Индикаторы для нахождения дивергенции на графиках

Время прочтения ≈ 10 минут

Сигнал схождения и расхождения по праву считается одним из самых точных. Поймать разворот графика очень сложно, ведь цена скорее продолжит развивать тренд, чем развернется. Это прекрасная возможность зайти в ранней стадии нового тренда, что открывает перед трейдером перспективу хорошего заработка. Для поиска разворота и самой точки входа применяется индикатор дивергенции. Рассмотрим сам сигнал и те индикаторы, которые его дают.

• Что такое дивергенция и как она образуется
  
• Какой индикатор использовать?
• Что важно знать о дивергенциях
• Принцип торговли по дивергенции

Что такое дивергенция и как она образуется

Для начала рассмотрим саму рыночную ситуацию, которая приводит в развороту с образованием сигнала. Как известно, тренд развивается до тех пор, пока есть желающие открывать сделки по нему. Но при этом появляются две дополнительные силы, которые могут изменить тренд на противоположный. Рассмотрим на примере бычьего тренда:

• Чем дальше развивается тренд, тем больше в рынке покупателей. Их открытые сделки потом нужно закрыть, то есть, продать кому-то. Это приводит к появлению большого предложения на рынке, которое сопоставимо по объему со спросом за время роста.

• Появление продавцов, открывающих короткие позиции. Они были и в течение роста, но закрывались по стопам, а при длительном тренде и уменьшении количества покупателей перевес продавцов становится больше. К тому же, их активность значительно возрастает при хотя бы локальном развороте цены.

Получается, что в некоторый момент времени баланс смещается в сторону продаж. И этот процесс набирает обороты. Так происходит при формировании быстрых разворотов, которые называются V-образными. Однако, гораздо чаще встречается вариант с двумя последовательными экстремумами. Здесь логика примерно та же, но происходит важный этап в развороте.

Все на том же примере бычьего тренда рассмотрим такую ситуацию. После продолжительного роста начинается снижение. Обычно оно достаточно масштабное. На рынке появляется краткосрочная перепроданность и формируется отскок вверх. Он дает надежду тем, кто рассчитывает на продолжение тренда. Покупатели снова активизируются, цена обновляет максимум. Далеко пройти не получается и после этого рынок окончательно разворачивается вниз. На графике образуются две последовательные вершины. В рамках медвежьего тренда все то же самое, то в обратном направлении – два последовательных минимума.

Индикаторы из категории осцилляторов показывают такие моменты. Они дают сигнал в виде расхождения. Простыми словами, мы видим два максимума на графике, второй выше первого. На индикаторе тоже есть два максимума с откатом между ними, но при этом второй максимум не выше первого. Если мы проведем линии по максимумам индикатора и по максимумам на графике, то они будут расходиться. Так и образуется сигнал дивергенции. Разумеется, все зависит от настроек и от самого индикатора, который использует трейдер.

Какой индикатор использовать?

Многие новички поражаются обилию различных алгоритмов для анализа. Одних только скользящих средних есть 4 вида, а с учетом не очень популярных и вовсе более 8. Однако, они все между собой похожи, отличия не так значительны. То же самое можно сказать и про индикатор дивергенции. При всем своем разнообразии эти индикаторы выполняют одну и ту же функцию – ищут расхождение и оповещают о нем трейдера. Появляется закономерный вопрос какой из них выбрать. Разделим все доступные варианты на две большие категории:

• Стандартные индикаторы дивергенции для МТ4. Они предустановлены в торговую платформу и имеются у большинства брокеров. Можно даже сказать, что у всех, так как они по умолчанию входят в набор инструментов анализа от компании разработчика терминала Metatrader. Это простые осцилляторы, которые можно добавить на график буквально в несколько нажатий кнопки мыши;

• Пользовательские разработки. Чаще всего они построены на основе классических индикаторов и предлагают трейдеру некоторый дополнительный функционал. Например, это может быть возможность настройки алерта, чтобы не пропустить сигнал на рынке.

Чтобы добавить пользовательский индикатор дивергенции, необходимо скачать файл с расширением mq4 или ex4 для четвертой версии терминала. Не забываем, что язык программирования МТ4 и МТ5 отличается, поэтому, для работы с МТ5 необходимо искать файлы с расширением этого терминала, они отличаются цифрами. Скачанные файлы загружаются в папку с индикаторами и после перезагрузки программы становятся доступны для работы.

Так что же выбрать – классический индикатор или пользовательское решение? Ответить на этот вопрос поможет определение своих целей. Классические индикаторы используют в работе много лет, некоторым из них уже 40-50 лет. Это проверенные временем и миллионами трейдеров алгоритмы, которые в большей степени ориентированы на крупные таймфреймы. Это означает, что торговать следует на как минимум Н4, а лучше дневном периоде. В то же время пользовательские разработки могут быть ориентированы на небольшие периоды. Если вы предпочитаете работу внутри дня, то лучше поискать какое-либо решение, оптимизированное как раз под такой формат. Но сразу отметим, что форекс – самый волатильный рынок и сигналы такого характера лучше искать на периодах хотя бы от Н1. Иначе статистика отработки будет намного хуже.

Индикатор MACD

По мнению многих трейдеров, это лучший индикатор дивергенции из всех доступных. Почему такое мнение сложилось именно об этом алгоритме? Все достаточно просто – алгоритм очень хорошо показал себя на протяжении последних 30 лет. Его использовали еще во времена, когда розничный трейдинг не был распространен. Что тогда, что сейчас MACD очень точно сигнализирует о будущих изменениях на рынке. Даже в названии индикатора отмечается его главная функция – Moving Average Divergence Convergence.

Индикатор использует две скользящие средние с разными периодами. Это позволяет получать сигналы пересечения линий – классический сигнал в торговле. Но сам индикатор не отображает эти линии в торговом терминале, а дает трейдеру информацию о расстоянии между ними в пунктах. Она представлена диаграммой, которая колеблется относительно нулевого значения в обе стороны:

• Рост диаграммы выше нуля свидетельствует о бычьем тренде, быстрая скользящая средняя выше медленной;

• Падение диаграммы говорит нам о том, что на рынке медвежий тренд и быстрая скользящая средняя ниже медленной.

Теперь опишем сигнал, который дает индикатор MACD. Дивергенция образуется на диаграмме. Во время повышательного тренда диаграмма постепенно растет, а во время начала коррекции падает, но при этом не пересекает нулевую отметку. По этому поводу нередко ведутся споры, но статистика показывает одно – дивергенции без пересечения 0 работают четче. Итак, после коррекции бычий тренд возобновляется и цена обновляет максимум, а диаграмма в это время не может выйти выше первого своего пика. Это и есть расхождение, когда на графике новый экстремум, а на индикаторе его нет.

Отмечается, что высокой точностью этот индикатор дивергенции обязан довольно большим значениям периодов скользящих средних. С одной стороны, это тормозит поступление сигналов, их становится меньше. С другой же – получаем более точный механизм идентификации дивергенций. Именно поэтому MACD часто называют как эталонный индикатор дивергенции.

Индикатор Divergence Panel

Довольно  распространенный вариант индикатора МАКД, который модернизировали и стали использовать в более сложном виде. В основе алгоритма лежит ранее описанный осциллятор, что лишний раз подтверждает его максимальную универсальность и точность в вопросе поиска расхождений на графике. Итак, индикатор дивергенции Divergence Panel представляет собой информационную область под графиком, в которой отображается вся необходимая информация по сигналам:

• На каком торговом инструменте сформировался сигнал расхождения;

• Направление сигнала – бычье или медвежье;

• Таймфрейм;

• Сколько прошло времени после появления сигнала.

Далее идут самые важные поля информации – точка входа, стоп-лосс и тейк-профит. То есть этот мультифреймовый индикатор анализирует сразу все доступные графики и на всех таймфреймах, а также дает сигналы на вход в рынок. Идеальное решение, которое максимально подходит новичкам. Нельзя сказать, что это реально заменит ручную работу с дивергенциями, но в значительной степени ее упростит. Поиск просты сигналов выполняет индикатор в автоматическом режиме, трейдеру остается лишь посмотреть найденные участки графика с расхождением. Впрочем, некоторые трейдеры просто используют его как готовую торговую систему и отрабатывают каждый сигнал. Однако, в этом случае следует придерживаться правила – торговать только по сигналам, полученным с таймфрейма Н4 или выше. Статистика достаточно убедительна для того, чтобы рекомендовать такой индикатор.

Определение дивергенции по стохастик у Stochastic Divergence

Стохастический осциллятор можно назвать вторым по популярности индикатором для поиска разворотных точек. Этот индикатор отличается не совсем привычными для классических алгоритмов короткими периодами. С одной стороны, это в некоторой степени ухудшает статистику и качество сигналов. С другой же стороны получаем достаточно чувствительный к изменению направления движения индикатор.

Stochastic – индикатор дивергенции, для МТ4 он является стандартным и его нет необходимости скачивать. Состоит из линий, которые периодически пересекаются и генерируют сигналы. Но в случае с дивергенцией алгоритм действий немного другой. Мы рассматриваем обе линии как одну, так как расстояние между ними не очень большое. Нас интересуют моменты, когда линии пересекаются. Образуемые такими пересечениями максимумы и минимумы можно рассматривать по аналогии с тем, как образуются минимумы и максимумы на индикаторе MACD. Правда, есть существенное отличие – у Стохастического осциллятора ограничена область принимаемых им значений. А это, в свою очередь, говорит о том, что могут быть ситуации с длительным пребыванием линий около одной из границ. Чем четче и выраженнее сигнал, тем лучше. В работу стоит брать только такие сигналы, которые получены с крупных таймфреймов и с хорошим откатом между трендовыми экстремумами. На осцилляторе они должны быть выражены и хорошо видны по аналогии с графиком. Величина наклона линии расхождения не так важна, главное, чтобы оно просто присутствовало.

Индикатор Awesome Oscillator

Еще один диаграммный индикатор, который удобно использовать для поиска расхождений. Как и MACD, AO состоит из скользящих средних, но в данном случае у них фиксированные периоды. Значения никак не поменять, это не предусмотрено автором, известным трейдером и аналитиком Биллом Вильямсом. Он считал, что значения 34 и 5 идеально сочетаются и подходят для анализа любых рынков. В целом, они действительно неплохо справляются со своей задачей, но ограничение в возможностях калибровки нельзя отнести к плюсам. Таким образом, пользователь теряет возможность выбора таймфреймов для торговли с AO, он годится только для крупных периодов. Это проблема всех классических индикаторов, но тот же MACD можно настроить и под Н1. Таким образом, можно сказать следующее: АО может быть использован как индикатор дивергенции для МТ4, но только на периодах Н4 и выше.

Принцип работы совпадает с описанным ранее для MACD. Диаграмма рисует максимумы и минимумы, между ними происходит откат, на графике формируется отчетливое расхождение. То есть, никаких принципиальных отличий нет. Из-за довольно большой разницы в установленных по умолчанию периодах у нас получается ситуация, когда соседние экстремумы на диаграмме могут сильно отличаться по высоте. Это свойственно как положительной области значений диаграммы, так и отрицательной. Не стоит обращать на это внимание, для трейдера важно лишь само расхождение.

Индикатор RSI

Известный индикатор, который строится в виде всего одной линии. Дивергенция образуется по стандартной схеме с расхождением экстремумов. Можно отметить дополнительное свойство, которое делает RSI уникальным – возможность построения трендовых линий по его значениям. Например, формирование дивергенции может дополняться сигналом пробоя такой трендовой. Это удивительное свойство часто используют в торговле следующим образом:

• Дожидаемся момента, когда на графике сформируется расхождение, например, в рамках бычьего тренда;

• RSI формирует трендовую линию или какую-либо фигуру из технического анализа, чаще всего это Голова и плечи;

• В рынок заходим тогда, когда начнется отработка дивергенции и линия индикатора пробьет нарисованную трендовую или же начнется отработка сигнала по паттерну на линии(обозначенной выше Головы и плеч).

Это дополнительный подтверждающий сигнал, который может быть очень полезен в торговле. Дополнительным фактором можно назвать то, что он предотвращает вход в рынок на слишком раннем этапе, когда есть вероятность еще одного трендового экстремума в рамках модели конечного диагонального треугольника, о котором мы расскажем далее. Свойство формировать фигуры и трендовые линии используется во многих стратегиях торговли по RSI. И ничего не мешает применять его тогда, когда RSI используется как индикатор дивергенции.

Индикатор Divergence Viewer

В трейдинге часто встречаются комбинации индикаторов, которые плодотворно работают вместе и дополняют или фильтруют сигналы друг друга. К известным парам можно причислить ADX+Parabolic, а также MACD+Stochastic. Вторая пара осцилляторов хорошо работает в рамках стратегии торговли по тренду, но в том, что касается поиска разворотов, они достаточно разные:

• Стохастик ориентирован на быстрые развороты и обладает короткими периодами скользящих средних, входящих в его состав;

• МАКД хорошо работает на длинных движениях и медленных разворотах, у него по умолчанию выставлены довольно крупные периоды скользящих средних.

Таким образом, можно сделать простой вывод – оба индикатора хороши по-отдельности, если каждый из них используем как индикатор дивергенции. То же самое можно сказать про индикатор Divergence Viewer. Он разработан как совокупность сразу нескольких индикаторов, но при этом назвать такую смесь эффективной нельзя. В очень редких случаях все входящие в состав индикаторы дадут один сигнал. А эффективность каждого индикатора мы оцениваем по результатам отработки его сигналов. И если сейчас мы возьмем в работу сигнал индикатора, полученный от МАКД, а потом отработаем сигнал другого осциллятора RVI, то результаты нельзя считать репрезентативными. В целом, этот индикатор можно назвать неплохим дополнением к какой-либо торговой стратегии или же использовать его для выявления дивергенций на каком-то одном индикаторе. Но тогда теряется смысл работы именно с мультииндикатором, а не с одним конкретным.

Что важно знать о дивергенциях

У любой модели в анализе рынков есть свои особенности и моменты, которые необходимо учитывать. Дивергенция на графике – типичный шаблон, ее можно назвать паттерном или моделью. Соответственно, и у нее есть свои нюансы. Рассмотрим основные и объясним, почему это важно.

Дивергенции и таймфреймы

Практически каждый описанный ранее индикатор дивергенции конвергенции относится к категории классических. Это означает, что вся богатая история тестов и проверка качества сигналов относится к периодам графика, которые были раньше наиболее популярны. Речь идет о четырехчасовом периоде и дневном. Недельный фрейм тоже актуален, но он дает мало сигналов и используется практически только инвесторами. Какой можно сделать вывод из всего выше сказанного? Работать с классическими индикаторами, да и пользовательскими тоже, можно и на фреймах Н1. Но необходимо помнить, что точность таких сигналов ниже, волатильность рынка высока и трейдер может оказаться в ситуации, когда два или даже три сигнала подряд будут приводить в стопу. В этом случае рекомендуем следующее:

• Использовать дополнительные фильтры сигналов;

• Работать с соотношением тейка к стопу не менее 1:1, лучше 2:1 и более;

• Включить в работу паттерны, которые могут подтвердить сигнал разворота после образования второго трендового экстремума.

На последнем пункте остановимся подробнее. Лучше всего работают свечные модели, которые указывают на разворот. Если индикатор дивергенции дал сигнал и при этом второй разворот сопровождается свечной моделью, такой сигнал дивергенции имеет хороший потенциал к отработке.

Также следует отметить один факт, который нередко помогает не пропустить хороший вход. Допустим, у нас на четырехчасовом формируется дивергенция, но она слишком растянута во времени или же ее форма далека от того, что мы описывали. Тем не менее, если на графике есть две выраженные вершины или два дна, отвечающие условиям, можно посмотреть сигнал на другом таймфрейме. В Метатрейдере, при всей его функциональности, предлагается очень небольшое число стандартных фреймов. Например, можно смотреть сигналы не только на Н4, но также на Н3 и Н6. Это близкие по значению периоды, которые могут дать точный сигнал дивергенции. Особенно, Н6, который по сути одной свечой отражает целую торговую сессию. Такая свеча заканчивает формироваться на пересечение сессий, что значительно влияет на ее закрытие. А, как мы знаем, закрытие свечи имеет важное значение в трейдинге. К тому же, Многие индикаторы по умолчанию рассматривают цены закрытия как основу для расчетов по своей формуле.

Двойные и тройные дивергенции

Нередкий случай на рынке, когда классический сигнал дивергенции ломается. Допустим, у нас был рост и сформировался разворот в медвежьем направлении. Индикатор показывает красивую дивергенцию, которая полностью отвечает описанию эталонного сигнала. Однако затем происходит неожиданный рост, максимум обновляется и трейдер остается со стопом. При этом обновление максимума происходит на небольшое расстояние в пунктах, после чего рынок устремляется вниз. На индикаторе в этот момент происходит формирование еще одного движения вверх, но третья вершина ниже второй.

Некоторые впечатлительные трейдеры в такой момент говорят, что это специально так происходит, что это снимают стопы и “разводят всех”. Нельзя сказать, что именно происходит по сценарию крупных игроков. Есть отдельная стратегия торговли против толпы, если есть интерес к поиску подобных закономерностей. Но в случае с такой дивергенцией, в которой не 2, а 3 вершины/дна, то здесь мы имеем дело с классической фигурой технического анализа, которая называется конечный диагональный треугольник. Известна она очень давно и была описана еще в середине прошлого века. Она показывает, что тренд ослабевает, участники уже не могут двигать цену прежними темпами. Происходят откаты, и в конечном счете цена разворачивается. Не стоит искать здесь какие-то заговоры, можно воспользоваться случаем и проторговать этот сигнал. Появляется, кстати, он не так часто.

Конечный диагональный треугольник при двойном сигнале, который дает индикатор дивергенции, представляет собой сужающееся торговое пространство. Оно направлено по тренду. По сути его можно назвать разновидностью треугольника. В его составе 5 волн. Первая, третья и пятая волны как раз формируют такую большую дивергенцию. Проводится образующая линия, которая соединяет точки окончания второй и четвертой волн, при ее пробое возникает сигнал. Стоп-лосс обычно убирают за трендовый экстремум. Отметим, что нередко конечный диагональник формирует разворот продолжительного масштабного тренда. Соответственно, потенциал для прибыли в этом случае получается очень большим. Можно использовать трейлинг стоп или просто поставить безубыток и ждать. Движение может составить сотни пунктов и не обязательно завершится противоположным сигналом, чтобы точно знать что тренд окончен. Поэтому, мы рекомендуем хотя бы частично фиксировать свою прибыль после того, как цена отошла в нужном направлении хотя бы 100 пунктов. Далее можно через каждые 50 пунктов фиксировать еще некоторую часть позиции.

Корреляция между торговыми инструментами

Как известно, долларовые пары обычно двигаются синхронно, так как определяющим фактором движения является именно американская валюта и отношение инвесторов к ней. Например, серьезные расхождения между британским фунтом и евро по отношению к доллару бывают только в периоды очень серьезной нестабильности или в краткосрочных движениях внутри торгового дня. Поэтому, если трейдер видит дивергенцию на одной из таких пар, то имеет смысл посмотреть на то, как обстоят дела на другой паре. И если там наблюдается такое же расхождение или какой-либо другой сигнал, можно это считать дополнительным фактором и подтверждением первичного сигнала. Это работает не всегда, но достаточно актуальный метод поиска еще одного сигнала для входа.

Принцип торговли по дивергенции

Как и в любом другом торговом алгоритме, трейдеру необходимо дождаться момента, когда дивергенция будет сформирована. То, что график ушел выше, а значение индикатора показывает расхождение, еще нельзя считать нашим сигналом. Необходимо дождаться отката и только можно с уверенностью говорить, что это действительно дивергенция. Как это выглядит на практике? Рассмотрим по шагам на примере теперь уже медвежьего тренда:

• Рынок движется вниз и образует дно, после коррекции появляется еще одно дно, минимум обновляется. Осциллятор при этом не показывает новый минимум, видим расхождение.

• Цена начинает двигаться вверх, значение индикатора также возрастает.

• В момент, когда цена пересекает уровень первого дна, можно считать, что сигнал дивергенции подтвержден.

• Открываем сделку на покупку.

Важно дожидаться момента пересечения первого экстремума дивергенции. Дело в том, что цена может пойти рисовать двойную дивергенцию – обновить минимум и только после этого начать рост. Это будет известное движение из 5 волн, которое в волновой теории Эллиотта называют конечным диагональным треугольником. В связи с этим ждем подтверждение и входим после его появления. Стоп-лосс принято убирать за точку разворота, а тейк-профит рассчитывать как 2-3 значения стоп-лосса. Чаще всего половину ордера фиксируют после прохождения расстояния, равного стоп-лоссу, а остаток на 2 и даже 3 расстояниях стоп-лосса.  В целом, дивергенция вполне заслуженно считается одним из самых эффективных сигналов для торговли. Чем старше период графика, тем лучше она работает. 

Начните обучение Стратегии Снайпер с бесплатной методичкой. Pro-трейдер максимально доступным языком объясняет базовые вещи. Это отличный фундамент для дальнейшего обучения. Потратьте немного времени на изучение материалов и потом возвращайтесь к углубленному изучению “Снайпера”. Кликайте на баннер ниже и узнавайте подробности.