Внешний вид и расчет показателей
• Как использовать индикатор “Ишимоку” – важные нюансы торговли
• Настройки параметров
• Сигналы “Ишимоку”
• Ишимоку и японские свечи

Характеристики и история появления индикатора

Родиной индикатора, как и свечного анализа, является Япония. В этой стране с неторопливым укладом жизни было выделено много интересных закономерностей на финансовых рынках. Некоторые из них популярны до сих пор, а отдельные стали обязательными для изучения новичками. Индикатор Ишимоку был разработан японским автором статей для газет Гоичи Хосодой. Утверждается, что сам алгоритм он придумал еще в конце 20-х годов прошлого века, почти 100 лет назад. Однако, описание было представлено лишь в 1969 году. По мнению многих аналитиков, Хосода просто не распространялся и использовать свою систему единолично. Здесь можно вспомнить известный тезис о том, что деньги любят тишину и свои разработки лучше держать при себе. Не будем спорить, но отметим, что Stochastic и MACD работали 40 лет назад, продолжают работать и сейчас.

Такая же ситуация и с Ишимоку. Индикатор, секреты которого Хосода никому не раскрывал долгое время, очень быстро стал популярным средством для анализа. На сегодняшний день иногда можно увидеть целые рубрики в рамках анализа. Они так и называются – “анализ рынка по Ишимоку”. Это свидетельствует о востребованности системы и ее эффективности. Изначально индикатор применялся лишь на японском фондовом индексе Никкей. Хосода торговал контрактами длительное время и сумел хорошо заработать. Сейчас ситуация несколько изменилась и индикатор применяют на следующих рынках:

• фондовый (акции, индексы, облигации);

• валютный;

• товарный;

• рынок металлов;

• криптовалютный.

Цифровые активы здесь присутствуют лишь потому, что аналитики любят экспериментировать и изучать рынки с разных сторон. Но по правде говоря, индикатор Ишимоку не совсем подходит для криптовалют. Это слишком волатильный, манипулятивный и непредсказуемый финансовый рынок. В остальном можно сказать, что Ишимоку универсален и зависит лишь от умения интерпретировать сигналы, терпеливо ждать. Здесь мы подходим к рабочим таймфреймам. Изначально индикатор применяли на недельном периоде. Можно провести аналогии со свечами, они на рисовой бирже несколько столетий назад тоже использовались на месячном и недельном таймфрейме. Но со временем значительная часть трейдеров стала переходить на меньшие периоды. И чем дальше развивалась сама торговая среда, тем меньше становились периоды графиков. Поэтому, сейчас можно увидеть как трейдеры торгуют по Ишимоку даже на часовом фрейме. Мы рекомендуем придерживаться четырехчасового, он оптимален с точки зрения количества сигналов и их качества.

Внешний вид и расчет показателей

При первом знакомстве с индикатором может показаться, что это очень сложная система. Действительно, на графике появляются закрашенные области разных цветов, множество подвижных линий. Но не стоит думать, что новичку не под силу разобраться. Представим описание каждой линии и методологию ее расчета:

• Тенкан-сен. Представляет собой простую скользящую среднюю, которая рассчитывается не совсем привычным образом. У линии есть период, по умолчанию он составляет 9. Это промежуток в последние 9 свечей берется минимум цены и максимум, результат этой суммы делится на 2. То есть, обычное среднее арифметическое экстремумов;

• Киджун-сен. Вторая линия такого же типа, как предыдущая. Отличается увеличенным периодом, здесь он по умолчанию установлен 26;

• Сенкоу-спан А. Рассчитывается как половина расстояния между Тенка-сен и Киджун-сен. При этом линия сдвинута вперед на период Киджун-сен, то есть, на 26 баров;

• Сенкоу-спан В. Вторая линия, которая рассчитывается также, но сдвинута вперед на 52 бара;

• Чинкоу-спан. Это текущая цена, только сдвинута назад во времени на 26 баров.

Как видим, каждая линия строится по своему алгоритму, но при этом они между собой связаны. С указанными параметрами получается обычный строящий облако Ишимоку индикатор. Как пользоваться этими областями, мы расскажем далее.

Периоды линий могут показаться странными и не совсем логичными, так как многие привыкли к круглым значениям при работе со скользящими средними. Напомним, индикатор Ишимоку изначально создавался для недельного таймфрейма. В торговом году 52 недели. Соответственно, индикатором охватывается весь этот период, а период 26 соответствует половине года. Насчет 9 можно сказать, что это среднее значение количества недель за 2 месяца. Получается, что Ишимоку рассчитывает годовой период, полугодовой и 2 месяца. Логично предположить, что для работы на меньших периодах придется искать другие параметры. Отчасти это так, но для дневного периода стандартные параметры вполне подходят. При переходе на четырехчасовой график и меньше придется искать оптимальные значение. Например, можно воспользоваться наборами 12-24-120 или 120-240-480. Это протестированные трейдерами периоды, которые хорошо работают на основных валютных парах.

Как использовать индикатор “Ишимоку” – важные нюансы торговли

Ранее мы назвали индикатор Ишимоку целой торговой системой, которая функционирует в различных состояниях рынка. И это нисколько не преувеличение, алгоритм действительно сочетает в себе много разных вариантов анализа ценовых колебаний. Это не значит, что торгую по Ишимоку вы всегда будете точно знать, что произойдет дальше. Так не бывает и подобных систем анализа попросту не существует. Но Индикатор способен генерировать множество сигналов, каждый из которых подходит для входа в рынок, выход из него, либо же для удержания позиции. Рассмотрим основные нюансы торговли и возможности, которые предлагает облако Ишимоку, индикатор. Как пользоваться – решать нужно самостоятельно, ведь у всех трейдеров разный подход. А Ишимоку позволяет реализовать практически любой из них.

Определение тренда/флета

В первую очередь это трендовый индикатор. Располагается он в разделе трендовых торгового терминала Метатрейдер, также и на различных аналитических платформах. Поскольку в основе индикатора лежат мувинги, по их направлению можно делать выводы о том, куда движется рынок. Причем необычный алгоритм расчета имеет большое преимущество – во время флета линии Тенкан-сен и Киджун-сен могут двигаться просто горизонтально. То есть, когда происходят колебания цены в некотором промежутке, линия остается неподвижной. Минимумы и максимумы не обновляются, либо же обновляются совсем незначительно. Их среднее остается практически на месте. Если сравнить с обычной скользящей средней, то увидим, что они двигаются намного активнее и реагируют на каждое движение во время флета. Индикатор Ишимоку лишен этого недостатка, особенно хорошо он показывает себя на крупных периодах.

Если взглянуть на движения пятнадцати минутного графика и четырехчасового, можно увидеть существенную разницу в поведении цены. Крупные фреймы сглаживают излишнюю волатильность, оставляя лишь имеющие значение движения. Это не значит, что не бывает флета на Н4. Просто таких периодов намного меньше, рынок в большей степени выглядит трендовым. Хосода отмечал, что именно фильтрация флетового состояния является главным плюсом, которым обладает индикатор Ишимоку. Описание и применение сигналов начала тренда будет представлено далее. Основой для них служат линии Тенкан-сен и Киджун-сен.

Уровни поддержки и сопротивления

В торговой концепции Price Action уделяется внимание таким ценовым областям, которые потенциально могут развернуть локальный тренд. Например, часто под ними подразумеваются области вокруг разворотных точек в прошлом. Если график EUR/USD развернулся от уровня 1,21 и пошел вниз, то в будущем можно ожидать реакцию на этот уровень, когда цена снова к нему подойдет. В этой области сосредоточено много объема, это известный сигнал VSA-анализа, который также активно применяют и в Прайс Экшен. Какие же поддержки и сопротивления может предложить индикатор Ишимоку? Перечислим основные:

• Тенкан-сен и Киджун-сен. В описании индикатора Скользящая средняя можно встретить упоминание того факта, что линия может стать динамической поддержкой или сопротивлением. В рассматриваемом нами индикаторе это также работает. Цена по мере развития тренда может часто отбиваться от основных линий;

• Линии Сенкоу-спан, которыми отрисовывает облако Ишимоку индикатор. Как пользоваться облаком, мы расскажем далее, а пока что просто обозначим, что облако может быть такой же динамической поддержкой или сопротивлением, как основные линии.

Как видим, все в полной мере совпадает с тем, как используются другие индикаторы или построения в графическом анализе. В качестве примера можно привести скользящую среднюю, границы полос Боллинджера, трендовые линии и каналы. Прямые линии и подвижные обладают примерно одинаковой эффективностью, но в случае с мувингом и Боллинджером необходимо подбирать параметры в соответствии с таймфреймом и торговым инструментом. Индикатор Ишимоку более универсален, его стандартные настройки одинаково хорошо работают на совершенно разных рынках.

Ценовые коридоры

Не очень распространенная методика работы с алгоритмом. Поскольку в Ишимоку много линий, логично предположить, что они могут быть использованы для торговли на отскок. По сути, у нас есть 2 так называемых ценовых коридора, которые располагаются следующим образом:

• Облако Ишимоку, сформированное линиями Сенкоу-спан. О самом облаке и применении в трейдинге будет рассказано далее, пока просто отметим, что облако действительно представляет собой ценовой коридор, диапазон которого меняется.  Он может сужаться и расширяться;

• Ценовое пространство между Тенкан-сен и Киджун-сен. Основные линии индикатора, как мы помним, представляют собой скользящие средние с немного другим алгоритмом вычисления. Соответственно, они могут использоваться в торговли так же, как используются в стратегиях на обычных мувингах.

Действительно заслуживает внимания лишь первый ценовой коридор. Второй в большей степени ориентирован на краткосрочную торговлю, а это противоречит изначальному смыслу индикатора. Ишимоку предназначен для среднесрочной торговли по крупным трендам, и никак не для работы с мелкими колебаниями. Ловить отскоки от линий во время тренда или продолжительного разворота разумно с использованием облака или поддержек, сопротивлений, описанных ранее.

Роль осциллятора

На самом деле, это одна из основных функций, которые выполняет индикатор Ишимоку. Как использовать его в качестве осциллятора? Для того, чтобы понять, вспомним построение одного из самых популярных индикаторов из этой категории – осциллятора MACD. Он рассчитывается как расстояние между двумя скользящими средними с разными периодами. Диаграмма колеблется вокруг нулевой отметки и показывает текущее расстояние между мувингами. Соответственно, пересечение нуля показывает пересечение самих мувингов. Индикатор Ишимоку также имеет скользящие средние Тенкан-сен и Киджун-сен. Их пересечения генерируют сигналы, а принцип в целом очень похож на то, как это реализовано в МАКД. Правда, они отличаются методами вычисления этих линий, но это уже детали. Получается, что индикатор может работать в качестве осциллятора, но представлено это в виде линий на графике и сигналы интерпретируются через них, а не через диаграмму.

Куда ставить Stop-loss и Take-profit

Ишимоку настолько универсален, что дает не только торговые сигналы, но также и указания, где ставить ограничение убытков и прибыли. Это очень важный аспект в торговле, поэтому, подобный функционал трудно переоценить. Итак, если у нас на рынке развивается тренд по сигналу индикатора, мы можем открывать сделку со следующими параметрами:

• Стоп-лосс устанавливается за границу облака с небольшим отступом. Если тренд бычий, то стоп-лосс ставится за нижнюю границу. Если же тренд медвежий, то за верхнюю границу. Отступ необходим по одной простой причине –  форекс очень волатилен. Это связано с маржинальной торговлей. Поэтому нередко можно увидеть, как цена прокалывает важные уровни и резко разворачивается. Чтобы стоп не сработал, как раз и делается такой отступ;

• Тейк-профит в торговле по Ichimoku indicator не фиксированный. Прибыль можно забирать тогда, когда появится трендовый сигнал в противоположную сторону. Еще один вариант – начало продолжительного бокового движения.

Со стопом все достаточно просто, а вот с тейк-профитом сложнее. Дело в том, что боковой тренд на малых периодах обычно является предвестником продолжения развития основного направления. Если посмотреть на графики Н4-D1, то увидим, что боковик обычно появляется в конце тренда и происходит то, что называется накоплением и распределением. Простыми словами, это крупные участники рынка выходят из сделок. Поскольку объемы большие, требуется больше времени на набор позиции и ее разгрузку. Когда мы используем индикатор Ишимоку на крупных периодах, переход в боковое направление будет сигнализировать о том, что на рынке заканчивается текущий тренд. И индикатор покажет нам это, можно фиксировать прибыль.

Настройки параметров

Несмотря на то, что изначально в индикатор заложены параметры 9-26-52, трейдер может менять их в соответствии со своей стратегией. Мы рекомендуем сначала научиться пользоваться с параметрами по умолчанию и уже после этого переходить к тестированию других наборов значений. При добавлении Ишимоку на график появится отдельное окошко. Оно предназначено для настройки индикатора. Трейдеру предлагается установить периоды линий Ишимоку. Дополнительно предусмотрена настройка внешнего вида линий. При желании можно изменить цвет, тип и толщину каждой линии. Отметим, что стандартная цветовая схема в Метатрейдер подходит для черного фона. Если используется белый, то следует поменять цвета линий, чтобы хорошо их различать. Каких-либо иных параметров индикатор Ишимоку не предлагает.

Сигналы “Ишимоку”

Продолжая описание индикатора Ишимоку, перейдем непосредственно к сигналам, которые он нам дает. Из информации, изложенной выше, можно сделать простой вывод – Ишимоку применяется в рамках готовой системы, ориентированной на трендовый рынок. Однако, только трендом дело не ограничивается. Расскажем, какие основные сигналы дает индикатор и как они выглядят на графике.

Tenkan sen и Kijun sen

Основные линии Ишимоку предлагают очень простой сигнал. У скользящих средний много сфер применения, но в качестве основной обычно рассматривают направленное движение линии, а также пересечения мувингов, если их несколько на графике. В случае с нашим индикатором получаются следующие сигналы с яркими названиями:

• Золотой крест. Линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Этот сигнал рассматривается как бычий и предполагает покупку;

• Мертвый крест. Линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен сверху вниз. Противоположность предыдущему сигналу, можно открывать продажу.

Классика торговли по скользящим средним, этот сигнал используется с тех пор как появилась сама скользящая средняя. Учитывая довольно большую разницу между периодами линий, можно ожидать своевременный вход в рынок. Это сокращает потенциальный стоп-лосс, а также увеличивает прибыль. Но сигнал актуален только на крупных таймфреймах. Нет никакого смысла работать по нему на часовом графике, сигналов будет слишком много и с невысоким качеством. Кстати, именно в работе с пересечениями раскрывается преимущество метода расчета линий индикатора. Вместо хаотичных пересечений трейдер чаще будет видеть горизонтальное движение линий.

Облако Ишимоку

Упреждающие линии Сенкоу Спан А и В образуют облако, на графике оно закрашено разными цветами в зависимости от того, какая линия находится выше. Облако двигается впереди графика по аналогии с линиями индикатора Аллигатор. Периодически происходят пересечения, обычно во время смены тренда. Опишем сигналы, которое дает облако Ишимоку:

• Границы облака как поддержки на бычьем рынке и сопротивления на медвежьем. Принцип мы описывали ранее. Такие касания облака можно рассматривать как сигналы для открытия позиции по тренду;

• В периоды флета цена нередко находится внутри облака продолжительное время. От нижней границы можно покупать, от верхней продавать

Некоторым может показаться, что сдвиги не имеют смысла и нужно ориентироваться на происходящее сейчас. Однако, не стоит забывать о том, что сказал когда-то основоположник технического анализа Чарльз Доу – история повторяется. Создатель индикатор анне просто так взял периоды 9-26-52, они хорошо подходят для торговли по тренду и поиска разворотов, проторговок диапазонов. Это не грааль, но очень близкий к нему алгоритм, отличающийся универсальностью. Поэтому, можно рассматривать облако Ишимоку как ориентир для торговли во флете от границы до границы.

Чинкоу спан

Сдвинутое значение текущей цены в прошлое также может быть источником сигналов. Если мы используем усредненные цены, то почему нельзя взять цену из прошлого и сравнить с текущей? По сути Чинкоу спан именно так и работает. Она сдвинута на 26 периодов назад и периодически пересекается с ценовым графиков. Получается следующее:

• Медвежий сигнал, если линия Чинкоу спан пересекает график сверху вниз;

• Бычий сигнал, если она пересекает его снизу вверх.

Достаточно большой период сдвига дает преимущество – все несущественные колебания и небольшие откаты в рамках развития тренда будут отфильтрованы. Но при этом серьезная коррекция или полноценная смена тренда в этом случае будут видны, индикатор Ишимоку даст знать, что происходит смена основного направления на рынке. Это не самое распространенный вариант работы с индикатором, но сигнал действительно рабочий и отличается неплохой статистикой отработки.

Ишимоку и японские свечи

Никого не должно удивлять, что обе японские разработки часто используются вместе. Есть мнение, что Хосода разрабатывал индикатор Ишимоку вместе с применением в рамках свечного анализа. Связь на первый взгляд трудно уловить, но давайте посмотрим, что из свечного анализа можно использовать в торговле по индикатору. Перечислим некоторые варианты:

• Разворотные модели при поиске точки для входа в рамках флета. Возьмем самый показательный случай – торговля во флете внутри облака Ишимоку. Отбои от границ облака дают возможность входить в рынок на разворот. Мы можем изучать график на Н4-D1, но при это параллельно следить за происходящим на Н1-Н4 в другом окошке. При подходе к области потенциального разворота просто ждем появления какой-либо хорошей модели. К таким можно отнести пин-бар, Поглощение, Харами, Молот и Падающая звезда. Если такая модель образуется просто во время тренда, то это еще ни о чем не говорит. Но вот если она появляется около поддержки или сопротивления, то это совсем другая ситуация. Такая модель имеет высокие шансы на отработку;

• Торговля по тренду также может осуществляться с помощью свечных паттернов. В рамках тренда происходят коррекции, которые нередко заканчиваются касанием линий индикатора, иногда облака. Здесь пригодятся разворотные модели, перечисленные выше. Но касание происходит не всегда, поэтому можно смотреть и модели продолжения тренда. Они немного уступают в своей эффективности, но если индикатор Ишимоку показывает тренд, то трейдер вполне может работать и с этой категорией свечных паттернов.

На рынке есть два основных состояния – трендовое движение и флет. Разделять их не так и сложно, нужно лишь перейти на более крупный таймфрейм и все встанет на свои места. Ишимоку позволяет торговать в обоих случаях, но необходимо дожидаться четкого сигнала и не пытаться зайти в рынок раньше времени. Следуем указаниям автора индикатора и получим положительный результат.

Принцип использования нескольких источников сигналов используется во многих стратегиях форекс и на других рынках. Например, один индикатор применяем для понимания общей картины, а второй для уточнения. Либо же один индикатор дает много сигналов, а еще 1-2 используются для их фильтрации. В нашем случае основой служит Ишимоку, а свечные паттерны нужны для того, чтобы трейдер получил более точный вход. На примере торговли по облаку можно сказать, что пробои границ происходят, во время флета рынок непредсказуем. Но свечная модель разворота на меньшем периоде покажет, что есть противоположный интерес и рынок, по всей видимости, локально разворачивается.

Трейдер: Игорь Русов

Индикатор Ишимоку часто кажется сложным для новичков. Но если у трейдера есть базовые знания, работать с этим алгоритмом будет просто. Нужно лишь ознакомиться с принципами и основными сигналами скользящих средних, оценить влияние сдвига ценового значения или линии индикатора вперед и назад, а также познакомиться с базовыми свечными моделями. Не будет преувеличением тезис, что такого набора хватит для прибыльной торговли на бирже. Но, чем больше трейдер знает, тем проще ему ориентироваться в сложных и не совсем понятных ситуациях. Поэтому, мы рекомендуем изучать как можно больше информации о рынке, методах анализа, торговых возможностях. Это можно делать самостоятельно или же посетить специализированные курсы, где преподаватели грамотно и последовательно расскажут обо всем. Помимо Ишимоку есть немало прибыльных стратегий, в том числе и для краткосрочной торговли, которые по своей эффективности опережают этот классический инструмент индикаторного анализа. Он рассчитан на долгосрочную торговлю и если этот аспект устраивает, то он станет отличным инструментом в вашей торговой системе.