Стратегия Мартингейла для финансового рынка

Время прочтения ≈8 минут

В поисках той самой прибыльной стратегии в трейдинге вы рано или поздно наткнетесь на стратегию Мартингейл. Новичку она может показаться беспроигрышной. Открываем сделки одну за другой, опираясь только на математику, а теория вероятности реализует все необходимые прибыли. Однако на практике не все так просто. Иначе все бы давно так делали и зарабатывали. Давайте разберем популярную стратегию с положительной и отрицательной стороны, а также узнаем можно ли обернуть недостатки в свою пользу.

• Что такое Мартингейл
• Реальные примеры использования
• Достоинства и недостатки стратегии

Что такое Мартингейл

Стратегия Мартингейла перекочевала в форекс прямиком из азартных игр. Впервые она была отмечена еще в 18 веке и опиралась на простой принцип — повышение ставок до тех пор, пока не наступит выигрыш.

Система Мартингейла на примере: 

• Первоначально ставим 5 рублей, ожидаем выиграть 10 рублей из которых 5 наши и 5 в виде чистой прибыли. Допустим проигрываем;

• Вторую ставку устанавливаем 10 рублей и ожидаем выиграть 20 рублей, чтобы отыграть потерянные 5 и выиграть изначально планируемые 5. Допустим еще раз проигрываем;

• Третью ставку делаем в размере 20 рублей надежде выиграть 40 рублей. Выигрываем. В итоге мы возвращаем себе средства от ставок в 5+10+20 рублей и получаем чистую прибыль в виде 5 рублей.

Для трейдера фондового рынка математически все выглядит довольно просто. Нам не нужно месяцами изучать темы фундаментального или технического анализов, а достаточно применить принципы школьной математики.

Впоследствии принцип Мартингейла множество раз видоизменялся, но суть оставалась прежней: увеличение объема ставок с целью отыграться. Некоторые более агрессивные игроки после каждого проигрыша начали утраивать ставки, для того чтобы в случае отыгрыша получить более солидную прибыль.

В трейдинге метод Мартингейла предполагает открытие сделки в двойном объеме в том же направлении для того, чтобы перекрыть убыток по предыдущей позиции. Например, вы открыли длинную позиции по EUR/USD на 0,1 лота и попали в просадку на 10 пунктов. Тогда вы открываете позицию в 0,2 лота в лонг с целью в 10 пунктов, чтобы перекрыть убыток по первой позиции, получить прибыль и закрыть в безубыток первую позицию.

В случае, если вы открыли позицию на 0,1 лота с целью в 10 пунктов и заработали, то следом открываете еще раз позицию на 10 пунктов объемом на 0,1 лота и так пока не появится убыток. Тогда мы начинаем действовать по описанному сценарию выше. 

Для Мартингейла есть специальные термины: пирамидинг и реверсирование.

• Пирамидинг — трейдер находит трендовое движение и постепенно наращивает позицию. Например, спекулянт может через каждые 50 пунктов цены открывать позицию в лонг на 0,1 лота. Либо объем по позиции в пирамидинге может нарастать через 1 шаг: 0,1; 0,1; 0,2; 0,1; 0,4; 0,1. Вариаций алгоритмов, как расширять пирамиду может быть множество. 

• Реверсирование — это удвоение объемов сделки в случае убытка, как мы уже описывали выше.

Реальные примеры использования

Если работать по Мартингейлу в трейдинге, то можно опираться на простой и сложные варианты. Давайте рассмотрим их на примерах. 

Простой способ

Работа от простого заключается в установлении сетки лимитных ордеров, как указано на рисунке ниже. В зависимости от наличия свободного времени вы можете устанавливать лимитные ордера с интервалом только на лонг, только на шорт или на лонг и на шорт одновременно. 

На рисунке с шагом в каждые 10 пунктов установлены ордеры на покупку, в которых установлен тейк на те же 10 пунктов. Если первая сделка сработала, принесла прибыль и закрылась, то мы подтягиваем всю сетку выше к уровню цены и снова начинаем с минимального объема и шага в 10 пунктов. Как только цена пойдет не в нашу сторону, мы начнем применять реверс и каждые 10 пунктов удваивать объем сделки.

Допустим, цена опустится до 0,4 и закроется по этой позиции на тейк в 10 пунктов, тогда мы компенсируем себе убытки по позициям в 0,1 и 0,2 лота. После этого мы снова обновляем сетку и начинаем с минимального объема. Обратите также внимание, что в стратегии не применяется стоп-лоссы. Это значительно увеличивает риски при торговле.

Сложный способ

К сложному способу можно отнести как классический пирамидинг, так и индивидуальный расчет объема каждой новой позиции.

Разберем пример на рисунке ниже слева направо. Изначально мы нацелились с вами получить 45 долларов, если откроем позицию в 0,1 лота с целью в 45 пунктов. При соотношении 1:3  наш стоп будет установлен на 15 пунктов. Допустим, первая сделка закрылась для нас в минус и мы потеряли 15 долларов.

Через некоторое время мы увидели возможность для второй сделки. Однако цель по прибыли в ней составляет всего 30 пунктов. Исходя из Мартингейла мы должны вернуть себе полученный убыток в 15 долларов от первой сделки и заработать 45 долларов как цель от той же первой операции. В итоге для того, чтобы заработать по принципу мартингейла 60 долларов за 30 пунктов, нам нужно открыть позицию в 0,2 лота.

Во втором варианте стратегия кажется математически даже более выгодной. Если изначально нам нужно было получить 45 пунктов движения цены, то во второй раз мы должны были угадать на 33% движения меньше. Однако, не стоит забывать что с каждой убыточной сделкой риски возрастают в два раза.

Вышеизложенные примеры являются образовательными и универсальными. В реальной практике вам придется учесть расходы на спред, поэтому цель по прибыли нужно будет закладывать на 1-2 пункта больше, в зависимости от размера комиссии вашего брокера.

Фактически, чтобы уметь пользоваться Мартингейлом и вычислять размер необходимой позиции, вам необходимо понимать сколько стоит 1 шаг цены и умножать эту сумму на объем лота.

Достоинства и недостатки стратегии

Плюсы Мартингейла

• если трейдер верно определит тренд, то за счет пирамидинга можно быстро разогнать и кратно увеличить размер депозита.

• применение мартингейла не требует глубоких знаний фундаментального или технического анализа, хотя лишний это никогда не будет. Поэтому стартовать можно без специальной трейдерской подготовки.

Стратегию Мартингейла можно эффективно применять как в сложном, так и в простом варианте. Однако нужно заблаговременно просчитать, какой размер просадки ваш депозит может выдержать. Если цена пройдет не в вашу сторону 7 или 8 сделок подряд с простым способом, а вы начинали не с самого маленького объема, то скорее всего вас будет ждать маржин колл. Наоборот, если у вас достаточный запас кэша на депозите и вы не злоупотребляете кредитными плечами выше 3-4, то ваша стратегия будет не такой рискованной.

Минусы Мартингейла

• для безопасной стратегии вам необходим довольно большой капитал или очень маленький лот, чтобы вы смогли себе позволить серию убыточных сделок;

• второй существенный минус как раз в геометрической прогрессии роста убытков. Если вы попадете под резкое изменение цен из-за кризисной ситуации, то цена может идти не в вашу сторону довольно большое количество пунктов без откатов.

• психологическая нагрузка. Чем большее количество сделок уйдет в минус, тем большее количество в объемах вынужден торговать трейдер. Может получиться, что для того чтобы забрать прибыль в 2000 долларов, вам придется сидеть в просадке на 18000. Для Мартингейла это обычная ситуация.

Трейдер: Антон Ганн

К экспериментам с рискованными стратегиями все же лучше приступать, когда вы уверены в своей торговле, контролируете эмоциональное состояние и знаете, как придерживаться риск-менеджмента. Все это вы сможете освоить на бесплатном курсе “Снайпер для начинающих”. Обучение поможет разобраться с основами прибыльной стратегии, принципы которой можно использовать в собственной ТС. Чтобы получить доступ к обучению, кликните по баннеру ниже.