Образовательная платформа по трейдингу

Введите поисковой запрос:

Стратегии и индикаторы Александра Элдера — грааль в мире трейдинга


Время прочтения ≈ 15 минут

Александр Элдер и торговля на бирже давно стали чуть ли не синонимами. Это ключевая фигура в мире трейдинга. Его книги издаются на многих языках, а тиражи разлетаются со скоростью импульсных движений. Также Элдер создал очень популярную до сих пор в трейдерских кругах стратегию “Три экрана Элдера”. На ее основе придумано огромное количество прибыльных торговых стратегий. Также нельзя не упомянуть индикатор, который разработал Александр — Force Index. В этой статье поговорим о вкладе известного трейдера в развитие технического анализа. Вы сможете понять, как разработки Элдера можно внедрить в собственную торговую стратегию. 


Содержание статьи:


banner-sdn-2.jpg

Кто такой Александр Элдер?

Александр Элдер родился в Ленинграде в 1950 году. Его родители были известными врачами. Поэтому Александр с детства увлекался наукой и исследованием. В 1968 году он поступил в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова, где изучал физику и математику. Однако после нескольких лет он решил оставить учебу и начать работать в области финансов.

В 1970 году Элдер приступил к работе на местной бирже. Стал очевиден его талант в трейдинге. В 1974 году он переехал в США и начал продвигаться в качестве аналитика в Merrill Lynch. Затем он перешел в E. F. Hutton & Co., где продолжал работать инвестиционным менеджером. В течение нескольких лет он продолжал развиваться на финансовых рынках и зарекомендовал себя как одного из ведущих экспертов по техническому анализу.

Вот что говорит Александр о своей карьере:

“Мой путь к биржевому успеху был долгим: то головокружительные взлеты, то мучительные падения. Двигаясь вперед или петляя, я не раз набивал себе шишки и разорял свой биржевой счет. После каждой неудачи я возвращался к работе в клинике, копил деньги, читал, размышлял, уточнял методику, а затем снова начинал играть”.

В 1985 году Элдер основал собственную компанию SpikeTrade. Ее популярность связана с разработкой известных торговых стратегий (Три экрана Элдер, Стратегия импульса, Стратегия дивергенции, Стратегия силы быков и медведей, Стратегия сжатия) и индикатор Force Index. Александр Элдер написал нескольких книг по техническому анализу и торговле на рынках. Среди них “Как играть и выигрывать на бирже”, “Трейдинг. Первые шаги”, “Трейдинг с доктором Элдером”, “Самый сильный сигнал в техническом анализе” и другие. 

Элдер стал известным в мире финансов благодаря своим новаторским подходам к торговле и концепции трехэкранных стратегий, которые продолжают использоваться в настоящее время. О самой популярной мы поговорим далее.

Стратегии Александра Элдера — Три экрана Элдера

Самая популярная стратегия торговли которую придумал Александр Элдер — это Три экрана Элдера. Согласно ее концепции, трейдер должен использовать три экрана графика, чтобы оценить состояние рынка и принимать торговые решения на основе этой информации. 

Первый экран — экран тренда. Мы основываемся на предположении, что цена движется в тренде. Трейдер должен выбирать активы, которые движутся в одном направлении с ней. Для анализа используем старший таймфрейм. Экран осциллятора применяется для оценки момента, когда цена перекуплена или перепродана, и, следовательно, вероятность изменения направления движения цены высока. В этом случае смотрим на таймфрейм на 1-2 периода младше. Экран настроения — для определения общей атмосферы на рынке, включая настроение инвесторов и уровень волатильности. Тут работаем с младшим таймфреймом.

Концепция трех экранов весьма гибкая и может применяться к различным рынкам и временным интервалам. Трейдер может использовать сигналы каждого экрана, чтобы принимать решения о входе или выходе из позиции. Например, если на экране тренда видно, что цена находится в сильном восходящем тренде, трейдер может искать возможности для покупки на периодах коррекции цены на экране осциллятора.

Управление позициями также является важной частью стратегии. Трейдер может использовать различные методы управления рисками и размером позиции, в зависимости от состояния рынка и сигналов на экранах. Например, если цена находится в сильном тренде, трейдер может увеличить размер позиции, чтобы захватить максимальную прибыль. Однако если на экране настроения рынка видно, что уровень волатильности высок, трейдер может использовать ограниченные ордера, чтобы уменьшить риски.

Как настроить Три экрана Элдера

Обычно три таймфрейма для удобства располагают рядом. Внешний вид и расположение можно сохранить в виде шаблона в МТ4.  Первый экран будем считать главным. Так мы сможем найти глобальный тренд — это ключевой момент, который позволит нам определиться с дальнейшими действиями. Если восходящее движение есть, мы переходим на меньший период и ищем точку входа. Некоторые трейдеры, чтобы увидеть глобальный тренд, используют дополнительные индикаторы скользящая средняя или MACD. Эти инструменты идеально подходят для крупных таймфреймов. 

Три экрана

Второй экран предназначен для поиска сигналов. Это не полноценные точки входа, а показатель, что нам в какой-то момент нужно перейти на следующий график с малым периодом и анализировать его. На втором экране трейдер должен найти коррекцию тренда. Рекомендуется использовать график H4. Фильтровать окончание коррекции нужно с помощью индикаторов. Например, Stochastic. Если рынок находится в долгосрочном бычьем тренде и корректируется в противоположную сторону, стохастик подсветит этот момент даже со стандартными настройками. Как только цена попадает в зону перепроданности и линия вот-вот развернется, нужно спуститься на третий таймфрейм и искать точку входа.

Третий таймфрейм

Идеальный выбор для третьего экрана — М30-Н1. Но это зависит от предпочтений трейдера. Мы видим тренд на первом таймфрейме, коррекцию и область ее окончания на втором, а на третьем точку входа. Индикаторы на этом этапе бесполезны, так как период у нас небольшой. Тут нам помогут свечные паттерны. Видим разворотную модель, открываем сделку после ее закрытия или после начала формирования первой свечи в нужном направлении. Стоп-лосс ставим за разворотную свечу. 

Флет

Вход по стохастику

Длинная позиция

Вот так выглядит довольно простая и логичная стратегия от Александра Элдера. Мы в спокойном темпе смотрим на три графика от старшего к младшему, находим точку входа и фиксируем прибыль. Как это сделать правильно, читайте в статье по ссылке.

Индикаторы Александра Элдера

Александр Элдер также знаменит благодаря созданным им индикаторам. Они пользуются популярностью у массы трейдеров по сей день. Некоторые энтузиасты на основе его разработок придумывают модификации инструментов и создают инновационные торговые стратегии. Алготрейдеры же применяют стратегии индикаторов Элдера для создания лучших торговых советников. Давайте подробнее остановимся на самых популярных технических системах.

Индекс силы

Аналитик придумал востребованный у трейдеров индикатор Force Index или Индекс силы. Он помогает оценить силу медведей на нисходящем тренде и силу быков на восходящем тренде. То есть показывает силу движений на рынке и определяет точки разворота. В его формуле заложена разница текущей и предыдущей цены, и произведение на тиковый объем. Force Index = (Текущая цена закрытия — Предыдущая цена закрытия) х Объем.

Александр Элдер понял, что силу быков и медведей можно точно определить с помощью объемов (а не только по направлению и амплитуде). Цена актива движется при увеличении объема. Чем больше трейдеры совершают покупок или продаж, тем больше вероятность продолжения тренда или появления нового.

Возникает другая ситуация, когда цена обновляет экстремум, а индикатор ничего не показывает. Слишком маленький объем. В этом случае цена движется по инерции, тренд становится слабым. Это показатель, что скоро будет разворот или затяжной флет. Force Index может показывать одинаковые значения при слабых движениях на больших объемах и размашистых на малых. 

Для сглаживания результата и получения более точных сигналов к покупке или продаже, индикатор применяется в сочетании со скользящими средними (например, экспоненциальной скользящей средней, EMA). Force Index (n) = n-периодный EMA (Force Index), где n - количество периодов, используемых для расчета EMA.

Индекс Силы определяет ряд ситуаций на рынке:

  • Разворот тренда: если индикатор меняет свое направление с положительного на отрицательное или наоборот, это может указывать на разворот тренда.

  • Подтверждение тренда: если индикатор продолжает движение в одном направлении с основным трендом, это подтверждает силу тренда.

  • Дивергенция: если индикатор разворачивается в противоположном направлении от ценового графика, это может указывать на ослабление тренда и возможное изменение тренда.

В терминале индикатор помещается в окне под графиков в виде линии. Обычно применяются стандартные настройки: период 13, метод EMA — экспоненциальный. Если поставить в параметрах короткий период 2, то индикатор проявляет импульсные свойства. Периоды больше 20 помогут отследить долгосрочный тренд.

Установка ордера

При стандартных настройках график индикатора при значениях выше нуля сигнализирует о приоритете покупателей, ниже нулевой линии - продавцов. Если линия графика уходит от центра, значит тренд становится сильнее. Чтобы открыть длинную позицию (покупку) нужно дождаться, когда график начнет расти. Очередной локальный максимум на индикаторе сигналит о высокой вероятности продолжения бычьего тренда. Точка входа в этом случае на откате линии вниз.

Открыть короткую позицию можно при явной нисходящей тенденции из верхней зоны. Новый локальный минимум указывает на продолжение медвежьего рынка. Лучше всего открывать сделку на откате линии индикатора вверх.

Сигналы Индекса силы надежнее всего на среднесроке. Появление экстремума подтверждается объемом. Если минимумы и максимумы нарушают тенденцию, то объем снижается и амплитуда цены уменьшается. В этом случае следует поставить стопы ближе к цене, а при пересечении нулевой линии сделки по тренду нужно ордер закрыть. 

Стоп-лосс

Срок

Однако стоит помнить о недостатках индикатора. На малых таймфреймах нужно быть внимательным, так как Force Index может пропустить сигналы на вход из-за привязки к тиковым объемам. Среди множества приказов мелких участников их редкие крупные сделки могут быть незаметны. Индикатор одинаково воспринимает 10 сделок лотом 0,01 и 10 объемом 100. Поэтому лучше использовать периоды ваше Н1, чтобы объемы успели уравновесится. Также индикатор грешит запаздыванием сигналов. Обязательно нужно использовать дополнительные трендовые инструменты. А еще нужно помнить, что Индекс силы не реагирует на современные фундаментальные факторы. Поэтому, как мы уже говорили, индикатор не подойдет для полноценной торговой системы. Но отлично работает в купе с другими индикаторами или торговыми системами.

Примеры успешных торговых стратегий, основанных на концепции Элдера

Александр Элдер предложил трехэкранные стратегии для торговли на рынке, но он также поддерживал использование других индикаторов и методов анализа для расширения стратегий. Некоторые из этих инструментов и методов включают:

  • Индикаторы объема — объем торговли на рынке может быть ключевым индикатором того, что происходит с ценами. Высокий объем может указывать на увеличение интереса к активу, что может привести к движению цены в направлении, которое можно использовать для торговли.

  • Индикаторы скорости и инерции — эти индикаторы могут помочь выявить изменения в направлении цены и скорости изменения цены. Эти индикаторы могут быть полезными для определения момента входа и выхода из позиции.

  • Индикаторы тренда — тренд является важным фактором в торговле на рынке, и индикаторы, которые помогают определить его направление, могут быть очень полезными для принятия решений о входе и выходе из позиции.

  • Фундаментальный анализ — помимо технического анализа, анализ фундаментальных данных может помочь понять факторы, влияющие на цену активов и, следовательно, помочь принять решения о торговле.

Принципы управления рисками и контроля позиций

Управление рисками — это ключевой элемент успешной торговой стратегии. Элдер сформулировал несколько принципов управления рисками:

  • определение точки остановки — торговые стратегии должны иметь определенную точку остановки, которая определяет максимальную потерю, которую трейдер готов понести в позиции. Это позволяет контролировать риски и избегать больших потерь;

  • управление размером позиции — трейдер должен контролировать размер позиции, который он открывает, чтобы максимизировать потенциальную прибыль;

  • обязательное использование стоп-лоссов — механизм, который позволяет автоматически закрыть позицию, если цена достигнет установленного уровня. 

Примеры успешных торговых стратегий, основанных на концепции Элдера

  • Стратегия Elder Impulse System (Импульсная система) основана на индикаторах тренда и импульса, которые помогают определить направление движения цены и скорость ее изменения. Стратегия также использует стоп-лосс и определенные цели прибыли. В ее основу положены два технических индикатора – 13-дневная экспоненциальная скользящая средняя EMA (13) и гистограмма MACD.

  • Стратегия Elder-rays (Лучи Элдера) основана на индикаторах объема и скорости изменения цены, которые помогают определить изменения в направлении цены и ее скорость. Стратегия также использует управление рисками, такое как определение точки остановки и использование стоп-лоссов. Инструмент создан на базе сразу трех эффективных индикаторов: Bears Power, Bulls Power и скользящей средней. 

В целом, Элдер поддерживает использование различных индикаторов и методов анализа для улучшения торговых стратегий. Он также подчеркивает важность управления рисками и контроля позиций для успешной торговли на рынке. Конечно, никакая стратегия не является гарантией успеха, но использование концепций Элдера может помочь трейдеру принимать более осознанные решения и улучшать свои результаты на рынке.

Трейдер: Антон Ганн

Значимость вклада александра Элдера в развитие технического анализа очевидна. Концепция стратегии по трем экранам, индикаторы и комбинация различных инструментов до сих пор применяется в торговле на форексе и других рынках. Некоторые элементы его системы используется и в стратегии “Снайпер”. Она легко усваивается, так как есть набор четких правил и инструкций доработанных аналитиками Мира трейдинга. Усвоить основы можно на курсе “Снайпер для начинающих”. кликните на баннер ниже и получите доступ к курсу бесплатно. 

banner-sdn-2.jpg

Похожие статьи

вверх