Уровни Фибоначчи в трейдинге и их значения

Время прочтения ≈ 10 минут

Уровни Фибоначчи или сокращенно фибо уровни - трендовый инструмент технического анализа. Он определяет важные ценовые уровни (поддержки/сопротивления) на основе предыдущих максимумов и минимумов ценового движения c помощью последовательности Фибоначчи.

• Что такое числа Фибоначчи
• Уровни Фибоначчи в трейдинге и их использование
• Стратегии торговли по линиям Фибоначчи и примеры использования
• Прочие индикаторы Фибоначчи
• В каких ситуациях уровни могут не сработать
• Преимущества и недостатки
• Советы по использованию

Что такое числа Фибоначчи

В XIII веке Итальянский математик Леонардо Пизанский, также известный как Леонардо Фибоначчи, обнаружил весьма простую последовательность чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..... Данная зависимость получается в результате суммы двух предыдущих чисел. 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3

Дальше Фибоначчи обнаружили определенную зависимость между числами последовательности. Если взять два соседних числа и разделить меньшее на большее, то получится примерно 0,618: 34 / 55 = 0.618, 55 / 89 = 0.618, 89 / 144 = 0.618

Если разделить наоборот, большее на меньшее, получится примерно 1.618: 55 / 34 = 1.618, 89 / 55 = 1.618, 144 / 89 = 1.618. 

Данное значение универсально и встречается достаточно часто. Его еще называют золотым сечением. Оно встречается не только на финансовых рынках, но также и в природе. Данный коэффициент можно заметить в строении молекулы ДНК, в расположении листьев на дереве, строении ящериц и морских раковин, пропорциях человеческого тела, расположении семечек в подсолнухе и т.д.

Также если разделить меньшее число на большее и при этом использовать числа через один, то также будет наблюдаться зависимость. Получится примерно 0.382: 13 / 34 = 0.382, 21 / 55 = 0.382, 34 / 89 = 0.382. Дальше, если делить на третье последующее число ряда, то получится 0.236: 8 / 34 = 0.235, 13 / 55 = 0.236, 21 / 89 = 0.236. На основе данных зависимостей между числами последовательности и были созданы уровни Фибоначчи. 

Уровни Фибоначчи в трейдинге и их использование

Фибоначчи в трейдинге используется многими трейдерами. Уровень строится по процентным коэффициентам к цене актива. Данные процентные коэффициенты и есть зависимость между последовательностью Фибоначчи. То есть 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%. 

Построение данного индикатора происходит при коррекции тренда. То есть, как только цена прекращает движение по тренду и происходит откат, трейдер использует индикатор уровней Фибоначчи. Причем использовать его можно на любом финансовом рынке.

Индикатор Фибоначчи присутствует во многих торговых терминалах. Мы выбираем начало тренда и место, где тренд остановился за интересующий промежуток времени. Причем можем стоить как на бычьем, так и медвежьем тренде. И далее индикатор показывает, где находится поддержка/сопротивление на основе процентных коэффициентов к цене.  

Стратегии торговли по линиям Фибоначчи и примеры использования

Фибо уровни (сетку) строим только при наличии восходящего или нисходящего тренда. При использовании индикатора в боковике будет большое количество убыточных сделок. Уровни Фибоначчи часто строятся для определения места стоп-лосса на значении 0,246. Пример известного использования линейки Фибоначчи (сетки) - торговля по тренду от уровней. Наиболее консервативные трейдеры покупают от уровня 0,382. Цена достаточно часто откатывается именно до этого значения. Stop loss можно размещать чуть ниже уровня 0,236. Если цена опустится ниже 0, то можно говорить о развороте тренда. Более рискованные трейдеры могут покупать от уровня 0,618. Уровень 0,5 не относится к последовательности Фибоначчи, однако трейдеры часто используют его в качестве поддержки, как половина от ценового движения.   

Многие трейдеры после резкого ценового импульса строят линейку Фибоначчи и торгуют от уровней. Торговля происходит от уровней 0,382, 0.618, а также от крайних. Общая сумма от прибыльных сделок, как правило, превышает сумму от убыточных. 

Прочие индикаторы Фибоначчи 

Индикатор 1: Расширение Фибоначчи 

Еще один индикатор, похожий на уровни Фибоначчи, - расширение Фибоначчи. Он также присутствует в большинстве популярных платформ. Расширение Фибоначчи, в отличие от уровней Фибоначчи, не показывает линии поддержки/сопротивления при откате. Он строится, когда прошел первый импульс трендового движения, в соответствии с волнами Эллиота. Далее, в отличие от уровней Фибоначчи, где уровни строятся по двум точкам (максимум и минимум), мы ставим три точки (минимум ценового движения, максимум ценового движения, коррекционное движение). И расширение Фибоначчи прогнозирует, где должна закончится третья волна Эллиота (где завершится следующий ценовой импульс).   

Для примера взяли рынок форекс, пару GBP/AUD и часовой таймфрейм. Построили расширение Фибоначчи по началу ценового движения, концу ценового движения, минимуму от коррекционного движения. Осуществляем вход в покупку после пробития максимума первого импульса. Take profit выставляется в зависимости от стиля торговли трейдера. Наименее агрессивному трейдеру подойдет уровень 0,618. Наиболее агрессивный трейдер будет использовать уровень 1. Также можно закрывать сделку частями или использовать трейлинг-стоп. 

Индикатор 2: Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи - это очередной индикатор технического анализа, основанный на последовательности Фибоначчи. Он состоит из трендовых линий, которые являются поддержкой/сопротивлением для ценового движения. Данные каналы необходимо добавлять только для восходящего или нисходящего тренда. Для постройки используем три точки. Для восходящего движения строим по двум нижним экстремумам и одному верхнему. Для нисходящего движения - по двум верхним экстремумам и одному нижнему. Получившиеся границы каналов и есть линии поддержки/сопротивления нашего тренда. Торговать можно от привычных 0,618, 0,382 и крайних уровней. Не все сделки будут удачными. Но по итогу вы окажетесь в плюсе. 

  Индикатор 3: Окружности Фибоначчи

Данный индикатор строится аналогично линиям Фибоначчи, то есть с помощью двух точек (минимума и максимума ценового движения). Точно также окружности показывают уровни поддержки и сопротивления. Отличие от сетки Фибоначчи состоит в том, что в окружностях учитывается и временная составляющая. То есть вы можете определить, через сколько произойдет смена тренда или цена упрется в серьезную линию сопротивления. Также показана возможная зона резкого ценового импульса.  

В нашем примере мы построили окружность Фибоначчи по минимуму и максимуму ценового движения в паре EUR/NZD. Мы ожидали, что цена не сможет проходить сразу границы окружности при восходящем тренде. И как видно, данная стратегия полностью себя оправдала. Мы продавали, как только цена касалась каждой из границ окружности. 

Индикатор 4: Веер Фибоначчи

Данный индикатор также присутствует в списке стандартных в большинстве популярных торговых платформ. Также строится по последовательности Фибоначчи и по тем же коэффициентам. Строим по локальным максимуму и минимуму трендового движения. Линии веера Фибоначчи отражают линии поддержки/сопротивления. К ним, по задумке индикатора, должна откатываться цена при коррекционных движениях тренда. Торговать можно аналогично предыдущим индикатором Фибоначчи, от различных уровней. Мы выбрали наиболее безопасную торговлю. Пара EUR/CAD на четырехчасовом графике. Сначала построили веер по локальному максимуму и минимуму движения при нисходящем тренде. А далее продавали, то есть совершали сделки в направлении тренда от надежного уровня 0,618. Данный индикатор не рекомендуется использовать на маленьких таймфреймах.

В каких ситуациях уровни могут не сработать 

Линии Фибоначчи не является граалем торговли. В первую очередь, не следует их использовать при боковом движении. Только при наличии ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда. 

Также индикатор может быть просто неправильно нанесен на график, неправильно обнаружены максимумы и минимумы цены или просто никто из трейдеров сейчас не ориентируется на линии Фибоначчи. Также помним про фундаментальные факторы. Любая новость может заставить забыть цену о коэффициентах Фибоначчи. 

Как и обычные линии поддержки и сопротивления, индикаторы Фибоначчи являются вполне рабочим методом, но исключений существует достаточно много. Старайтесь не использовать Фибоначчи как самостоятельную торговую систему. Используйте дополнительные индикаторы для подтверждения торговых сигналов. 

Преимущества и недостатки 

Основные преимущества:

• простота в применении и легкость в изучении;

• может использоваться на любых финансовых рынках, в том числе форекс и бинарные опционы;

• помогает определить разворот тренда в долгосрочной перспективе;

• позволяет узнать насколько сильной будет коррекция.

Основные недостатки:

• необходимы дополнительные индикаторы для подтверждения сигнала;

• малоэффективен при торговле в период бокового тренда; 

• не подходит для торговли на маленьких таймфреймах; 

• сложно строить алгоритмические стратегии на основе индикаторов Фибоначчи.

Советы по использованию 

Индикаторы Фибоначчи имеют широкий спектр применения. Они могут быть использованы не только для входа сделку, но и для выставления тейк-профита и стоп-лосса. Наиболее безопасными будут сделки, которые будут направлены в сторону тренда. Однако если вы хотите торговать от уровней и не только в направлении тренда, то в любом случае следует использовать коэффициенты 0,618 и 0,382. Они являются наиболее сильными. Также не стоит открывать сделку в противоположном направлении, как только цена касается определенного уровня Фибоначчи. Следует дождаться закрепление цены. Дополнительным и более надежным подтверждением сигнала будут служить свечные разворотные модели (молот, харами, поглощение, падающая звезда и т.д.) 

  Трейдер: Антон Ганн

Принципы построения уровней поддержки и сопротивления используются и в стратегии “Снайпер”. Хоть ТС и безиндикаторная и основывается на анализе движения цены, мы разработали помощника - одноименный индикатор. Он автоматизирует все построения и экономит трейдеру время. Познакомиться с самой стратегией можно на небольшом бесплатном курсе “Снайпер для начинающих”. Мы расскажем основы и вы сможете совершить первые прибыльные сделки. Просто оставьте заявку ниже.

ПОЛУЧИТЬ