Образовательная платформа по трейдингу

Введите поисковой запрос:

Разбор стратегии Ларри Вильямса и советы по использованию


Время прочтения ≈ 8 минут

Ларри Вильямс — один из наиболее известных и успешных трейдеров последнего времени. Он первый, кто доказал преимущества и прибыльность торговли на рынке с использованием кредитного плеча. Благодаря своей стратегии торговли на фьючерсах он выиграл мировой чемпионат по трейдингу “Robbins World Cup”. И при этом побил мировой рекорд по процентной прибыли. Он смог заработать 11000% годовых (10000$ в $1,1 млн за год). Также он известен благодаря созданию собственных индикаторов (Williams R%, Ultimate Oscillator, COT Indices) и прибыльных торговых систем. И конечно же, Ларри Вильямс является автором знаменитой книги “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”, где он описал не только методы своего технического анализа, а также важность концентрации и психологии. Данная книга покажется интересной и полезной как начинающему трейдеру, так уже и опытному специалисту.


Содержание статьи:


banner-sdn-1.jpg

Описание краткосрочной стратегии Л. Вильямса 

Данная стратегия действительно подойдет для всех трейдеров, даже если они только начинают торговать. И для торговли понадобится один единственный технический индикатор — скользящая средняя (Moving Average). Ларри Вильямc предлагает работать по данной стратегии на пятнадцатиминутном (M15) или пятиминутном (M5) таймфреймах. А значит те, кто предпочитает скальпинг, также могут торговать по этой ТС. Сам автор отмечает, что трейдинг на пятнадцатиминутном графике подойдет для более спокойных трейдеров, кто не любит суетливую торговлю. Но в любом случае необходима значительная концентрация внимания. Автор назвал эту стратегию “Трехбарная система максимумов/минимумов”. Сам Ларри Вильямс утверждает, что по данной стратегии совершал 30 и более прибыльных сделок подряд. 

Использование индикаторов по торговой стратегии Л. Вильямса    

И как было сказано выше, для торговли по данной стратегии понадобится только скользящая средняя. Но на график необходимо будет нанести две линии, с достаточно нестандартными настройками.

  • Для первой скользящей средней необходимо будет выбрать в настройках применение к максимумам. Также выбираем период 3. В классическом варианте стратегии используется простая скользящая средняя (simple moving average, SMA). Однако трейдеры в последнее время все чаще прибегают к экспоненциальной скользящей средней (exponential moving average, EMA).

  • Для второй скользящей средней необходимо будет выбрать в настройках применение к минимумам. Также выбираем период 3. Используем простую или экспоненциальную скользящую среднюю.

  • Цвет, вид и толщину скользящих средних выбираем по своему усмотрению. 

     В итоге цена должна двигаться в узком диапазоне между двумя скользящими средними.  

Открытие и закрытие сделок по системе Ларри Вильямса

  • Для начала, следует знать, какой локальный тренд сейчас преобладает на рынке. Ларри Вильямс в своей стратегии рекомендует осуществлять сделки исключительно по тренду. То есть делать покупки при наличии восходящего тренда. И входить в продажи при наличии нисходящего тренда. Но главный вопрос состоит в том, как определить, какая сейчас тенденция на рынке. Согласно самому автору, направление тренда определяется благодаря направлению скользящих средних. Если трейдер наблюдают смену направления EA, то есть уже появилась точка разворота, тогда торговать в направлении предыдущего тренда уже не рекомендуется. И следует дождаться четко направленного движения нового тренда. Также помочь с определением точки разворота помогут сами свечи и различные паттерны. 

  • По Ларри Вильямсу сделка на покупку осуществляются, когда цена касается скользящей средней минимумов (то есть нижняя линия диапазона на графике). И закрывается, когда цена доходит до скользящей средней максимумов (то есть верхняя линия диапазона на графике). 

  • Продажи осуществляем по обратному принципу. Если цена касается скользящей средней максимумов, тогда входим в короткую позицию. Закрываем сделку, когда цена доходит до скользящей средней минимумов. 

Валютная пара пара EUR/GBP

На примере рынок форекс, пара EUR/GBP, пятнадцатиминутный таймфрейм. Простая скользящая средняя по минимумам обозначена синим цветом. Простая скользящая средняя по максимумам — красным цветом. Изначально мы наблюдаем восходящий тренд и четыре прекрасные возможности для покупки. При этом в первом и втором случае сформированы свечные паттерны сигнализирующие о доминации быков (молот и доджи). А значит вероятность того, что цена пойдет вверх, существенно увеличивается. И после мы наблюдаем две подряд фигуры, которые говорят нам о вероятном смене тренда (падающая звезда). И следующая за паттернами большая красная свеча показывает, что локальная тенденция изменилась c восходящей на нисходящую. А значит теперь следует открывать сделки только на продажу.

В целом стратегия является весьма простой. Главная задача состоит в правильном определении тренда. А для остального понадобится лишь повышенная концентрация и внимание.  

Особенности работы по стратегии

Здесь стоит обратно вернуться к вопросу о таймфреймах. Кто только начинает торговать, будут ожидать мгновенной и колоссальной прибыли, но данная стратегия, увы, так не работает. Ведь если торговать на M15 или тем более на M5, то профит не будет исчисляться сотнями пунктов за одну сделку. И это еще не все проблемы. Если трейдер решит торговать не на ликвидных инструментах, то спред может поглотить и так небольшую прибыль. Для этого рекомендуется предварительно просмотреть, какие спреды у вашего брокера. У каждого из них разница между покупкой и продажей действительно может существенно отличаться. И выбирать следует не экзотические инструменты: не выбирать USD/PLN, а скорее EUR/USD. Также следует помнить о времени торговли. В период европейской и американской сессии спред будет ниже. Для увеличения прибыли Ларри Вильямс допускает торговлю на промежутке до H1. Ведь количество заработанных пунктов будет существенно выше, но и количество сделок будет уменьшено. Плюсом также является более спокойная торговля на таймфрейме H1, чем на M15.

Автор книги говорит нам о том, что необходимо всегда использовать стоп-лоссы. Однако конкретно по этой стратегии он не обозначил, где именно. Поэтому трейдер сам должен определиться с этим пунктом. Первым способом является не выставлять приказ вообще. А закрывать убыточную позицию только при смене тренда. И вторым возможным вариантом является выставление стоп-лосса чуть ниже локальных минимумов свечи при покупке. И чуть выше локальных максимумов свечи при продаже.

Применение стратегии на разных рынках с примерами

С момента появления стратегии “Трехбарная система максимумов/минимумов” многие подвергают критике ее использование ко многим рынкам. Ведь Ларри Вильямс разработал и использовал ее специально для фьючерсов. А значит на других рынках она работать не будет. Это неправда. Достаточно просто нанести скользящие средние на графики других рынков и взглянуть на историю. И будет прекрасно видно, что данная стратегия применима не только для фьючерсов. Возможно не для всех инструментов, но на каждом рынке удастся найти подходящий для торговли инструмент. Главное подобрать удобный таймфрейм и выбрать актив с минимальным спредом. Это могут быть фьючерсы, криптовалюта, форекс, товарный рынок, фондовый и даже на рынке облигаций удастся найти прибыль. Ниже отображены два примера, которые показывают применимость стратегии на рынке акций (акции AAPL) и индексах (NASDAQ).        

Закрытие покупок

Закрытие продаж

Преимущества и недостатки:

Основные преимущества стратегии “Трехбарная система максимумов/минимумов”:

  • Весьма простая стратегия без необходимости использования и настройки сложных индикаторов.

  • Можно осуществлять торговлю на любом торговом терминале.

  • Подходит для всех работы на многих финансовых рынках и инструментах.

  • Является прибыльным метод торговли при правильном соблюдении правил. 

  • Подходит для торговли разными типами трейдеров (краткосрочные и дейтрейдинг, более спокойная и агрессивная торговля).

      Основные недостатки:

  • Может возникнуть сложность в определении направления тренда и точек разворота. 

  • Проблема выставления стоп-лосса. 

  • Не подходит для инструментов с широким спредом. Из-за этого может даже возникнуть необходимость в смене брокера. 

  • Стратегия может плохо работать на больших таймфреймах.

Трейдер: Антон Ганн

Чтобы научиться пользоваться всеми возможностями рынка, нужно сперва определиться с рабочей торговой системой. Не обязательно изобретать велосипед. Возьмите за основу стратегию “Снайпер”. Начните ее осваивать с бесплатного курса “Снайпер для начинающих”. Просто кликните на баннер ниже.

banner-sdn-1.jpg

Похожие статьи

вверх